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1703626218 (3)决定采取哪些措施。
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1703626220 (4)存档原始展示、更正的展示和采取的措施。
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1703626225 投资组合绩效测评实用方法(原书第2版) [:1703619360]
1703626226 投资组合绩效测评实用方法(原书第2版) 分散程度指标
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1703626228 在回顾组合群的绩效时,我们不仅关心资产加权收益率而且考虑组合群内收益率的分布,也称为分散程度或内部风险。一个较宽泛的收益率分散程度可能指示企业较弱的投资控制。
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1703626230 标准并没有对分散程度设定特殊指标。行业存在相当多的指标。
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1703626232 同等权重标准方差
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1703626237 式中 Ri ——第i个投资组合的收益率;
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1703626239 n——投资组合数量。
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1703626241 资产加权的分散程度
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1703626246 式中 Wi ——第i个投资组合在组合群中权重;
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1703626248 R——组合群收益率。
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1703626250 高低收益率差
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1703626252 高低收益率差简单表示为测评区间组合群内投资组合最高收益率和最低收益率的差。由于GIPS要求每年计算分散程度,所以只有具有整年收益率的投资组合可比被包括进来。
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1703626254 四分位差
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1703626256 四分位差是第1分位和第3分位(位于25%和75%的点)的差。
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1703626258 高低收益率差和等权重标准偏差都是通用的测量指标。对我来说高低收益率差太激进,因为高或低收益率可能是异常值,所以可能无法提供分散程度的正确测量,四分位差可能是高低收益率差的比较好的替代指标。
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1703626260 只有在组合群中投资组合数量足够多的时候,分散程度指标才有意义,对于少于5(含)个投资组合的组合群没有必要计算分散程度。
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1703626265 投资组合绩效测评实用方法(原书第2版) [:1703619361]
1703626266 投资组合绩效测评实用方法(原书第2版) 达到合规性
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