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（3）在距离成交价50点之处设置止损，这样的做法将限制损失在250美元以内，外加止损单的滑点（你可能会修改系统将止损设置在开盘价或开盘价格一档以外。开盘价是自然的支撑和阻力点。我见过市场回到开盘，之后便反转而且大幅涨跌。把止损设在距离开盘价一档以外，可能将当天的交易结果由亏损转变成大赚，但是这样做会使损失增加25美元）。
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（4）如果在当天你获得了100点的利润（500美元），将止损点向市价方向移动80点。这会锁定150美元的利润（你可实验这项规则，但是保护显著的利润确实是很好的想法。标普系统有方法可以使得不错的利润转变成损失）。
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（5）如果在收盘前没有止损出场，在收盘时出场。你的止损单应该只是当天有效的委托单，因此它会自动到期。如果在临收盘之前价格接近最高点，用OCO委托单以止损位或收盘价出场（如果有一方生效，则取消另一方）。
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以下是1985年7月15日到1986年7月11日模拟交易的记录。“累计净利润”栏的数字已扣除了每笔交易75美元的滑点和佣金，其他栏则没有扣除。
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机械式交易系统：原理、构建与实战 [:1703558393]
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机械式交易系统：原理、构建与实战 附录C 巴布科克长线系统的模拟交易[1]
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