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定义 考虑轮到参与者i行动的一个信息集。战略s’i为始于 这一信息集的严格劣战略 (strictly dominated beginning at this information set),如果存在另一个战略si使得对i在给定信息集可能持有的每一推断,并且对每一其他参与者后续战略可能的组合(这里的“ 后续战略 ”(subsequent strategy),是一个包含了在达到给定信息集之后可能会发生的所有情况的完整的行动计划),i在给定信息集根据si选择行动并在其后根据选择后续战略得到的收益严格大于根据s’i选择行动和后续战略得到的收益。
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要求5: 在可能的情况下,在每一参与者均衡路径之外的推断中,如果一个节点只有在另一参与者选择始于某些信息集的严格劣战略时,才能够到达,则应认定到达这一节点的概率为0。
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要求5中的限定语“在可能的情况下”,是考虑到类似图4.4.1中参与者1的收益3换成3/2的情况,这时M和L都劣于R。在这种情况下,要求1要求参与者2持有一个推断,但又不可能在推断中令到达M和L之下的节点的概率都为0,于是要求5不再适用。
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作为对要求5的第二个说明,考虑图4.4.2的信号博弈。与第4.2.A节相同,发送者战略(m’,m”)表示类型t1选择信号m’,且类型t2选择信号m”;接收者战略(a’,a”)表示接收者在L之后选择行动a’,在R之后选择行动a”。我们可以很容易地检验对q≥1/2,战略和推断[(L,L),(u,d),p=0.5,q]构成博弈的一个混同精炼贝叶斯均衡。不过,这一信号博弈的关键特征,是令t1选择R没有任何意义。正式地,发送者战略(R,L)和(R,R)——亦即t1选择R的所有战略——为始于发送者对应于类型t1的信息集的严格劣战略。[10]那么,只有在发送者选择了始于一个信息集的严格劣战略时,才可能到达R之后接收者的信息集中节点t2。而且,存在另外一个始于任何信息集的非劣战略——即(L,R),可以在R之后接收者的信息集中到达节点t2。从而要求5限定q=0。因为只有在q≥1/2时,[(L,L),(u,d),p=0.5,q]为博弈的精炼贝叶斯均衡,此均衡不能满足要求5。
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图4.4.2
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可以针对第4.2.A节定义的信号博弈精炼贝叶斯均衡,将要求5重新表述如下。
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定义 在信号博弈中,M中的信号mj称为T中类型tj的 劣信号 (dominated for type ti),如果存在另外一个信号mj,使得ti选择mj的最低可能收益大于ti选择mj的最高可能收益:
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信号要求5 如果mj之后的信息集处于均衡路径之外,且mj为类型ti的劣信号,则(在可能的情况下)接收者的推断μ(ti|mj)中,认为发送者的类型为ti的概率应该等于0(只要mj不对T中所有的类型都是劣信号,即为适用这一要求的可能情况)。
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在图4.4.2的博弈中,分离精炼贝叶斯均衡[(L,R),(u,u),p=1,q=0]则自然满足信号要求5(因为不存在这一均衡路径之外的信息集)。作为一个需经检验才可确定满足信号要求5的例子,假设当类型t2选择R时,接收者的收益为:选择d的收益为1,选择u的收益为0,而不再是图中的0和1。这时,[(L,L),(u,d),p=0.5,q]对任意的q值都是一个混同精炼贝叶斯均衡,于是[(L,L),(u,d),p=0.5,q=0]就是一个满足信号要求5的混同精炼贝叶斯均衡。
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在有些博弈中,存在看起来不合情理然而却满足要求5的精炼贝叶斯均衡。博弈论的最新研究中,最为活跃的领域之一便涉及到如下两个相关问题:(i)在什么情况下,一个精炼贝叶斯均衡是不合理的;(ii)在对均衡的定义中还能够再加上哪些要求,以剔除这些不合理的精炼贝叶斯均衡。赵和克雷普斯(1987)在这一领域的研究中作出了早期开创性的并有广泛影响的贡献。在本节的最后,我们讨论他们论文中三个方面的问题:(1)“啤酒或热狗”(Beer&Quiche)信号博弈,它说明了明显不合理的精炼贝叶斯均衡也可以满足信号要求5;(2)对信号要求5的一个强化要求(但绝非可能的最强条件的要求),称为 直观标准 (3)直观标准在斯彭斯的就业市场信号博弈中的应用。
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在“啤酒或热狗”信号博弈中,发送者有两种可能的类型t1=软弱型(wimpy)(以0.1的概率),t2=粗暴型(surly)(以0.9的概率)。发送者的信号是早餐选择啤酒还是热狗;接收者的行动是决定是否与发送者挑起冲突。各方收益情况表现出如下特征:软弱类型偏好选择热狗作早餐,粗暴类型偏好啤酒,两种类型都不愿意同接收者相冲突(并与早餐吃什么相比,更关心这一点);接收者则偏好与软弱类型挑起冲突,但不希望与粗暴类型挑起冲突(可以看出,如果将这一博弈中类型、信号和行动的名称稍作更换,就可以成为进入壁垒模型,与在米尔格龙和罗伯茨(1982)中的分析相似)。在图4.4.3的扩展式表述中,享用自己所偏好的早餐给两种类型带来的收益都是1,而避免冲突给两种类型带来的额外收益为2。接收者通过与软弱类型(粗暴类型)冲突获得的收益分别为1(-1);所有其他情况的收益为0。
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图4.4.3
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在这一博弈中,[(热狗,热狗),(不冲突,冲突),p=0.1,q]对任意q≥1/2构成一个混同精炼贝叶斯均衡。而且这一均衡满足信号要求5,因为啤酒对两种类型的发送者都不是劣信号。具体地说,软弱类型并不能保证选择热狗(最低的收益为1)一定比选择啤酒(最高收益为2)要好。但另一方面,接收者均衡路径之外的推断的确令人可疑:如果接收者意料之外地观测到啤酒,则他推测发送者与粗暴型至少有同样的可能性是软弱型(即q≥1/2),即使(a)软弱型选择啤酒并不能提高他选择热狗时的均衡收益;(b)粗暴型可能将其收益从均衡条件的2提高到3,只要接收者持有的推断q<1/2。给定(a)和(b),可以期望粗暴类型在选择啤酒之后作出如下表白:
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看到我选择了啤酒,你应该相信我属于粗暴类型:选择啤酒无法提高软弱类型的收益,理由如(a);并且如果选择啤酒将使你确信我是粗暴类型的,则这样做将提高我的收益,理由如(b)。
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如果这样的表白被相信了,就可得到q=0,它与上面的混同精炼贝叶斯均衡是互不相容的。
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我们可以把这一论证推广到第4.2.A节定义的信号博弈类型,由此得到信号要求6。
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定义 给定信号博弈中的一个精炼贝叶斯均衡,M中的信号mj称为T中类型ti的均衡劣信号(equilibrium-dominated for type ti),如果ti的均衡收益,用U*(ti)表示,大于ti选择mj时最大的可能收益:
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信号要求6 (“直观标准”,赵和克雷普斯,1987):如果mj之后的信息集处于均衡路径之外,且mj为类型ti的均衡劣信号,则(在可能的情况下)接收者的推断μ(ti|mj)中分配给类型ti的概率应该等于0(如果mj不对T中所有的类型都是均衡劣信号,即属要求中的“可能情况”)。
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