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我会用“序列”这个词来描述连续10笔交易输赢的所有可能组合。对于每一次的模拟，我使用赢钱加码法或损失加码法策略，以10手合约开始交易。以允许连续10次交易盈利或损失的可能，我将每一手合约的交易损失标准化为500美元。所以，平均损失为500美元；而平均盈利则依所使用的系统的不同，分别为750美元、1000美元和1500美元。
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机械式交易系统：原理、构建与实战 [:1703558388]
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机械式交易系统：原理、构建与实战 结果
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结果显示在表16-1~表16-4以及其后的图表。如你所看到的，在5种交易策略中间，风险范围和潜在盈利的范围都相当大。
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表16-1 交易管理测试，整体结果
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表16-2 交易管理测试，长线策略结果
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表16-3 交易管理测试，中线策略结果
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表16-4 交易管理测试，短线策略结果
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（1）表16-1的解释。平均盈利是每一序列总盈利的平均，每一序列是每种策略经过10笔交易后所产生的可能序列。
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赢钱序列是在10笔交易之后盈利的序列百分比。盈/亏比率是所有赢钱序列的总金额除以所有赔钱序列的总金额。
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最大盈利/最大损失是任何序列因使用该策略所得到的最高利润，或任何序列因使用该策略所得到的最大损失（均除以1000美元）。将表中数字乘上1000美元就可以得到实际金额。
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（2）表16-2~表16-4的解释。这3个图表显示单一序列每一笔交易后的平均结果。你可以比较每一笔交易管理策略应用到任一形态的交易系统（在10个交易序列中第1笔、第2笔、第3笔……）交易的平均结果。从左到右各列数据依次为每笔交易之后所有序列平均资金净值、最大盈利金额、最大资金回撤以及经风险调整后的平均净值、最高净值和最低净值。若除以该交易序列的最大亏损，可以得到风险调整后的数值。