1703560450
1703560451
表9-12显示相同的系统，但使用14日期的RSI。信号水准也稍有调降。就卖出信号而言，指标必须触及65，再折返至55；就买进信号而言，指标必须触及35，再折返至45。
1703560452
1703560453
表9-13是第3种摆荡指标的交易方法：背离。使用9日期的RSI，当指标触及70或30之读数后，该系统会等待背离现象，才发出卖出或买进信号。交易笔数相对比较少。
1703560454
1703560455
表9-14显示相同的系统，但使用14日期的RSI。就卖出信号而言，指标必须触及65，并随后发生背离现象；就买进信号而言，指标必须触及35，并随后发生背离现象。所有这些RSI摆荡指标系统的绩效都不甚凸显。平均而言，它们都发生亏损。
1703560456
1703560457
表9-9 9日RSI极值进场（70%/30%）系统绩效报告，2500美元止损
1703560458
1703560459
1703560460
1703560461
1703560462
表9-10 14日RSI极值进场（65%/35%）系统绩效报告，2500美元止损
1703560463
1703560464
1703560465
1703560466
1703560467
表9-11 9日RSI极值后回档进场（70%~60%/30%~40%）系统绩效报告，2500美元止损
1703560468
1703560469
1703560470
1703560471
1703560472
表9-12 14日RSI极值后回档进场（65%~55%/35%~45%）系统绩效报告，2500美元止损
1703560473
1703560474
1703560475
1703560476
1703560477
表9-13 9日RSI背离进场（触及70%/30%为初始条件）系统绩效报告，止损2500美元
1703560478
1703560479
1703560480
1703560481
1703560482
表9-14 14日RSI背离进场（触及65%/35%为初始条件）系统绩效报告，止损2500美元
1703560483
1703560484
1703560485
1703560486
1703560487
随机指标
1703560488
1703560489
将随机指标运用在商品交易的创始人是乔治·莱恩（George C.Lane）博士。他十分热衷于讲座，并以生动的演讲风格著称。有时候，你会觉得自己参加的是热烈的集会，而不是投资讲座。这一想法由一位捷克斯洛伐克人创始，而由莱恩与其同事于20世纪60年代在夜晚悄悄使用密歇根大学的电脑将其发展至完美的地步。
1703560490
1703560491
这项概念是基于一种想法：当价格处于上升趋势时，收盘价通常会越来越接近每日价格区间的最高价。在下降趋势，情况恰好相反。这项指标使用两条曲线，它们分别被称为%K与%D。
1703560492
1703560493
%K的公式为：
1703560494
1703560495
%K=100×[（C-Lp）÷（Hp-Lp）]
1703560496
1703560497
其中，C为今天的收盘价；Lp为所选时段内的最低价位；Hp为所选时段内的最高价位。
1703560498
1703560499
今天的收盘价为相关时段的最高价时，%K为100；今天的收盘价为相关时段的最低价时，%K为0。取值范围介于0~100，犹如拉里·威廉斯在其作品《我如何通过商品交易赚进100万美元》中所描述的摆荡指标%R，而%K是%R的倒数。