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他们都明白，交易时必须时刻监控自己何时犯错，并适时割肉止损。如前文所述，这一点决定了交易的1R。
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他们每次交易时都会对收益风险比进行评估。对于使用机械化交易系统的交易员而言，这一点就是其系统的组成部分之一。对自由裁量型系统而言，这是他们交易前的评估内容之一。很多情况下，他们会在整个交易过程中对收益风险比进行追踪，确保该比率维持在1∶1以上。
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你现在是否开始明白上述五个要素如何引导交易员取得成功？不过，还有五个要素与它们同样重要，在某些情况下甚至更为重要。首先，请重新阅读前几个部分，看看自己能否猜出是哪五个要素。
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他们均设定了指导交易的商业计划。多年来我一直在强调商业计划的重要性。大多数企业设定了筹集资金的计划，同样，你也要像做生意一样为自己的交易设定一项计划。
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他们均奉行某种头寸调整策略。与大多数投资者不同，他们设定了清晰的书面目标，深知头寸调整策略是实现这些目标的关键，而且已经设定一套头寸调整规则达成目的。后面将对此加以讨论。
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他们都明白个人心理会影响交易结果，因而会花大量时间进行自我修炼。我曾经投入多年时间专攻这一领域，教会交易员如何成为高效而非低效的决策者。
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他们愿意对自己的交易结果负全部责任，而不会推卸责任或归咎于外在因素。他们不会为失败找借口，也不会因此过分自责。他们会认定是自己引发了既定结果，并相信自己能通过避免错误创造更好的结果。
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第10个要素是：明白不遵循交易系统或商业计划规则是一种错误。如前文所述，一个普通的错误最多可能为投资者带来4R的损失。此外，哪怕每个月犯错一次，你也可能将一个赢利的系统转变为亏损连连的系统。由此看来，提高效率的关键在于避免犯此类错误。
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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584346]
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范·撒普的超级交易员训练法 “无用论”心理
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在深入市场研究的过程中，最大的忌讳就是抱怨“这根本行不通”。我经常给客户布置研究任务，让他们对某个有意思的领域进行了解。我再次问及此事时却发现他们研究的全然不是我之前要求的领域。当被问及这一领域的问题时，他们的回答通常是，“这根本行不通”。
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“无用论”心理
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这一反应表明他们认为该领域毫无价值，因此直接放弃了可能非常有效的领域。“这根本行不通，因为……”的回答要好得多，因为该回答解释了行不通的原因，有时甚至能提出其他可选的研究方案。
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接下来，我将举例证明“无用论”心理的确会关上创造性研究的大门。
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我的一位客户曾经提出一个离场策略，我认为这个策略非常有效，能确保获利回吐。入市后，他一开始将止损点位设置得比较宽泛，只要市场持续走强，这个幅度就保持不变。不过，一旦市场开始盘整或涨速放缓，就要逐渐收窄止损点位。这种策略的结果是回吐大量获利的可能性很小。听上去很不错，对吗？我当时也这么想，尤其是发现一旦市场开始再度波动，该系统还会发出再次入场的信号后。然而，九个月后，该交易员陷入亏损。当被问及上述止损设置表现如何时，他回答说已经放弃了这一设置。我问及原因，他的回答是，“在纳入我的头寸调整规则之后，该止损设置就行不通了”。他没有解释具体原因，因而也就没有提出可供选择的其他方案。他的回答就是“行不通”这简简单单的三个字，然后一切照常进行。
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我曾经和另一位客户共同开发出一套不错的系统。我们就高风险倍数交易展开了讨论，他告诉我他已经找到能在所谈论条件下使用的一种设置。他指出，该设置会在收益风险比达到五倍时发出信号。而且，他认为这些信号带来收益的概率能达到40%～50%。这种信号听起来似乎非常有效，因此我建议他在一段时间内对此加以应用。此外，他还准备对信号的确切参数进行研究，并每天发送电子邮件通报进展。结果如何呢？他连一个信号都没有捕捉到。后来，他不再向我发送邮件，告诉我这一信号行不通。我让他把数据发给我，找出信号无效的原因。但他希望等自己找到头绪再说，此前他希望能独处一段时间。他告诉我：“毕竟，我已经告诉你这根本行不通了”。
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就这样，“行不通”三个字再次扼杀了一个可能引起巨大反响的想法。
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这种情况频频发生，上述两个例子不过较为典型罢了。但每个例子均说明了一个重要的道理：你对某件事情的看法可能导致你与某个想法的关系陡然转变，可能让你与重大机遇擦肩而过。据说，在发明电灯之前，爱迪生曾经经历了数以万计的失败，但他没有就此放弃。相反，他找出了失败的原因，并据此找到更好的方法。任何时候，他都不曾灰心丧气地说过一句“这根本行不通”！
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勇于承认错误
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当你拥有一套系统或一个想法时，必须知道什么情况下它真的行不通。这一点在逻辑上对上面的“无用论”心理分析进行了延伸。如果你对某件事情进行了充分的研究，清清楚楚地知道自己无法得到想要的结果，并了解自己无法达成结果的原因，就说明你已经向承认这一方法行不通迈进了重要的一步。通常而言，找出“失败”的原因能让你获取重要信息，从而推进下一步行动。
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以最大不利偏离（MAE）指标为例，该指标能防止亏幅过大。换言之，我们通过计算每笔赢利交易可能的MAE来防范风险。理论上而言，这一点有助于我们限制止损位，但如果应用到实际交易中，我们却可能遇到一连串问题。虽然一定程度上的确有助于增加收益，但与MAE指标使用的复杂性相比，收益增加的幅度可能略显微薄。假设你认定MAE指标行不通，因为MAE指标的确能过滤部分亏损交易，但如果能设定更宽泛的止损位，带来的损失还会小得多，而且MAE指标的使用导致某些风险倍数较大的赢利交易被中断，甚至蒙受亏损。由于无法再次入场，可能带来大规模赢利的交易无法实现。这两点足以抵消赢利交易风险倍数增加可能带来的提振作用。
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你或许会接受现实，并就此作罢。你发现MAE行不通，并找出了相应的原因。这未尝不是一件好事。
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但其实你也可以将“失败”的原因作为下一个研究计划的基石。例如，我就注意到在少数情况下，当风险倍数较大的交易被中断后，系统会发出重新入市的信号，并基本捕捉到机会。只要你进行了交易研究，并找出了失利的原因，总会得到某些启示。这些其实可能引导你走向硕果累累的丰收试验田。