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期货——当月、下月、两个季月（4个月份合约）
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期权——当月、下月、下下月、两个季月（5个月份合约）
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最小变化点数：
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期货——0.2点 期权——0.1点
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保证金：
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期货——合约价值13％
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期权——买方不需要保证，卖方需要保证金
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线性效果：期货——线性 期权——非线性
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期权：就这么简单 [:1703555129]
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期权：就这么简单 3.9 期权新行权价合约的生成
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交易所根据以下规则，确定下一交易日上市交易的期权合约：
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一、以最接近标的资产当日收盘价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格；
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二、按照行权价格间距，在各月份平值期权合约上下连续挂出若干个实值期权合约和虚值期权合约。
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图3-8 收盘价接近哪个行权价，哪个行权价为平值期权
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我们以沪深300股指期权为例，来了解新合约的生成，以及当平值期权变化后期权各合约的变化。
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交易所要求：
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距离昨日股指期货收盘价最近的整数行权价为各合约平值期权价格。
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沪深300股指期权——
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当月和下2个月合约行权价格间距：50点
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当月和下2个月合约平值期权上下至少各挂出间距为50点的3个连续行权价格。
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季月合约行权价格间距：100点
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季月合约平值期权上下至少各挂出间距为100的2个连续行权价格。
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