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你也许已经注意到，我们从第8~11章测试不同的交易方法及系统时，有些市场表现强于其他市场。例如，日元及美国长期国债，不论用什么方法，通常都表现得比其他市场好，其原因在于该市场在测试时段的价格行为。趋势追随系统在低波动、高趋势的市场要比在高波动、无趋势的市场表现得好。当日交易系统在平均日波动区间大的市场要比在平均日区间小的市场表现得好，因为平均日区间是该系统潜在利润的度量。
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所以，你可以一个市场接一个市场地评估系统。表12-1~表12-10重新列出了各市场上所有交易系统的绩效，按照市场而非系统进行划分。从第8章到第11章个别系统表列中的平均栏，代表了所有交易的平均，而非每一行的平均。这也适用于在本章总结表底端的平均栏。只有3个例外：盈利交易平均盈利、亏损交易平均亏损以及最大资金回撤。其平均栏代表所有系统的平均，而非所有交易的平均。
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表12-1 所有标普500系统绩效报告汇总
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表12-2 所有美国长期国债系统绩效报告汇总
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表12-3 所有欧洲美元系统绩效报告汇总
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表12-4 所有瑞士法郎系统绩效报告汇总
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表12-5 所有日元系统绩效报告汇总
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