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ALTER TABLE EURUSD_1M ADD INDEX IDX_DT(DT);
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编写Python代码，实现滑动窗口。
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#!/usr/bin/pythonimport os,sys,MySQLdb try: db=MySQLdb.connect(host=‘localhost’, user=‘root’, passwd=‘111111’, db=‘FOREX’) cursor=db.cursor() input_file=open(‘/ml/EURUSD.txt’,‘r’) cursor.execute(‘USE FOREX;’) sql=‘SELECT * FROM EURUSD_1M’ cursor.execute(sql); result=cursor.fetchall() for i in range(0, cursor.rowcount): startdt=str(result[i][0]) startpip=str(result[i][4]) cursor1=db.cursor() cursor1.execute(‘USE FOREX;’) sql1=‘SELECT MAX(HIGH)-‘ + startpip + ‘ AS RISE_PIP, ‘ + startpip + ‘-MIN(LOW)AS FALL_PIP, CASE WHEN ‘+ startpip + ‘＜＞MIN(LOW)THEN(MAX(HIGH)-‘ + startpip + ‘)/(‘ + startpip + ‘-MIN(LOW))ELSE(MAX(HIGH)-‘ + startpip + ‘)/0.0001 END FROM EURUSD_1M WHERE DT BETWEEN ”’ + startdt + ’”AND DATE_ADD(”’ + startdt + ’”, INTERVAL 60 MINUTE)’ cursor1.execute(sql1) result1=cursor1.fetchall() if result1[0][0]＞=0.0040: output=‘RISE3’ elif result1[0][0]＞=0.0020: output=‘RISE2’ elif result1[0][0]＞=0.0010: output=‘RISE1’ elif result1[0][1]＞-0.0010: output=‘NONE’ elif result1[0][1]＜=-0.0010: output=‘FALL1’ elif result1[0][1]＜=-0.0020: output=‘FALL2’ elif result1[0][1]＜=-0.0040: output=‘FALL3’ output=startdt + ‘,’ + str(result1[0][0])+ ‘,’ + str(result1[0][1])+ ‘,’ + output + ‘,’ + str(result1[0][2]) print output cursor1.close()except MySQLdb.Error,e: print “Error %s” %(str(e.args[0])+’:’+str(e.args[1])) exit(1)cursor.close()db.close()
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这个滑动窗口实现的是：从数据中的第1分钟开始滑动，窗口大小为60分钟，每次滑动1分钟，每次滑动都要看向这一分钟后窗口内的波动情况，查看其中的HIGH和LOW与当前收盘价CLOSE的关系。这种关系大致上分3种情况。
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第1种情况是CLOSE在HIGH与LOW之下，这是一种比较明显的涨势，如图18-13所示。
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图18-13 CLOSE在HIGH与LOW之下
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第2种情况是CLOSE在HIGH与LOW之间，这是一种“震荡”的态势，如图18-14所示。
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图18-14 CLOSE在HIGH与LOW之间
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第3种情况是CLOSE在HIGH与LOW之上，这是一种“下跌”的态势，如图18-15所示。
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图18-15 CLOSE在HIGH与LOW之上
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通过滑动窗口把这3种情况在每一分钟“向后看”的过程中都找出来。在这里，为了给出一个相对清晰的分类，把态势分成了7种，分别是涨幅超过40个点（RISE3）、涨幅超过20个点（RISE2）、涨幅超过10个点（RISE1）、涨跌幅度在10个点以内（NONE）、跌幅超过10个点（FALL1）、跌幅超过20个点（FALL2）和跌幅超过40个点（FALL3）。
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调用这个Python文件，把内容输出到一个名为slidewindow.csv的文件中去。
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python slidewindow.py＞slidewindow.csv
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下载文件，如图18-16所示。
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图18-16 sIidewindow.csv文件内容
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第1个字段是当前时间；第2个字段是未来60分钟内的高点减去当前这一分钟收盘价的值，也就是涨幅；第3个字段是当前这一分钟的收盘价的值减去未来60分钟内的低点值；第4个字段是第2个字段值和第3个字段值的商，这个值可以粗略地分为正值较大（如图18-17所示）、正值较小（如图18-18所示）、负值较大（如图18-19所示）和负值较小（如图18-20所示）4种情况。
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图18-17 正值较大 图18-18 正值较小 图18-19 负值较大 图18-20 负值较小 从形态上来看，我们肯定希望找到那些涨势/跌势明显的点。正值很大，表示明显的涨势；正值为1以内非常小的值，表示非常明显的跌势。在负值较小的情况下越接近1，说明涨势越明显；在负值较大的情况下越接近1（最大就是1），说明跌势越明显。正值且接近1的情况就不太好了，说明涨跌幅度相近，这非常不利于交易。所以，显然是幅度越大且涨跌态势越明确（不震荡）的情形是最好的下单入场点。