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三人供职于上海一家私募基金。用自营资金做了一年交易后，他们感觉可以挣钱了，开始发产品，主要做期货交易。现在产品募资即将结束，他们突然被告知主要策略因银行的原因无法派上用场。
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接到通知的当天，三人有点不知所措，只知道没有尽头的加班生活，这就来了。下午5点，同事们无一例外地准时下班。他们默契地点了外卖，吃完饭大概6点，又喝了杯咖啡。
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他们没有聊工作，每个人都知道自己该干什么。
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三人中，有人负责数据研究和程序编写，有人负责测试，韩超负责策略规划。这是他们第一次独立管理产品，产品临上线开发新策略，更是头一遭。
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熬在办公室，他们的主要工作就是不断用2008～2013年的数据回测，排查比较大的回撤，修正策略。因为策略参数比较复杂，选择的股票较多，有时候一次回测需要花六七分钟，快一点的两三分钟。
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这是一个没完没了的工作，三人都没法说出那段时间他们做过多少次回测，只知道一定是四位数级别。
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到凌晨4点，大家身上的能量几乎都榨光了。韩超说：“今天咱先到这儿吧。”大家分头散去。韩超最简单，从椅子上出溜下来，滚到地毯上就睡过去了。第二天中午，他们一起到外面吃点简餐，再头重脚轻地回到办公室。
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下午5点，办公室再度变得清静。两个来自四川的同伴垄断了点菜权，来自绍兴的韩超那一阵子跟着吃够了川菜，回锅肉、水煮鱼、蒜薹炒腊肉、豆角炒肉、手撕包菜，有时候会有泡菜。
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外卖店的实体店开在东方医院边上，来自四川泸州的老板娘11年前就到了上海，育有一女。
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陆家嘴是中国的金融重地，仅中金所在2012年的成交额就超过75万亿。这一年国内GDP总量前三甲的广东、江苏、山东也不过5万亿级别，而排名垫底的省份不足千亿。
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能够踏进这个多金的行业，多多少少也能沾点光吧？
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2011年9月，韩超和两个搭档一起从成都飞到上海。他们知道这座城市有很多机会，但并不知道有多少机会属于自己。
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一年半过去了，三个人拿着一个月4000多元的工资，在黄浦江边这间豪华办公室，没日没夜地研发策略。
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每次通宵，晚上12点左右他们都会休息一下。办公室有美国原装进口的咖啡机，有适合看城市夜景的落地窗。在那样的夜晚，咖啡机可以给他们带来一些实在的安慰，其他的都是过眼浮华。韩超说，扛不住的时候他们会透过落地窗，看看黄浦江的夜景。“那个位置总是可以看到中航运的船只停靠，往返于夜生活路上的人们，像蚂蚁一样。”
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这是他们在上海的第二份工作。第一份工作因为“带头大哥”亟须处理家庭事务，资金链断掉了。来到这家私募基金，他们急于研发出靠谱的策略，证明自己可以在这个金融丛林里活下去。
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早期他们有三个策略，代号分别为S1、S2、S3。S1很快就被干掉了；S2和S3一开始表现得都不错，但很快也暴露出不少问题，交易系统不稳定，策略本身也不如意。韩超性子急，碰到问题解决不了就心塞，喝咖啡要吐，有一次半边身子不能动。
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“确实很夸张。”韩超自我解嘲道。医院检查的结果是没休息好，内组织感染。
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韩超和两位搭档接触量化投资是念研究生时在学校参加了一个“量化培训班”，后来三人又同时在成都的一家期货公司金融工程部待了近一年，接受了量化投资的启蒙教育。“当时我们接受了非常严格的培训，接收到的理念都是当时最前沿的。这也是我们有信心出来闯荡的原因。”韩超说。
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不过，他们把自己丢进残酷而真实的市场时，发现这条道路并不平坦。“当时实在是摸不着头脑，我知道问题在哪儿，但不知道怎么解决。”韩超说。最无助的时候，他打电话给一位自己敬重的老师—老师属于国内最早做量化投资的那一波人。
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韩超得到的答复是，投资这件事，没有任何人能替你找到完美的解决之道，只有尽自己最大的可能循着问题去解决。老师告诉了韩超一些方法论，让他知道，这段障碍得自己跨过去。
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在无数次撞向南墙后，他们最初的策略基本上被改得面目全非。好消息是，他们好像开始挣钱了。
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回头去总结，韩超说，有两个关键点，一是时间是有价值的，二是参数一定要少，策略要足够简单。“当时我们没有一个主逻辑，用各种参数去拟合。我们不知道怎么就赚了钱，怎么又亏了钱，稀里糊涂的。就知道（赚钱）很高兴，（亏钱）很悲伤，很原始的那种，跟一只宠物一样的感觉。”
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在招商局大厦20楼，三人得知终于可以发产品，兴奋难耐，哪知道产品上线前来这么一道莫名的阻碍，需要重新研究策略。
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