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（a）确保遵守监管规定和投资指引。
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（b）帮助界定风险水平，与高级投资经理协商，确保这些水平均得到维护（这将取决于交易类型、投资策略）。
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（c）协助构建交易，以最小化风险，防范系统性/小概率事件。
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（d）审查风险管理系统产生的每日风险和头寸报告。这需要风险管理团队与研究、技术和操作部门一起协同工作。
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（e）与组合经理和系统开发团队合作，领导和协调风险管理技术和工具的开发。
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（f）确保投资组合压力和情景分析的正常运作、更新，使投资组合管理团队可以用于加强决策制定。
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（g）查看风险报告和压力测试分析，以发现任何无意的或意外或偶然的风险，并确保交易团队立即纠正此类问题。
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（h）与文档小组协调和监督工作，确保与交易对手方信贷协议的起草和执行过程中，条款符合客户的最佳利益，并且对所有相关方都是公正和公平的，同时符合行业标准和实践。
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（i）与（名称）合规小组合作，协助确保相关文件为客户提供适当和公平的条款。
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（j）风险管理小组直接向（名称）首席投资官报告，负责监督所有客户的投资组合风险。CIO（首席信息官）直接向总裁报告，他们在认为合适的时候会给投资组合经理提供建议。
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最后，对于（名称）基金潜在风险因素的完整描述，请参阅（名称）基金私募备忘录“风险因素”一节，第×××页。
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c）你如何计算你的对冲，使用什么工具？
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通过所有策略，所有可识别的风险都会被分析，相关风险根据成本效益最优的方式进行对冲。某些基础风险可能作为结构必要性存在。对冲工具包括其他证券、国债、互换和期权。
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（1）你通常使用多少杠杆？杠杆是通过回购协议获得的，杠杆水平很大程度上取决于基金交易工具的风险回报机会和基金所使用金融工具的相对流动性。①按揭套利：最近的平均值大概在××。②全球固定收益套利策略：近期的杠杆在××和×××之间。③可转换债券套利策略：杠杆最近平均为×××。杠杆是通过可转换债券套利策略中的保证金借款而得的。
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（2）描述你的现金管理政策。现金头寸包括保证金的账户，由我们的运营部门每天核对。基金的管理人（名称）持有现金、抵押品和证券。我们的融资交易团队负责确保优化现金回报率，通过积极参与回购市场来实现。最后，我们维持足够的、没有限制的现金水平，这些现金不但足以让基金在正常市场条件下运行，也允许基金在碰到不可预见事件或市场错位时能够运行。
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（3）什么系统（程序等）可以用于日常的基金管理？许多内部系统中，包括①用于产生债券和互换的收益率曲线（线条等）估值的模型；②PCA（太平洋资本集团）和相关收益率曲线分析策略；③评估期货与现金市场之间不同交割选择的模型；④从Hull-White到更复杂因子的期限结构模型；⑤多币种模型；⑥用于评估现金、期货、互换市场波动性的模型，等等。
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风险分析/监控的主要系统是叫作（名称）的专有交互系统。简单地说，这个系统允许分析每个由（名称）管理的基金。（名称）具有支持大量分析的下钻能力，支持从基本风险度量到压力测试，从基金层面一直到单一头寸进行分析。
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（名称）是（名称）专有的系统，用来处理所有与投资组合管理相关的交易。它不仅仅是一个交易输入系统，因为每执行一笔交易都会紧跟着多个阶段，在每个节点都要有完整的文档来记录任何更改或更新。此外，这个内部应用还提供工具，用于独立验证损益表、对冲和头寸参数维护（即现金流量、保证金、取消/更正、索赔、抵押品管理）等的工具。
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（1）你通常持有多少头寸？头寸主要取决于市场机会和期望的多元化程度。
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B.营业额
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（1）大致的年营业额：抵押贷款支持证券：×××%；全球套利：×××%；可转换债券套利：×××%。
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C.投资信息
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（1）你的策略和潜在回报的宏观前景：我们的投资策略一般不取决于宏观市场条件。当前条件表明套利的环境是有利的。
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（2）基金表现及资产净值：由于若干资产类别涉及许多不同的策略，我们发现这种损益属性因市场而有很大的不同，因此并不完全有意义。在头寸和策略中，对损益的贡献可能每年都不一样。
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D.公司和管理信息
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