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图6-5 基于客户管理的全面风险管理体系
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一、客户引入管理
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客户引入可以说是风险管理的第一道门槛，在客户引入阶段控制引入客户的质量，合理配置资产结构，对后续的存量客户管理和逾期客户管理有重要的意义。客户引入管理主要包含三部分内容：差异化定价策略、客户准入策略和额度管理策略。
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差异化定价策略指根据客户的成本、经济资本差异性来进行差异化定价，确保客户的风险调整后收益率能达到期望值。通过差异化定价可以保障金融机构达成目标资本收益率，对于改善客户结构有较大的帮助。
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客户准入门槛主要通过违约概率模型即申请评分和资本调整后收益率进行控制。申请评分主要用来控制客户的风险，将高风险客户拒之门外，将资本资源向好的资产进行倾斜。
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不同客户的风险和收益是有差异性的，差异化的额度策略主要使资源集中在风险低、收益高的客户身上。如图6-6所示，通过构造申请评分和资本收益率的额度矩阵，配置信贷资源，优化资产结构。
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图6-6 额度矩阵
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客户引入管理策略的实施依赖于申请模型、初始额度模型等计量模型，它的实施需要以审批系统为载体，并以审批政策的方式明确客户引入规范，以监测体系来监控客户的通过情况、额度授信情况、风险情况、收益情况，以便及时调整客户引入管理策略。
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二、存量客户管理
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存量客户管理包括再贷客户营销、额度提升、信用卡账单分期等业务。在存量客户阶段金融机构可以观测到客户更多的行为特征，信息不对称性变弱，通过客户的交易行为、还款行为对客户的风险和收益情况有进一步的了解。另外，随着时间推移，外部环境变化也会使客户的风险和资本收益情况发生改变。存量客户管理也是资本再配置的过程，对于优质客户，通过再次营销、提升额度等措施增加和客户的黏性，使资源向优质客户倾斜；而对于资质差的客户，则采取清退或限制风险敞口等措施，控制其资产规模，从而达到资本资源合理配置的目的。
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存量客户管理策略主要以行为模型、行为收益模型、市场响应模型、调额响应模型进行设计，以决策引擎、贷中管理系统为载体实施策略，并监控客户的风险情况、收益情况来持续优化存量客户管理策略。
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三、逾期客户管理
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逾期客户管理的主要内容为逾期催收。因为受到人力、物力的限制，催收的目标是以有限的催收成本提升回款的比例。另外，逾期客户管理是差异化对待客户，利用违约损失率模型即催收评分制定更有针对性的催收策略。对于风险可控的客户采取过于严厉的催收措施，将会伤害客户与机构的关系，反之，对于风险较高的客户则需及时止损。
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催收评分反映的是客户未来回款的可能性，催收评分越低，客户未来回款的可能性越低。对于催收评分高的客户，则可“放养”，不需要投入太多的人力、物力，也可保持较好的回款率；对于催收评分低的客户，未来回款的可能性很低，要及时采取强有力的措施在客户逾期前期促使其还款，将损失降到最低。
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互联网信贷风险与大数据：如何开始互联网金融实践 第五节 全面风险管理对互联网创新模式的启示
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互联网创新模式持续发展的核心仍然是风险管理。虽然互联网金融企业目前很难用新资本协议的监管标准来进行风险管理，但全面风险管理作为先进的风险管理技术，对于互联网创新企业还是具有重要的参考意义。
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一、全面风险管理的理念
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信用风险是风险管理中面临的主要问题，也是金融创新模式应注意的问题，建立完善的信用风险管理体系对于金融创新模式的持续健康发展具有决定性作用。从2012年起中国P2P行业出现爆炸性增长，2014年国内P2P企业超过1 500家，但是大部分企业的风险管理水平有待提高。在接下来的行业洗牌中大部分企业前途未卜，而具备一定风险管理水平的企业才具有向前发展的基本条件。在企业关注信用风险的同时，不能忽视市场风险和操作风险，尤其是操作风险，它是新兴行业面临的主要问题之一。曾经有媒体报道，有多家P2P平台受到黑客入侵导致平台瘫痪，这对投资者信息和资金安全是非常大的威胁。另外，因为互联网创新模式起步时间短，系统、管理、征信等方面都不是特别完善，因此而造成的系统错误、内部欺诈、外部欺诈等操作风险非常普遍，对企业的发展也产生了很大的影响。因此，企业在加强信用风险管理的同时，也应加强操作风险管理，进而过渡到全面风险管理。
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二、经济资本约束为风险管理核心