打字猴:1.70355788e+09
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1703557881 Sell Call(卖出看涨期权、卖出认购期权);
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1703557883 Sell Put(卖出看跌期权、卖出认沽期权)。
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1703557885 平值期权:Gamma值最大。
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1703557887 到期日越短:Gamma值越大。
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1703557892 期权:就这么简单 [:1703555190]
1703557893 期权:就这么简单 10.3 Theta系数(θ)
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1703557895 Theta系数是衡量期权价格对时间变化的敏感度,Theta风险就是代表因时间衰退(Time Decay),所可能带来的风险。
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1703557897 Theta(θ)=Δc/Δt
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1703557902 图10-3 Theta值变化曲线
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1703557904 Theta系数代表着期权的买方,每个时间单位所支付的时间价值成本。
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1703557906 Theta值为负:
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1703557908 Buy Call(买入看涨期权、买入认购期权);
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1703557910 Buy Put(买入看跌期权、买入认沽期权)。
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1703557912 Theta值为正:
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1703557914 Sell Call(卖出看涨期权、卖出认购期权);
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1703557916 Sell Put(卖出看跌期权、卖出认沽期权)。
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1703557918 平值期权:Theta绝对值最大。
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1703557920 深度实值期权:Theta值趋向于0。
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1703557922 深度虚值期权:Theta值趋向于0。
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1703557924 Theta值的大小:受行权概率影响。
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1703557929 期权:就这么简单 [:1703555191]
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