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·《期权市场做市》，艾伦·杰伊·贝尔德
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Option Market Making by Allen Jay Baird（John Wiley&Sons，1992）
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这是一本关于如何成为一名场内交易员的好书。它包括交易执行和风险管理。它并不全是量化的内容，随着场内交易的日渐式微，它的应用价值受到了很大的限制。不过即便如此，它仍是所有期权交易员的必读书。虽然它不是唯一一本关于期权做市的书，但它可能是其中最好的一本。小规模的期权做市商能从该书中学到非常稳健、无模型的风险管理技术。而该书作者用通俗易懂的语言，让所有金融行业的人都可以获益。如果哪个期权交易员没有读过这本书，我想他很难被称为期权交易员。
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·《资金管理中的数学：交易员的风险分析技术》，拉尔夫·文斯
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The Mathematics of Money Management：Risk Analysis Techniques for Traders by Ralph vince（John Wiley&Sons，1992）
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该书向交易员介绍了使用凯利准则所需的想法和计算过程。该书作者有点狂躁，认为凯利准则只对那些有二项结果的交易有用，并且书中的一些符号有点奇怪。不过大多数交易员都可以通过阅读该书，及练习其中的一些例子来获益。凯利准则确实有些问题，但这不是不去充分理解它的借口。
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·《预测金融市场波动率的实践指南》，希尔·黄·潘
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A Practical Guide to Forecasting Financial Market Volatility by Ser-Huang Poon（John Wiley&Sons，2005）
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这是一本对大量学术文献进行全面综述的书。它对预测方法的评估、历史波动率模型、GARCH族、长记忆模型和随机波动率等进行了很好的总结。它的读者对象是“金融学博士研究生和业内人士”（该书前言中这样写道），并不太适合完全的新手。这主要是由于该书囊括了大量的信息，并且表达得很简洁。该书还提供了丰富的参考书目，并对93份波动率研究的成果进行了总结。
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·《动态对冲》，纳齐姆·塔利布
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Dynamic Hedging by Nassim Taleb（John Wiley&Sons，1996）
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这是另一本针对职业期权交易员的书。该书介绍了大量与风险管理相关的经验规则。它并没有提供这些规则的理论基础，也没有提供关于这些规则的效率或有效性的实证结果。该书几乎完全聚焦于期权的风险管理，对波动率预测和有正期望收益的交易机会都没有提及。尽管它的标题是动态对冲，但关于如何对冲这一基本问题，它都没有非常明确的解释。尽管有上面这些缺点，它仍是了解期权交易员们实际在干什么的一本好书。当它第一次出版时，实际上是这些方法第一次为世人所知。
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·《交易的心理学：了解市场心理的工具和技术》，布雷特·史丁巴格[2]
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The Psychology of Trading：Tools and Techniqus for Minding the Markets by Brett Steenbarger（John Wiley&Sons，2004）
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在第10章中，我对市面上那些关于交易心理的书提出过一些批评。我之所以提出批评，是因为这些书的作者既不是心理学家，也不是交易员。这本书是个例外。它是由一位在职的临床医学家写的，他用临床心理学的技术来培训交易员，并得到了可度量的结果。他强调，盈利优势最为重要，但也提供了一些方法，让我们可以训练自己成为更好的交易员。
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·《波动率曲面：实践者的指南》，吉姆·加特拉尔
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The Volatility Surface：A Practitioner’s Guide by Jim Gatheral（John Wiley&Sons，2006）
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该书对随机波动率模型进行了简洁的介绍。该书编排得当，并没有对议题过度简化。该书是从实践者的角度，而非学者的角度来看待问题。书中的证明一般并不太正式，以此来强调金融上的洞察力，而非僵硬的数学推导。交易员可能发现其中一些数学有点难，但如果坚持阅读，就能从中获得金融上的洞察力。该书还对渐近解、波动率衍生品和基本的信用衍生品进行了介绍。
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·《数理金融学的概念和实践》，马克·乔希；《再论数理金融学》，马克·乔希
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The Concepts and Practice of Mathematical Finance by Mark Joshi（Cambridge University Press，2008）and More Mathematical Finance by Mark Joshi（Cambridge University Press，2011）
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这是两本关于数理金融学的好书。它们囊括了实际工作所需的那些议题：实际定价、建模和实施等。有许多关于期权定价理论的书，但在了解到一定程度之后，实施要比理论有用得多。这两本书覆盖了从基本的BSM，到对LIBOR市场模型的具体阐述，并且对每个定价问题都使用了多种方法来解决。
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·《血染的风险：华尔街的秘密历史》，亚伦·布朗
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Red-Blooded Risk：The Secret History of Wall Street by Aaron Brown（John Wiley&Sons，2012）
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亚伦·布朗是第一代宽客中的一员。该书对风险管理的历史、哲学和经济学进行了提炼。如果所有风险都可以规避，那风险管理就会很简单，但最好的想法是把风险作为一个在整个交易操作中可调的参数。该书没有提供具体的数值结果或者伪代码。这是一本关于如何正视、拥抱和真正管理风险的书。
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·《金融怪杰》，杰克·施瓦格[3]；《新金融怪杰》，杰克·施瓦格[4]；《股市怪杰》，杰克·施瓦格[5]；《对冲基金奇才》，杰克·施瓦格[6]
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