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为了进行现金流预测，除了以上基本贷款信息外，我们还必须收集一些影响现金流的交易参数，并且对利率和贷款的某些非合同规定行为进行以下假设：
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（1）服务费。
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（2）基准利率曲线：对将来市场利息的假设，用于计算浮动利息贷款的利息现金流和互换合约的净现金流。由于不同的贷款可能会基于不同的基准利率，这个假设可能是一整套利率曲线，如不同年限的伦敦银行同业拆借（LIBOR）、高级客户利率（Prime）、国债利率（Treasury）。
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（3）提前偿付曲线：对提前偿付率的假设，用以计算贷款将来提前偿付的数量和时间。
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（4）提前偿付罚款。
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（5）违约率曲线。
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（6）损失率。
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二、交易的负债方
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（一）CWABS 2007-11交易所发行的证券
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CWABS 2007-11交易发行的证券如表11.6所示。
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（二）交易负债端的现金流结构
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该交易的现金流瀑布结构为“Y”结构，在第一群组中，A1和A2属平行次序，从M1到M3是优先次序；而在第二群组中，从A1到M3都是优先次序。该交易的现金流分配结构如图11.30所示。
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表11.6 CWABS 2007-11交易发行的证券
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资料来源：CWABS 2007-11发行文件
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图11.30 CWABS 2007-11交易的现金流分配结构
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该交易中的证券都属于浮动利率的可回购债券，在一定情况下会有利率惩罚。在证券的剩余面额降到发行额的10%时，各个证券的可回购后利差递增如图11.31所示。
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图11.31 各证券的可回购后利差
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此外，该交易中的证券的利率还受限于基础资产的利息现金流。在利息现金流不足的情况下，证券的实际利率会低于合同利率，这部分利率短缺会在后期用超额利差来偿付。
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（三）现金流计算和分配要点处理方式
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1.超额抵押和信用支持
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该交易为每个证券都制定了明确的超额抵押目标和超额抵押不足情况下的具体分配规则。交易的超额抵押目标在交易起始的3年内保持不变，然后在满足一定的表现条件下逐渐降低，直至达到最低超额抵押。