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表12-9 所有白糖系统绩效报告汇总
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表12-10 所有活牛系统绩效报告汇总
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表12-11显示每一套系统全面平均绩效的总结。虽然我没有为了不同的案例特别选择出最好的参数，而且每个参数虽然在每一个市场都加以测试，却没有加以个别优化，全面的绩效仍是盈利。这表示系统交易应用在期货市场的威力。越是小心设计的系统，你应当越能够得到比这个平均数字更好的盈利。注意巴布科克长线系统（表8-7）与其他系统比较起来的杰出表现。唯一击败它（表9-21）的系统因为经测试的平仓交易太少，可信度不高。
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表12-11 每个系统平均绩效报告汇总
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评估交易系统的绩效时，要记得测试时段市场价格走势的重要性。不要因为系统在容易赚钱的市场表现得好就过度兴奋。比方说，任何趋势追随系统运用在1979年到1980年的黄金与白银市场上都会大赚特赚。如果特定测试时段让任何趋势系统都失灵，那么不要仅仅因为特定趋势系统在这里发生很大亏损就完全不再考虑使用它。测试一段更有利的时期，看看绩效是否有所改善。为了对系统全面的表现有很好的了解，试着挑出一段足以包含有趋势及无趋势、多头及空头市场的时间。
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我强烈反对在多头交易及空头交易时使用不同规则的系统。这对多头或空头市场都会造成偏差。它们在过去的表现也许比对称的系统要好，因为反映多头或空头趋势的数据对此类系统较有利。然而，假如未来表现出来的是相反的趋势，再使用这种系统进行交易就很容易被清理出局。不要被似是而非的合理化解释所蒙骗，市场下跌时要比上涨时来得快，或在空头与牛市的表现有所不同。虽然这些陈述也许正确，但实在很难设计出一套可以避免非对称系统产生曲线匹配的测试。最好的方法是坚持你的系统在多头与空头头寸时有对称的规则。
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我已经在附录中纳入不同市场的周线图，测试结果也在本书中，它们包含从1978~1988年的数据。我在它们上面加注我所使用的测试时期——1982年7月1日至1987年6月30日。在你评估每套系统的表现时，检视不同市场的价格行为，以及其他较受欢迎的市场图形。在创造并测试自己的系统或评估所销售系统的表现时，可以使用这些周线图或日线图作为参考。
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机械式交易系统：原理、构建与实战 [:1703558369]
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机械式交易系统：原理、构建与实战 不同市场投资组合的交易