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假设组成部分的收益率计算方法是一致的，那么各个组成部分的收益率的和就应该等于投资组合的整体收益率。这是投资组合收益率归因分析的一个关键要求。因为，内部收益率法假设投资组合中每个资产都拥有相同的收益率，所以内部收益率法不适合计算组成部分的收益率。
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组成部分权重
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简单和修正迪茨法的整体收益率都可以被分解成组成部分的收益率。
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假设ri 表示第i个组成部分、成分或资产类别的收益率。使用修正迪茨法：
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式中 ——成分i的期末价值；
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——成分i的期初价值；
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i C——成分i的全部现金流；
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——成分i在t天的现金流；
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——成分i在t天的权重。
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则投资组合整体收益率
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1703620494
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式中 wi ——成分i在投资组合中的权重。
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现在：
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1703620501
1703620502
1703620503
1703620504
注意：
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因为：
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时间加权收益率也可以被分解。对于整个投资组合时间区间的所有交易都应采用同样的权重（即日初、日中和日终）。因为投资组合不同资产类别之间也存在现金流，只在外部现金流日对投资组合进行估值就不足够了。为了计算组成部分或成分的时间加权收益率，我们需要在内部现金流日进行估值，实际相当于每日估值。
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