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KB CLO 2007-1的资产组合风险测试包括对以下各项的测试：
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·非美国地区的资产＜=20.0%（其他各国家地区的上限不一一罗列）。
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·延迟提款或循环借款＜=10.0%。
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·满足穆迪对交易对手的要求。
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·优先级抵押贷款＞=90.0%。
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·次级抵押贷款＜=5.0%。
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·浮动利息贷款＞=97.5%，固定利息贷款 ＜=2.5%。
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·合成证券＜=20.0%。
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·参与贷款＜=10.0%。
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·递延贷款＜=3.0%。
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·付款频率低于每季度的贷款＜=5.0%，付款频率低于每半年的贷款=0.0%。
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·破产贷款＜=7.5%，单个借款人破产贷款 ＜=2.0%，无穆迪跟踪评级的破产贷款 ＜=5.0%。
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·可转化贷款＜=5.0%。
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·最大借款人＜=2.0%，前5位最大贷款人 ＜=2.5%。
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·穆迪Caa1或更低评级贷款 ＜=7.5%，标准普尔CCC+或更低评级贷款 ＜=7.5%。
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·还在申请穆迪或标准普尔评级的贷款＜=10.0%。
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·第三方信贷所占的比例＜=10.0%。
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·评级推断资产（没有直接、正式的评级）＜=10.0%。
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·折扣贷款＜=7.5%。
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·付款中违约贷款（违约后又有付款）＜=7.5%。
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·单个行业＜=15.0%。
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·4家评级机构行业分类中每一个 ＜=12.0%。
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·独家信用评级机构行业分类 ＜=8.0%。
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·结构金融证券＜=5.0%。
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·条件宽松贷款＜=5.0%。
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