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我也在想一年超过200%的利润回报和顶级的期货管理基金的业绩相比结果会如何。当然，除了给自己设定一个可以比较的基准外我没别的目的。后来我发现这个结果和由期货杂志公布的2008年最好的千万以下规模的CTA（商品交易顾问）的回报相比，超越了其最佳表现者，最佳表现者的收益是171%。在比较单年的收益回报率时我们要谨慎行事，因为时间非常短且基金潜在的投资目标有所不同，但和这样公布于众的数据比较对我来说仍然是一次很好的练习，就表现而言这让我看到了分水岭。
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2008年最后的思考是我对“过去的表现并不一定代表未来的表现”这句话有了全新的理解。尽管这样的词通常提醒我们一段时期好的表现可能不会在未来持续下去，但2008年也提供了清晰的个人证据，那就是哪怕在很长一段时期内实现的次优的结果也可能并不代表真正的潜力。只要“竹子们”和时间同时存在，这句话在所有生活要素中就都是真实的。
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百万美元交易日志：一个交易者的心路历程 [:1703431415]
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百万美元交易日志：一个交易者的心路历程 第3章 比赛之外：2009年优秀日志摘选
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2009年一季度来临之际，虽然最初计划今年交易的目的主要是“娱乐”，不给自己压力，但很显然还有很多不能忽视的积极势头还在。另外如果我在交易中没那么草率，我可能做得比12月份好。于是我做了评分卡，如表3-1所示，它可以帮我记录每天我对市场环境的识别、管理和追踪。
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评分卡最上面的部分叫做交易环境，它的目的是对当天的交易机会做出评分，而我准备使用颜色渐变的方式来评分，从红色（最惨淡）到深绿（最好），下面的表现部分是在上面给定的机会水平的市况下对我表现进行评分。
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2009年早期的日志中我引用过多次周评分卡，用这个方法在一定程度上也确实帮我矫正了12月的草率。于是2009年第一季度成了我当年成绩最好的一个季度，61天的交易时间有58天是正赚钱的，净收益35万多美元。
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后面我会讲到一则与有效使用评分卡的案例。
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表3-1 交易表现评分卡
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2009年1月22日 过山车的一天
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2009年1月22日交易图如图3-1所示。
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图 3-1
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几年前，我参加了驾驶员培训课程，课程包括一项模拟训练。说的是驾驶员开车经过一个停车场，然后设定一些意外情况。首先是一辆车在你面前倒车，之后是放开的婴儿车，再之后婴儿的妈妈在婴儿车后追着跑。
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今天市场的走势和那个场景很像。微软公布了收入欠佳的消息，很多人在盘前价格跳空下跌到周三支撑位的时候进场做多，之后市场在支撑位置短暂企稳而且还小幅攀升，然后掉头向下，我们都被捉弄了；再然后强势上升，随后是怀特狼式的跳水，最后强势收盘，收盘价甚至站上第一次回调点。
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交易是门有趣的生意。昨天我写道没有最大限度发挥自己的有效潜能，今天和昨天相反，在这样一个过山车的日子里我几乎用尽全力，今天的主题就是变化，结果肯定是出奇的好，今天多数表现的级别标注至少是鲜绿色。我尤其对自己在不断变化的市况下做出的反应感到满意。
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有时就是这样，今天多数主要进场序列都是首次回调类型。我在第一次回调时入场，在市场第一次下跌时离场展开观望。下午就是个很好的例子，当时我抓住了5分钟和10分钟两个级别的回调，在退出观望前赚到了高概率的利润。这两种情况都是市场给的，因为S&Ps价格完全运行在昨天的价格区间内。
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在强趋势的日子里，这样的策略用起来就很笨了（不过如果市场停下来，在次一级更大的时间框架下通常有很高比例的反趋势交易、或是第一次回调的交易机会）。不过像今天这样的市况，使用这种策略绝对是聪明之举。
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这真的什么都不是，这只是交易。
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2009年1月11日 爵士交易者
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