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有效凸性
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如果在债券的未来还本中具有任何期权，修正凸性并没有计算债券真正的有效凸性。使用估计的价格来计算有效凸性。
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久期beta
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投资组合对利率的敏感度同参考基准对利率敏感度的比率等于beta。
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收益久期比率
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收益久期比率是固定收益投资组合的Treynor比率，它使用修正久期来代替系统风险beta。
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投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） [:1703619323]
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投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） 使用哪个风险指标
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风险同美丽一样，它由观察者决定。采用哪个风险指标是由投资者的目的和偏好决定的。尽管大部分的风险指标容易计算，但不容易解释，有时还互相矛盾。
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我的建议是只计算同投资目标一致且容易理解的风险指标。
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不论最后选择了哪个风险指标，最重要的是监测指标随时间的变化。风险控制人员从来都不应该假设风险指标是准确的，最好是分析风险指标随时间的变化，并调查任何突然变动。
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指标可能是不准确的，但任何突然变化都会提供额外的信息。变化很可能由多种原因产生，例如数据错误、系统或模型错误、模型假设的改变或投资组合风险有意或无意的变化。不论变化的原因是什么，我们都应该同投资经理详细讨论，并使他们充分理解变化的原因。
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大部分的风险指标都采用同一形式，即收益风险比率。表4-16是收益风险比率的汇总列表。
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表4-16 收益风险比率
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