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波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） [:1703562439]
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波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） 本书配套网站
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本书的配套网站为www.wiley.com/go/volatilitytrading2e，密码为sinclair532。其中包括一些用来补充本书的工具和信息。其中有两类工作表：
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交易工具（Garh.xls，Volatility Cones.xls，Skew and Kurtosis Cones.xls和Corrado Su.xls）。它们可以用来帮助交易员预测和评估波动率，并用这些结果来与当前期权市场相比较。Evaluation.xls是监控交易进程的一个模板。
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模拟引擎（Daily Option Hedging Simulation.xls，Trading Goal.xls和Mean Reversion Simulator.xls）。这些引擎可以帮助交易员形成直觉，并对期权头寸的随机性和常见交易策略所产生的效果有更深入的认识。
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实现上述内容所需的唯一软件就是微软的Excel。在所有的Excel表中，用户输入区域为白色单元格，黄色单元格为计算结果。
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GARCH
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这张工作表使用了极大似然估计规划求解加载项来估计广义自回归条件异方差（GARCH[1，1]）模型。它同样显示了与该模型组成的波动率期限结构。这张Excel表需要使用规划求解加载项，因此它不是受保护的文件。
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·访问http://finance.yahoo.com。
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·在“Get Quotes”框内输入期权代码。
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·点击“Historical Prices”链接，它位于页面左边“More on（ABC）”框中的正数第三个位置。
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·设置起始日期为四年期，并点击“Get Prices”。将页面滚动至底部，并点击“Download to Spreadsheet”，选择选项“Open”。
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·将所有数据剪切复制至Garch.xls的Yahoo！Finance data表中。
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·点击数据>排序>按日期升序。
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·回到GARCH（1，1）表，确定下面区域的所有数据是正确的。四个日历年的交易日数量可能会有细微不同，因此有些样本的长度可能会不一样。如果下一次使用这个工作表，记得清除Yahoo！Finance data表中的数据。
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