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在组织方面，需要将风险相关部门均纳入到管理体系中来，不仅包括直接承担风险管理具体职能的部门，也包括与风险和资产质量息息相关的销售、市场等业务部门。为了协调上述多个部门的管理工作，形成风险共担、沟通协作的运作机制，通常会建立企业层面的议事机构——风险管理委员会，统筹协调全面风险管理工作，以确保各项风险管理政策可在部门间得到有效执行，同时保证风险管理职能部门的相对独立性。风险管理委员会至少要统筹实现的职能包括：风险监控及预警、日常操作风险及合规管理和不良资产处置。
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在政策方面，要明确各业务条线的基本准入要求与风险限额管理要求。完善风险管理政策体系，包括广度和深度两个维度上的工作。在广度上，不同业务类型和业务的各作业环节，均要有相应的风险管理规范，并避免多个并行管理政策之间的交叉或冲突。从深度上，风险管理政策有层级之分，根据调整范围及明细程度，至少分为管理层级和操作层级的两级政策制度体系。以信用风险管理为例，授信管理政策是纲领性文件，其他业务环节的信用风险管理细则、手册、指引，均应在授信政策框架内制定与执行，并根据授信政策的调整而不断优化。
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在流程方面，风险管理需深入贷前、贷后、逾期管理的各个环节，并形成各环节之间信息反馈、优化、螺旋上升的机制。银行传统“信贷员制”的风险管理方法，有“重准入、轻贷后”的痕迹，而在实际信贷业务过程中，贷后的信贷管理是控制风险、实现收益的重要过程。风险管理动作需要嵌入到整体流程的各个环节中，并通过客户引入、存量管理、逾期清收不同管理阶段收集的信息，向其他管理环节传递相关信息，通过各业务环节的协同作业，才能形成风险管理的闭环，从而不断完善整体管理流程和各环节的风险管理策略。
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技术是全面风险管理体系实施运行的“基础设施”。此处所说的技术包含两方面的内容，即信息技术系统和风险管理的计量技术体系。个人信贷业务面对的客户数量庞大，需要处理的业务请求非常巨大，依靠逐一人工判断是行不通的，标准化和自动化是必然选择。数据分析、挖掘以及依靠风险计量技术实现的评分卡及策略，是实现标准化的基础。而评分模型及策略必须通过流程管理的IT（information technology，信息技术）系统来实现，方可实现作业的自动化。以电子化、系统化的方式强化业务运作的自动化水平，并通过自动识别、分析和决策的功能，提高系统的智能化水平，是全面风险管理体系中技术一环的关键作用。
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企业文化是企业组织、运作环节中所有人员采取的态度、观念及行事风格。文化是企业的核心，通过风险文化方可使风险政策与流程成为全员主动的行为与习惯，达到以思想引导、以制度约束的风险文化建设目标。在文化管理方面有多方面的具体落地措施，包括培训宣导、履职合规评估、业务考核挂钩、资格认证等。风险文化的培育一方面需要高层垂范引导，形成组织共识；另一方面也需要建立相应的考核激励机制，引导各部门提高风险意识。风险管理绝不是风险主管部门自己的事情，而是需要全员认识、全员管理的，在任何岗位上都要具有风险意识这根弦，具备部门合作及风险共担的意识和文化。例如，前台销售人员同样要把风险排查的职责背负起来，将风险管理向前延伸，通过合规的业务流程和到位的风险意识，主动识别风险、排除风险，让风险防范成为一种习惯。特别针对欺诈风险的管理，因为销售人员是直接接触客户的，他们才是风险识别的“第一道防线”。可通过风险意识宣导、风险防范技能培训、业务考核指标挂钩等多种方式，引导销售人员关注引入客户风险，主动管理销售端风险。
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二、集中的管理架构
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在个人信贷业务领域中，在全面风险管理体系下，采取集中风险管理的趋势越发明显，这也是为了提高信贷作业流程效率，提高风险管理策略执行一致性的必然结果。集中式风险管理将风险决策的权限集中在总部管理，并由专业部门来行使客户准入、存量管理、贷后催收的职能。风险集中管理最突出的优势是，能够保证从整体上把握金融机构所面临的全部风险，将风险管理策略与业务发展策略统一起来，使其得到准确执行。
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随着个人信贷业务风险管理探索的逐步深入，银行等金融机构开始尝试网状管理的组织结构部署。风险决策的权限仍集中在总部相应职能部门，而总部业务部门及分支机构在流程内承担起相应的风险管理职责。风险管理不再仅是风险相关职能部门的责任，要将风险管理延伸至业务末端，各业务环节均承担相应的管理职责。风险管理的组织结构呈现出从分散到集中、从集中再到分散的过程，但这第二次“分散”已经不再是风险决策权利的分散，而是风险管理权责的分配。这种“分散”有利于集中各条线、各层级的力量将风险管理好，完善风险共担的管理机制。
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互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 [:1703653445]
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三、风险分散的原则
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分散风险是金融机构经营中的一项古老的规则。简言之，该策略的假设前提是，所有的风险并非同时发生，分散化可使组合的风险显著低于组合中所有单项交易的风险加总。该理论最早出现在投资管理中，最早见于马科维茨的证券组合理论。
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在信贷管理方面，集中度风险管理源于金融机构对同一个信贷对象或相关信贷对象的授信敞口过大所造成的潜在风险，包括对同一业务领域、同一授信客户、同一金融产品的集中授信。简言之，就是金融机构在同一行业、同一地区、同一客户（或一组关联客户）身上投放的信贷规模过大，使关联信贷资产在总体资产结构中的占比过高，造成风险过度集中，一旦同一贷款交易或相关贷款交易出现系统性风险，则金融机构将会面临非常大的损失。集中度风险属于其他风险类型的派生风险，具有较强的隐蔽性，一旦发生，又可能对金融机构造成较大损失。
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为了避免风险过于集中，经营机构会采取风险分散策略，保证资产结构的合理构成。特别是在个人信贷领域，风险分散更是大数定律运行的基本条件，是个人信贷计量管理工具的理论基础。在大数定律下，单户发生的违约风险对整体资产无显著影响，整体资产违约率将保持稳定，这就要求单户发生违约的概率相互独立。而集中度风险过高时，资产结构中多个账户的违约概率相互关联，且在整体资产中占有一定比例，可能造成风险管理计量工具及相关策略在一定条件下的失效。
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互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 [:1703653446]
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四、计量风险工具
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管理风险的基础是识别和衡量风险，计量风险工具则是利用量化的方法来评估风险。在个人信贷风险管理领域，由于客户数量巨大、单户授信额度较低，传统信贷员模式下“人盯人”的信贷管理方式由于成本过高、标准不一致等原因不再适用。以“大数定律”为基础的计量风险管理逐渐成为核心管理技术手段。计量风险管理能够对业务所面临的风险-收益水平作较为科学、准确的评估，避免单纯依靠业务人员的主观判断进行决策，从而实现客户管理的标准化和自动化。
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量化风险评估也为风险管理有效性的判断提供了可量化的明确标准。计量分析工具能够相对准确地测算出风险发生的概率，以及发生违约风险后的损失严重程度。结合计量风险管理工具，采取对应的风险管理措施，计量工具能起到帮助提高决策水平的作用。有效的计量管理工具、正确的策略，落实到客户管理的政策层面，方可达到预期管理效果。因此，以客户为中心的精细化管理，需要通过健全的风险计量工具做支持。资产层面与客户层面的相互作用关系，是以评分模型所代表的计量风险管理工具作为沟通两个面的介质的。
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五、资产组合管理
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全面风险管理体系关注业务整体风险水平，就需要通过建立一体化的分析方法和相应指标，反映金融机构所面临的风险状况。这种反馈体系既能反映总体风险水平，又能拆分到各业务条线和流程环节中去，采取较为统一的标准来衡量、比较、评估风险管理的效果。资产组合管理正是将各业务层级、各运作环节的风险管理关联起来的核心衡量标准。
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在既定的经营目标以及资源约束的条件下，要确定最佳的资产组合，需要回答如下问题：在一定的风险水平下，依靠特定的资源配置应该发展什么业务？发展多大的规模？引入什么样的客户？客户、产品、资产的结构如何？
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采取图2-3所示的资产组合管理策略，能够有效支撑全面风险管理体系，这是由于：
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图2-3 资产组合管理策略
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（1）资产组合管理是贯穿业务始终的。资产组合管理策略反映在新客户引入、交叉营销、存量客户管理以及逾期账户管理中。根据业务发展战略与风险管理战略的定义，明确业务规模追求、风险偏好、容忍度要求等具体目标，通过风险-收益分析决定资产组合配置。
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