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图6-4 监测体系
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监测体系的实现通常依赖于信息系统，提供自动化、标准化的决策支持，减少人为因素的干扰，防止操作风险的出现。监测体系的监控维度可根据金融机构需要自行设计，例如，体系可包含的监测维度有：
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•审批维度：进件数、通过率、平均额度、批核金额、拒绝原因等。
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•集中度维度：客户数、客户数占比、贷款余额、贷款余额占比等。
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•风险指标维度：贷款余额、逾期金额、不良金额、逾期率、不良率、新增核销金额、核销率、新增拨备等。
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•催收维度：逾期金额、不良金额、核销金额、回收金额、不良化解率、M0金额、M1金额、M0-M1滚动率、M1-M2滚动率等。
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•运营管理维度：贷款余额、总收入、运营成本、资金成本、风险成本、经济资本、RAROC、EVA等。
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互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 [:1703653527]
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互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 第四节 客户末端管理
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资产质量和客户层面风险管理是密切关联的。资产管理的策略会直接作用到客户身上，对某项资产的限制则会降低该资产项下的客户量或客户额度。而对客户的管理又会影响资产质量，客户层面策略执行效果直接体现在资产组合层面上，优化客户结构则会提高资产组合的质量，也会影响资本资源的配置。故资产组合层面的管理和客户层面管理是紧密相连不可分割的。
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如图6-5所示，从客户管理来讲，全面风险管理体系依托于风险计量模型、风险政策、信息系统和监测体系，从流程上客户管理可以划分为客户引入管理、存量客户管理、逾期客户管理。
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图6-5 基于客户管理的全面风险管理体系
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互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 [:1703653528]
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一、客户引入管理
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客户引入可以说是风险管理的第一道门槛，在客户引入阶段控制引入客户的质量，合理配置资产结构，对后续的存量客户管理和逾期客户管理有重要的意义。客户引入管理主要包含三部分内容：差异化定价策略、客户准入策略和额度管理策略。
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差异化定价策略指根据客户的成本、经济资本差异性来进行差异化定价，确保客户的风险调整后收益率能达到期望值。通过差异化定价可以保障金融机构达成目标资本收益率，对于改善客户结构有较大的帮助。
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客户准入门槛主要通过违约概率模型即申请评分和资本调整后收益率进行控制。申请评分主要用来控制客户的风险，将高风险客户拒之门外，将资本资源向好的资产进行倾斜。
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