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赌局D：10％的机会得到500万元，90％的机会什么也得不到。
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实验结果：绝大多数人选择D而非C。即赌局C的期望值（11万元）小于赌局D的期望值（50万元），而且C的效用值也小于D的效用值，即0.89U（0）＋0.11U（1m）＜0.9U（0）＋0.1U（5m）。【2】
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而由【2】式得0.11U（1m）＜0.01U（0）＋0.1U（5m）
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1.00U（1m）－0.89U（1m）＜0.01U（0）＋0.1U（5m）
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1.00U（1m）＜0.89U（1m）＋0.01U（0）＋0.1U（5m）
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与【1】式矛盾，
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这个著名的实验就是阿莱悖论。
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按照期望效用理论，风险厌恶者应该选择A和C；而风险喜好者应该选择B和D。然而实验中的大多数人选择A和D。理论与事实相违背。
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阿莱本人对阿莱悖论也有自己的解释。他在获诺贝尔经济学奖演讲时，阐述了他对以他名字命名的阿莱悖论的看法：阿莱悖论只是在外表上显得自相矛盾，它实际上符合了非常深刻的现实——接近必然时对安全的偏好。
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人物介绍：莫里斯·阿莱
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莫里斯·阿莱（Maurice Félix Charles Allais，1911年5月31日—2010年10月9日），生于法国巴黎，法国总体经济学家，主要研究领域为市场理论与资源的效率分配，曾经提出阿莱悖论。他是1988年诺贝尔经济学奖的得主，也是经济学奖中唯一一位法国籍的获奖者。
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出现阿莱悖论的原因是确定效应，即人在决策时，对结果确定的现象过度重视。看来确定的结果比不确定的更多收益更吸引人，正如那句老话“有一鸟在手胜过十鸟在林”。
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轻松一下：一些历史上著名的悖论
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上帝悖论：
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据说几个世纪前，罗马教廷出了一本书，书中用当时最流行的数学推论，导出“上帝是万能的”。一位智者针锋相对地问：“上帝能创造出一块他搬不动的石头吗？”如果教廷回答说能的，那上帝不能搬动他创造的那块石头，所以上帝不是万能的。如果教廷回答说不能，那么上帝不能创造出一块他搬不动的石头，所以上帝也不是无所不能的。由此那位智者导出“上帝不是万能的”。
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理发师悖论：
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由著名数学家伯特兰·罗素（Bertrand A．W．Russell，1872—1970年）提出的悖论：在某个城市中有一位理发师，他的广告词是这样写的：“本人的理发技艺十分高超，誉满全城。我将为本城所有不给自己刮脸的人刮脸，我也只给这些人刮脸。我对各位表示热诚欢迎！”来找他刮脸的人络绎不绝，自然都是那些不给自己刮脸的人。可是，有一天，这位理发师从镜子里看见自己的胡子长了，他本能地抓起了剃刀，你们看他能不能给他自己刮脸呢？如果他不给自己刮脸，他就属于“不给自己刮脸的人”，他就要给自己刮脸，而如果他给自己刮脸呢？他又属于“给自己刮脸的人”，他就不该给自己刮脸。这个悖论的复杂版本被称作罗素悖论。
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罗素悖论：
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把所有集合分为两类，第一类中的集合以其自身为元素，第二类中的集合不以自身为元素，假令第一类集合所组成的集合为P，第二类所组成的集合为Q，于是有：问，Q∈P还是Q∈Q？若Q∈P，那么根据第一类集合的定义，必有Q∈Q，但是Q中任何集合都有的性质，因为Q∈Q，所以，引出矛盾。若Q∈Q，根据第一类集合的定义，必有Q∈P，而显然，还是矛盾。这就是著名的罗素悖论。
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《唐·吉诃德》中的悖论：
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世界文学名著《唐·吉诃德》中有这样一个故事：
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唐·吉诃德的仆人桑乔·潘萨跑到一个小岛上，成了这个岛的国王。他颁布了一条奇怪的法律：每一个到达这个岛的人都必须回答一个问题：“你到这里来做什么？”如果回答对了，就允许他在岛上游玩，而如果答错了，就要把他绞死。对于每一个到岛上来的人，或者是尽兴地玩，或者是被吊上绞架。有多少人敢冒死到这岛上去玩呢？一天，有一个胆大包天的人来了，他照例被问了这个问题，而这个人的回答是：“我到这里来是要被绞死的。”请问桑乔·潘萨是让他在岛上玩，还是把他绞死呢？如果应该让他在岛上游玩，那就与他说“要被绞死”的话不相符合，这就是说，他说“要被绞死”是错话。既然他说错了，就应该被处绞刑。但如果桑乔·潘萨要把他绞死呢？这时他说的“要被绞死”就与事实相符，因此就是对的，既然他答对了，就不该被绞死，而应该让他在岛上玩。小岛的国王发现，他的法律无法执行，因为不管怎么执行，都会使法律受到破坏。他思索再三，最后让卫兵把他放了，并且宣布这条法律作废。这又是一条悖论。
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阿莱悖论的深刻意义在于，它告诉了我们自己，我们并非像经济学模型假设的那样理性。现实的人是人类。虽然在许多方面我们类似于经济学中假设的理性的、精明的人，但我们要复杂得多。我们可能是健忘的、冲动的、困惑的、有感情的和目光短浅的。