打字猴:1.70355951e+09
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1703559511 在此例中,我假定基本周期确实存在。我也假定RSI是有效的工具,能够利用这些周期让使用者盈利。应该受到质疑的是这两项假定,而不是优化的价值。优化仅是利用这些假定的一项技巧而已。如果基本周期并不存在,或RSI是无效的指标,那么优化自然是白费气力。
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1703559513 如果我们假定市场完全是随机的,则优化毫无用处。其他任何交易技巧亦是如此。在此假说下,我们不应该将批评的矛头对准优化,因为市场的随机本质才是罪魁祸首。
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1703559515 如果你认定市场不完全是随机的,则技术分析将有用武之地,而优化将使其功效更加彰显。如果你相信随机漫步理论,则你应该开始掷飞镖,无须把时间浪费在行情分析上。
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1703559517 巴度:
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1703559519 我希望根据我在商品交易与系统设计上的经验,给出关于市场行为性质的结论。
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1703559521 CTCR:
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1703559523 请说。
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1703559525 巴度:
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1703559527 第一,期货价格行为展现相当程度的非随机因素。第二,部分期货价格行为具有一定程度的可预测性。第三,期货价格所展现的特色与可辨认的轮廓,可供人们量度和利用,以根据各种形态做出预测。第四,期货市场具有明确的周期或循环。第五,这些周期在时间长度与价格高度上并不稳定或具有弹性。最后,期货市场由一系列小市场和小趋势构成。
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1703559529 另外,我曾经见过许多所谓的交易系统,我十分讶异于它们的一维本质,而且许多系统都未经过实际的电脑测试与优化便开始对外销售。至于少数有效的系统,大多数都可以通过适当的优化而增进其绩效。
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1703559531 CTCR:
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1703559533 让我们回到基本问题上,就当今的商品交易者而言,电脑有何重要性?
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1703559535 巴度:
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1703559537 若要针对各种市场与行情严格测试某交易构想或系统,电脑实为不可或缺的工具。电脑最有价值的功能之一,便是在以实际资金承担风险之前,能够精确地评估交易的概念。相对于以实际资金在交易场内测试未经证实的观念,电脑模拟测试在金钱与时间上都比较节省,心理负担也比较轻。许多美妙的交易构想在冷酷无情的电脑测试下纷纷瓦解。
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1703559539 如果没有电脑设备,则根本无法维护与跟踪最新一代交易模型。不久之后,交易者如果不具有个人电脑与尖端的交易模型,将没有能力在市场中参与竞争。
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1703559541 CTCR:
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1703559543 罗伯特,你支持优化的理由何在?
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1703559545 巴度:
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1703559547 任何根据历史数据进行的纸上交易都是一次简单的优化过程。它针对实际市场状况模拟或测试预定的行为。你必须在事先所有你打算参与交易的市场中测试你的系统。你如果把这种测试更进一步,或许会发现,稍微更改系统内的某项数值,绩效会大幅改善——增加净利润、改善盈/亏比率或降低最大亏损。如果你以某数值区间测试系统的可变参数,则可以决定一组特定参数值能够让系统以最有效的方式运作。另外,如果你在不同的商品中以某数值区间进行测试,会发现不同市场需要不同的参数值以产生最佳的绩效。更进一步,你可以将此程序运用于不同的历史时间段,并观察系统绩效在不同行情状况下会如何变化。
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1703559549 有关优化的真正问题在于:
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1703559551 ①如何提高我们的能力,以决定系统可变参数的最佳值?②优化过程与策略及系统的发展有何关系?在电脑日渐普及的情况下,这一问题尤为重要。③优化过程可以运用哪些客观、可验证并彼此相容的测试方法,使我们能够找到某种标准化做法?④在评估一套交易系统时,优化交易系统绩效报告需要使用哪些类型的标准与测试呢?
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1703559553 不论人们是否相信优化,我都会继续优化“波段交易者”的各种模型。而我也会让我的优化模型继续盈利。我甚至将研发功能更强大的电脑程序与可优化系统,并继续把“波段交易者”销售给满意的客户,他们将会因此而得到满意的盈利。
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1703559555 CTCR:
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1703559557 在广告之前,罗伯特曾经提及测试的标准。这引出了如何判定一套系统是否表现良好的问题。
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1703559559 桑曼:
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