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图6-4 监测体系
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监测体系的实现通常依赖于信息系统，提供自动化、标准化的决策支持，减少人为因素的干扰，防止操作风险的出现。监测体系的监控维度可根据金融机构需要自行设计，例如，体系可包含的监测维度有：
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•审批维度：进件数、通过率、平均额度、批核金额、拒绝原因等。
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•集中度维度：客户数、客户数占比、贷款余额、贷款余额占比等。
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•风险指标维度：贷款余额、逾期金额、不良金额、逾期率、不良率、新增核销金额、核销率、新增拨备等。
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•催收维度：逾期金额、不良金额、核销金额、回收金额、不良化解率、M0金额、M1金额、M0-M1滚动率、M1-M2滚动率等。
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•运营管理维度：贷款余额、总收入、运营成本、资金成本、风险成本、经济资本、RAROC、EVA等。
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互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 [:1703653527]
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互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 第四节 客户末端管理
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资产质量和客户层面风险管理是密切关联的。资产管理的策略会直接作用到客户身上，对某项资产的限制则会降低该资产项下的客户量或客户额度。而对客户的管理又会影响资产质量，客户层面策略执行效果直接体现在资产组合层面上，优化客户结构则会提高资产组合的质量，也会影响资本资源的配置。故资产组合层面的管理和客户层面管理是紧密相连不可分割的。
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如图6-5所示，从客户管理来讲，全面风险管理体系依托于风险计量模型、风险政策、信息系统和监测体系，从流程上客户管理可以划分为客户引入管理、存量客户管理、逾期客户管理。
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图6-5 基于客户管理的全面风险管理体系
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互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 [:1703653528]
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一、客户引入管理
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客户引入可以说是风险管理的第一道门槛，在客户引入阶段控制引入客户的质量，合理配置资产结构，对后续的存量客户管理和逾期客户管理有重要的意义。客户引入管理主要包含三部分内容：差异化定价策略、客户准入策略和额度管理策略。
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差异化定价策略指根据客户的成本、经济资本差异性来进行差异化定价，确保客户的风险调整后收益率能达到期望值。通过差异化定价可以保障金融机构达成目标资本收益率，对于改善客户结构有较大的帮助。
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