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（3）反马丁格尔法（Anti-Martingale，AM）。也可以使用与马丁格尔相反的方法。即以一单位赌注开始，在每一次赢钱之后将赌注加倍，但在每一次损失之后，就回到一单位赌注。这个策略的好处在于风险较低、所增加的赌注是以赢的钱作为来源，可以使账户资金保持安全。这个方法的缺点是最大赌注都会下在无可避免的赔钱上。
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（4）损失加码法（Progress-on-Loss，PL）。与马丁格尔法相对，在每一笔赢或输之后，有系统地改变赌注，有顺序地向上或向下加码。我在这里做一个最简单的说明，就是单位赌注的加码。你以几个单位赌注开始，在每一笔损失之后，增加一单位赌注，而在每一次赢钱之后减少一单位赌注。缺点与优点都与马丁格尔法类似，但毁灭风险降低了。
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（5）赢钱加码法（Progress-on-Win，PW）。这是损失加码法的反向策略。你以几个单位赌注开始，在每一次赔钱之后，减少一单位赌注，在每一次赢钱之后增加一个单位赌注。优点与缺点和反马丁格尔法策略一样，但效果是渐进的。
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研究方法
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假如我们将上述技巧运用到有利的博弈，如可以盈利的期货交易系统，会有什么结果呢？为了这个研究目的，我运用每一种交易管理策略到3种不同类型的期货交易系统，并观察其结果，而其中的一种应该与你偏好的交易方式接近。
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（1）趋势系统。第1套系统是传统的长期顺势操作系统。对这个系统，我会假设平均利润是平均损失的3倍，但只有1/3的交易是盈利的。
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（2）中线系统。第2套系统落在长期顺势操作与短线交易系统之间。对于这个方法，我假定平均利润为平均损失的两倍，而有一半的交易是盈利的。
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（3）短线交易系统。第3套系统像是短线交易系统。我假设平均盈利是平均损失的1.5倍，而且有2/3的交易是盈利的。
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我用电脑将5种交易管理策略，分别应用到3种交易系统做研究。电脑计算出每连续10次交易的输赢可能组合，并依系统分别求出输赢的概率。如此我的研究便涵盖连续10次交易后所有可能发生的结果（原本开始是测试连续15次交易的所有可能性，虽然电脑计算得比较久，但结果大致与10次一致）。电脑最后计算将近600万笔的交易。
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我会用“序列”这个词来描述连续10笔交易输赢的所有可能组合。对于每一次的模拟，我使用赢钱加码法或损失加码法策略，以10手合约开始交易。以允许连续10次交易盈利或损失的可能，我将每一手合约的交易损失标准化为500美元。所以，平均损失为500美元；而平均盈利则依所使用的系统的不同，分别为750美元、1000美元和1500美元。
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机械式交易系统：原理、构建与实战 [:1703558388]
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机械式交易系统：原理、构建与实战 结果
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结果显示在表16-1~表16-4以及其后的图表。如你所看到的，在5种交易策略中间，风险范围和潜在盈利的范围都相当大。
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表16-1 交易管理测试，整体结果
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表16-2 交易管理测试，长线策略结果
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表16-3 交易管理测试，中线策略结果
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