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在此例中，我假定基本周期确实存在。我也假定RSI是有效的工具，能够利用这些周期让使用者盈利。应该受到质疑的是这两项假定，而不是优化的价值。优化仅是利用这些假定的一项技巧而已。如果基本周期并不存在，或RSI是无效的指标，那么优化自然是白费气力。
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如果我们假定市场完全是随机的，则优化毫无用处。其他任何交易技巧亦是如此。在此假说下，我们不应该将批评的矛头对准优化，因为市场的随机本质才是罪魁祸首。
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如果你认定市场不完全是随机的，则技术分析将有用武之地，而优化将使其功效更加彰显。如果你相信随机漫步理论，则你应该开始掷飞镖，无须把时间浪费在行情分析上。
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巴度：
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我希望根据我在商品交易与系统设计上的经验，给出关于市场行为性质的结论。
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CTCR：
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请说。
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巴度：
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第一，期货价格行为展现相当程度的非随机因素。第二，部分期货价格行为具有一定程度的可预测性。第三，期货价格所展现的特色与可辨认的轮廓，可供人们量度和利用，以根据各种形态做出预测。第四，期货市场具有明确的周期或循环。第五，这些周期在时间长度与价格高度上并不稳定或具有弹性。最后，期货市场由一系列小市场和小趋势构成。
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另外，我曾经见过许多所谓的交易系统，我十分讶异于它们的一维本质，而且许多系统都未经过实际的电脑测试与优化便开始对外销售。至于少数有效的系统，大多数都可以通过适当的优化而增进其绩效。
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CTCR：
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让我们回到基本问题上，就当今的商品交易者而言，电脑有何重要性？
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巴度：
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若要针对各种市场与行情严格测试某交易构想或系统，电脑实为不可或缺的工具。电脑最有价值的功能之一，便是在以实际资金承担风险之前，能够精确地评估交易的概念。相对于以实际资金在交易场内测试未经证实的观念，电脑模拟测试在金钱与时间上都比较节省，心理负担也比较轻。许多美妙的交易构想在冷酷无情的电脑测试下纷纷瓦解。
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如果没有电脑设备，则根本无法维护与跟踪最新一代交易模型。不久之后，交易者如果不具有个人电脑与尖端的交易模型，将没有能力在市场中参与竞争。
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CTCR：
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罗伯特，你支持优化的理由何在？
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巴度：
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任何根据历史数据进行的纸上交易都是一次简单的优化过程。它针对实际市场状况模拟或测试预定的行为。你必须在事先所有你打算参与交易的市场中测试你的系统。你如果把这种测试更进一步，或许会发现，稍微更改系统内的某项数值，绩效会大幅改善——增加净利润、改善盈/亏比率或降低最大亏损。如果你以某数值区间测试系统的可变参数，则可以决定一组特定参数值能够让系统以最有效的方式运作。另外，如果你在不同的商品中以某数值区间进行测试，会发现不同市场需要不同的参数值以产生最佳的绩效。更进一步，你可以将此程序运用于不同的历史时间段，并观察系统绩效在不同行情状况下会如何变化。
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有关优化的真正问题在于：
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①如何提高我们的能力，以决定系统可变参数的最佳值？②优化过程与策略及系统的发展有何关系？在电脑日渐普及的情况下，这一问题尤为重要。③优化过程可以运用哪些客观、可验证并彼此相容的测试方法，使我们能够找到某种标准化做法？④在评估一套交易系统时，优化交易系统绩效报告需要使用哪些类型的标准与测试呢？
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不论人们是否相信优化，我都会继续优化“波段交易者”的各种模型。而我也会让我的优化模型继续盈利。我甚至将研发功能更强大的电脑程序与可优化系统，并继续把“波段交易者”销售给满意的客户，他们将会因此而得到满意的盈利。
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CTCR：
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在广告之前，罗伯特曾经提及测试的标准。这引出了如何判定一套系统是否表现良好的问题。
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桑曼：
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