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在表6-25中，我们计算了表6-15中样本投资组合的总复利影响。
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表6-25 复利影响
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显然，将这部分影响归于货币管理外包的投资经理是不合适的，因为他们不知道测量时点之间的市值变化。在样本投资组合中复利影响较大，但在实际情况中由于测量间隔被保留的很短（每日），所以影响只是几个基点。
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其他的几何法多货币归因分析也承认了这个影响因素，但建议通过调整市值权重来计算修正的股票选择和资产配置影响。[2]
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几何法货币配置
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通过式（6-48）和式（6-47）中包含的隐含货币收益率，我们可以从货币外包经理的角度来计算不包括复利影响的货币配置影响。
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货币配置影响同资产配置影响很相似，所以我们可以采用相似的公式。
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所以总的货币配置表现是：
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在表6-26中我们计算了货币配置影响。
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表6-26 几何法货币配置影响
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将货币配置影响和复利影响合并就得到总的单纯货币归因。
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货币择时
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到现在为止，我们都假设投资组合的货币收益率同参考基准的是一致的，但在实际情况中，这种情况很少发生。交易所采用的汇率同计算参考基准的汇率是不同的。这种影响同股票选择很相似，所以被称为货币选择或货币择时。
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大部分的绩效测量系统都通过基础货币收益率和参考基准的货币收益率来推导本币收益率，所以无法观测到货币择时（也可以说是失去了）。更准确地，我们应该采用本币和基础货币对应的市值和现金流来分别计算本币收益率和基础货币收益率。对于基础资产，这种方法可能只是表现了计算方法和数据的问题，而不是货币择时。但对于远期货币合约，我们很可能观察到真正的货币择时影响，而且这种影响也是很重要的。
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需要注意的是，bSC 实际是货币的半名义基金收益率，所以它不反应货币择时影响。
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包括货币择时影响的投资组合隐含货币收益率应该是：