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（2）中线系统。第2套系统落在长期顺势操作与短线交易系统之间。对于这个方法，我假定平均利润为平均损失的两倍，而有一半的交易是盈利的。
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（3）短线交易系统。第3套系统像是短线交易系统。我假设平均盈利是平均损失的1.5倍，而且有2/3的交易是盈利的。
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我用电脑将5种交易管理策略，分别应用到3种交易系统做研究。电脑计算出每连续10次交易的输赢可能组合，并依系统分别求出输赢的概率。如此我的研究便涵盖连续10次交易后所有可能发生的结果（原本开始是测试连续15次交易的所有可能性，虽然电脑计算得比较久，但结果大致与10次一致）。电脑最后计算将近600万笔的交易。
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我会用“序列”这个词来描述连续10笔交易输赢的所有可能组合。对于每一次的模拟，我使用赢钱加码法或损失加码法策略，以10手合约开始交易。以允许连续10次交易盈利或损失的可能，我将每一手合约的交易损失标准化为500美元。所以，平均损失为500美元；而平均盈利则依所使用的系统的不同，分别为750美元、1000美元和1500美元。
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机械式交易系统：原理、构建与实战 [:1703558388]
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机械式交易系统：原理、构建与实战 结果
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结果显示在表16-1~表16-4以及其后的图表。如你所看到的，在5种交易策略中间，风险范围和潜在盈利的范围都相当大。
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表16-1 交易管理测试，整体结果
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表16-2 交易管理测试，长线策略结果
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表16-3 交易管理测试，中线策略结果
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表16-4 交易管理测试，短线策略结果
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（1）表16-1的解释。平均盈利是每一序列总盈利的平均，每一序列是每种策略经过10笔交易后所产生的可能序列。