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·试探无效设置。当市场需要试探某些区域时，试探无效设置就会生效。例如，海龟交易实验室曾经以突破20日移动均线作为入场信号，因此20日高点被设置为试探区域，如果市场试探这一水平后未能延续涨势，就可以称之为一个无效的试探设置。
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·峰位逆转设置。此时价格会呈现抛物线走势，先触及新高，再转而下行。这种设置通常代表价格走势强劲逆转的起点。
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·回撤设置（趋势追踪者通常会用到这一设置）。此时，市场呈现出某种明显的趋势（设置的第一部分），随后走势短时间内出现逆转（设置的第二部分）。不过，在经历回撤后，市场恢复到最初的走势。
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·时间设置。此时你认为某些波动发生在特定期间，是由某种神秘的自然力量所致。在这种情况下，设置生效的具体时间可视为一种设置。
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·价格数据顺序设置。前文关于回撤设置的描述就是此类设置的例子之一，不过价格数据顺序设置包括许多不同的类型。
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·基本面数据设置。例如，某位分析师可能得出结论，认为市场对某种大宗商品的需求尚未得到完全的释放。需求通常意味着价格可能上涨，因此需求上升的判断可视为一种设置。
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·数量数据设置。以阿姆氏指标为例，该指标涉及数量数据，可视为一种系统设置。
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·成分股数据设置。如果从事指数交易，如标普500指数，你可以通过关注某些个股的走势获得重要信息，预知市场波动。这就是一种成分股数据设置。
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·波动性设置。如果波动性大幅收缩，往往预示市场行情尚在酝酿之中。
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·波动性突破。如果波动性突然扩大，通常预示着当前行情的终结或新一轮行情的启动，且新行情的方向与当前相反。
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·企业基本面设置。价值投资者会运用多种方法判断某只股票是否被低估，并买入被低估的股票。沃伦·巴菲特在买入股票前，会对每只股票对应的企业基本面进行评估。这些都可视为企业基本面设置。
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·超买或超卖设置。如果市场短线处于超买水平，波段交易者有时能捕捉到高收益风险比的短线做空机会。同样，如果市场处于超卖水平，波段交易者往往能捕捉到高收益风险比的短线做多机会。
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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584337]
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范·撒普的超级交易员训练法 入场策略
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我和汤姆·巴索之前在交易系统讲习班授课，但只强调心理因素、离场策略和头寸调整策略的重要性。有一天，一个学生问道：“我估计就算随机入场也可以赚钱。”当时，我和汤姆都没有考虑过这个问题，但他回家后结合随机入场系统对自己的离场和头寸调整策略进行了测试，结果证明，即便随机入场仍然能够赚钱。
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得知这个结果后，我决定通过自己的系统来进行证明。我针对10个大宗商品品种设计了一个跨越10年（1983～1992年）的交易系统。10年期间，我一直持有所有10个品种的头寸。每次离场时，我都立即通过投掷硬币随机决定再次入场时该持有空头还是多头头寸。我将离场点位设置在20天真实波动幅度均值（ATR）三倍的水平，每个头寸的风险水平相当于100万美元账户的1%。我必须在市场中设置一个100万美元的账户，才能确保自己一直持有这10个头寸，每个头寸还额外支付了100美元的滑移价差和佣金。这表明，使用随机入场策略必须支付高昂的成本。
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奉行随机入场策略意味着你放弃了设置特定入场点位所能带来的所有优势。在这种情况下，赚钱的唯一途径就是偶尔捕捉到一波强劲的趋势，并确保亏损额控制在一定水平。此外，你还必须执行适当的头寸调整策略。
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我得出的结果和汤姆一样：这种方法能带来持续的收益。不过，收益并不多，而且你必须渡过大规模亏损的难关。但总体而言，10年间我的确获得了收益。
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为什么人们总是一味关注入场问题？我曾经在讨论系统设置时提及这个话题。人们都被洗脑，相信投资或交易成功的唯一秘诀就是选对个股。但这绝非事实！
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我16岁时买入了第一只股票。根据《财富》杂志《1961年年度报告》中的分析，这只股票是此前一年每股收益增幅最大的股票。也就是说，我在做入场决定时进行了一些研究，但并没有设置特定的入场策略。当时我以800美元买入了100股。这就是我入场时的情况。随后，我眼睁睁地看着这只股票飙升至20美元，然后又回到原地。最后股价竟然跌至0美元！我相信很多人都有过类似的经历。
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人们都被洗脑，相信投资成功的唯一秘诀就是选对个股
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你可能会说我选错了股票。我本可以在微软或伯克希尔-哈撒韦公司起步阶段买入其股票，用我的800美元赚取巨额收益。正是因为盲信选对个股就能保证成功，我基本上忽略了现在教授给人们的所有重要规则。我本应该设置25%的移动止损点，这样一来，我的初始风险敞口仅为200美元（25%的跌幅）。如果设置了25%的移动止损点，股价涨至20美元后，我应该在15美元处离场。也就是说，我本可以赚取700美元，收益风险倍数为3.5R。我并没有选错股票，只是没有掌握赚钱的规则。
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