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由于卡明斯的专长是场内交易，他的第一想法自然是开发一套能够完全复制场内交易员的程序。他认为，那是一个能够像人一样买入或者卖出合约的机器人，而且能够比人做得更快。
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因此在1999年1月，他从交易所辞职了。坐在他家一间闲置卧室的电脑前，他开始开发机器人交易员程序。同一个经纪人一样，这个机器人能够下买单和卖单，能够充分利用买卖价差获利。最好的是，卡明斯再也不用一整天都在拥挤的交易所盯盘了。他可以舒服地坐在自己的办公室，看着机器人完成这部分艰难的工作。
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10月，带着1万美元的初始投资，他开始测试这套“交易机器人公司系统”。
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他的第一项挑战是找到一个经纪人来执行他的报价。这确实是个问题。他设计的这套交易系统，有着超高的换手率，如果按照通常的交易佣金标准，那么利润将完全被经纪人拿去。这套系统的持股时间平均只有几分钟，这样的换手率比绝大多数投资者大多了。他急需一个合作合伙，为他提供更低廉的佣金。
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卡明斯将他的想法和需求告诉了一大批公司，美国世纪基金公司看上去和他的想法是绝配。美国世纪总部也在堪萨斯城，以拥有高科技思维的投资团队而著名，它是第一家使用群岛公司平台的机构投资者。尽管美国世纪的投资团队认为卡明斯的策略独具匠心，但是他们并不认为这个策略能够为公司带来足够的回报，毕竟他们管理的资产规模是数十亿美元。
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其他公司的回复就更加没有礼貌了。
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卡明斯乘坐西南航空的航班飞到芝加哥，乘坐地铁橙线去到芝加哥市区，他将在那儿推销自己的想法，但是芝加哥那些老油条经纪人大声嘲笑他的程序化交易的想法。他们告诉卡明斯，理论上这是很好的，但是没有程序能够完全处理那些突发的混乱情况，只有交易员能够做到。交易机器人公司想在市场这个大型蒸汽机面前赚取一些小钱，最终会被市场碾压的粉碎。
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时间正在一分一秒地流逝。如果卡明斯无法说服一个经纪人接受他的理念，那么他将不得不放弃开发一个机器人交易员的梦想。他不得不回到朝九晚五的生活，变得和其他笨蛋一样。不，这不是他想要的生活。
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这时，他突然听说了全球电子交易公司。
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2000年年初的一天，也是他在芝加哥推广他交易机器人公司想法的很平常的一天。卡明斯随手拿起了一本《期货》杂志，这是一本在芝加哥交易圈很流行的出版物。他偶然发现一个招聘经纪人的广告，是一家名字相当奇异的公司发布的，这家公司名字叫全球电子交易公司。
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全球电子交易公司的办公地点位于芝加哥商业交易所，这是一栋位于南瓦克大街的40层高楼，交易员都习惯称呼这楼为交易所。卡明斯同全球电子交易公司预约了见面。很快，他就在一间很小、很热、堆满电脑的办公室内见到了全球电子交易公司的两位创始人，斯蒂芬·舒乐和丹·蒂尔尼。当他开始向两位创始人解释他饱受非议的程序化交易策略时，他注意到一些与众不同的事情发生了：舒乐和蒂尔尼并没有嘲笑他。
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相反，舒乐和蒂尔尼变得越来越兴奋。他们立刻意识到卡明斯发现了一些不同寻常的东西。
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在听到卡明斯的策略过后，舒乐和蒂尔尼非常兴奋。他们同卡明斯一样，也是最早醒悟过来的一批传统交易员，他们同样认为电子化交易才是交易的未来。舒乐以前是几个商业交易所的交易员，主要做与标普500相关联的期货合约；蒂尔尼过去在芝加哥期权交易所做交易员。他们俩刚刚创立了全球电子交易公司，还在寻找合作伙伴。
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舒乐1981年在芝加哥商业交易所开始了职业生涯，最初他的工作是在交易大厅喊价。到了20世纪90年代中期，他已经是一家小型经纪人公司舒乐集团的头儿，但是他越来越担心他的未来，因为他绝望地发现像添华证券和赫尔交易公司一类的电子交易巨头正变得越来越强大。他开始幻想一个人类经纪人越来越被边缘化，而交易完全由电脑程序主宰的世界。
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这种想法让他很忧虑。那时他的老婆正好怀孕了，而他深深怀疑作为传统交易员是否有前途。电脑正在占领交易市场的每一个角落，为了迎头赶上，他开始阅读他能够找到的一切资料，以便了解电子交易市场到底是怎么运营的。
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后来他遇到了蒂尔尼。蒂尔尼是一个头脑清醒的年轻交易员，他花费了大量的时间研究哲学和经济学理论，而不是阅读最新版的《华尔街日报》。1993年，蒂尔尼在芝加哥期权交易所开始了职业生涯，他一直在研究电子化交易，而且确信这将是交易的未来。交易所将成为历史的遗迹，所有的交易都将分散在全球一个个独立的交易办公室完成。
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1999年一个星期五的下午，全球电子交易公司正式成立了。他们从原单位辞职后，就在芝加哥商业交易所内租了一个只有约100平方英尺[2]的小办公室。办公室内的电脑很多，堆叠着电脑的机架高度已经接近天花板，当这些电脑运行的时候，房间会变得很热，有时甚至能达到华氏100度。网络线一卷一卷地堆在地板上，电脑屏幕的反光让墙壁一闪一闪的。整个场景就像两个疯狂科学家正在进行着疯狂的实验。为了处理他们的交易单，舒乐和蒂尔尼也成立了一家叫奥克泰格的经纪公司。
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他们的策略是简单的价差策略，即充分利用芝加哥商业交易所的报价与他们电脑屏幕上的报价之间微小且转瞬即逝的价差进行交易。他们的主战品种是标普500期货和E迷你。标普500期货是交易所的主要交易品种，而E迷你与标普500期货很类似，但是它的合约单位更小，在电脑前交易更为容易。全球电子交易公司的一个经纪人会在交易所内紧盯标普500期货合约，并通过耳机进行报价；舒乐和蒂尔尼则在电脑屏幕前进行交易。他们的策略尽管能盈利，但还是不如他们所希望的那样成功。由于舒乐和蒂尔尼在电脑编程方面并不属于高手级别，所以他们暂时没有办法自行设计出更好的电脑交易程序。
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戴夫·卡明斯走进了他们办公室，告诉他们一种革命性的电脑交易程序系统。卡明斯的高频交易系统，正是他们苦苦寻找的。这种高频交易系统能够替代做市商的职责。
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他们达成了协议。全球电子交易公司的经纪商奥克泰格，也作为交易机器人公司的经纪商。由于卡明斯缺少资金，舒乐和蒂尔尼提供50万美元的资金，交换交易机器人公司一部分股权。同时他们拿出利润的一部分，来“租用”交易机器人公司的交易程序源代码。
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卡明斯用这笔钱开始了交易机器人公司的运营，他在堪萨斯市北部阿莫尔大街的一个小店面内设立了办公室。
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很快，全球电子交易公司和交易机器人公司的交易单就像打开了的消防水栓一样，汹涌地流向市场。这些高频交易的交易单都流向了一个目的地，那就是岛屿公司。
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卡明斯的交易策略很简单，但是要求市场有足够的价差空间。交易机器人公司同时向很多种股票和交易所交易基金提供双边报价（即买价和卖价）。例如他会向市场提供英特尔股票的双向报价，愿意以20美元/股买入，以20.03美元/股卖出，这里有一个3美分的价差空间。同时，程序会紧紧盯着在芝加哥交易所交易的标普500期货合约，把期货合约的变动视为股票价格变动的一个线索（通常情况下，期货合约的价格变动都会小幅领先于成分股的价格变动）。如果标普500期货的价格突然快速上升，程序就会比较激进地买入英特尔的股票，同时取消英特尔现有的卖单，而选择挂出更高价格的卖单，例如20.1美元/股。如果英特尔的股价持续上升，整个程序将会趋于保守。如果股票价格最终停留在20.17美元/股的买价和20.2美元/股的卖价，程序将只会在20.10美元/股附近进行买入报价，而在20.2美元/股进行卖出报价，通过这样的报价方式将刚才股价上升过程中买入的股票卖出，换回现金。如果股价的走势与预判不同，交易机器人公司也会非常快速地卖出股票。这种策略源于卡明斯还在堪萨斯交易所做期货交易员时的感悟。这种经过交易员实践证明的策略就是快速止损，为以后的交易保全资金。这种策略也被许多成功的SOES恶棍所采用（这种策略本质上与恶棍采用的快速倒票技术很像）。
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