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涉及此类系统的研究与测试很困难，其他主题的研究更有其优先性。我还没有使我的系统完美化，但我希望假如时间允许，我可以继续研究。同时，在马萨诸塞州我的朋友——系统交易专家鲍伯·丹尼斯（Bob Dennis）也在追求相同的理想。他在应用历史数据测试他的观念时，比创造电脑系统更有信心。1987年年初他决定开始用它做交易。当时他已经用他的经验精练其交易规则，因此实际的交易结果棒极了。在最后的8天当中，他的运算法则将所有的市场依相对强度排列。该系统所注意的是价格波动的强度，而非方向。他在前5名的市场做顺势交易。鲍伯追踪27个市场。但只要你有日线图数据，你要追踪多少个市场都可以。我就观察30个市场。
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在鲍伯的鼓励下，我创造了一套软件，可以做丹尼斯所有的计算，并产生许多不同的有效报告，涉及现行交易与历史研究。它可以让你选择根据过去多少天的表现来给各市场排序，并检查过去12个交易日该排行榜的演变轨迹。表12-13是六天期的时间表报告。它显示过去6日的每日排行及每一个市场的方向（多头或空头），并用过去8日来计算相对强度。本程序可以产生任何在你数据库日期之前的报告，但不能对不同的交易策略做假设性的测试，以了解该策略在用历史数据做交易时的盈利性。
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表12-13 丹尼斯期货评级技术报告（按时间排序）
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这个系统唯一的缺点是，在行情走了一大段之后，你才会收到信号而进场交易。毕竟，它们是现阶段在所有市场中的强势或弱势市场。这使得进入此类市场变得非常危险。然而，强势行情通常会持续，甚至在未来会更强，但是僵化的反应或许还是会导致损失。你务必要经常准备在不同的市场根据上述方式进行交易，如此才可能成功。虽然进场就像跳伞，但止损以及让利润持续成长的能力就是你的降落伞。假如你持续勇敢地运用这个方法交易，你应该可以很轻松地赚到大钱。
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机械式交易系统：原理、构建与实战 [:1703558371]
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机械式交易系统：原理、构建与实战 将交易系统用在股市
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机械式交易系统在波幅更大、融资比例更高、交易成本更低的期货市场中运作得最好。我希望已经说服你们，考虑到期货交易的潜在回报，期货交易不会比交易一般市场更加冒险。因此，实在没有理由交易股票而不交易期货。然而，假如你坚持，你可以在股票上使用我所描述的机械方法，盈利性则取决于特定市场的波动以及你所选择的系统。一般来说，波动越高的市场及越长期的系统，成功的机会越大。表12-14显示4个不同的系统在四个不同但都颇受欢迎的股票市场上的表现。每笔交易都假设交易500股的股票，滑点及佣金则为每笔500美元，测试时段是与先前期货测试相同的5年。
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表12-14 将交易系统运用到普通固表的绩效报告
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现在你已经学习了在选择及测试一套系统之前所需要的资讯。但是，在你真正行动之前，你应该知道一些可利用的特别工具，以使交易过程更快速、更容易。在下一章，我将描述为系统交易者所设计的最新电脑软件。
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机械式交易系统：原理、构建与实战 [:1703558372]
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机械式交易系统：原理、构建与实战 市场识别测验的答案
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图12-1 标普500、小麦、糖
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图12-2 原油、日元、橙汁
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图12-3 活牛、大豆、加拿大元
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图12-4 白银、棉花、可可豆
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