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复杂经济学：经济思想的新框架
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在2008年美国金融危机之后，许多经济学家就已经看得非常清楚了：金融系统，以及其他社会和经济系统，很难避免被各种小团体操纵，以达到他们谋取私利的目的。这样也就自然而然地引出了以下两个问题。第一，给定某种特定的政策框架或拟议中的经济系统，这种操纵是否可以提前预见并预先防止？第二，我们是否可以设计出某种方法（可能是自动的），来测试它们可能会面临失败的模式，以及它们可能被操纵的程度，从而防范将来可能发生的操纵行为？
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剥削行为（Exploitive Behavior） 无论是金融系统，还是其他社会和经济系统，都很难避免被各种小团体操纵，以谋取他们的私利。我们把这种行为称为“利用行为”。
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本章认为，经济中的剥削行为绝非罕见，而且可以划分为若干特定类别；我们很容易就可以扩展政策研究，以便考察政策被“耍弄”的可能性；经济学需要发展一门强大的、专注于失败模式分析的子学科，就像在结构工程和飞机设计中已经大获成功的失败模式分析的子学科一样。本章完成于2010年，当时我正在IBM公司位于阿尔马登的“健康分析和模拟智慧地球平台”（Smarter Planet Platform for Analysis and Simulation of Health，简称“SPLASH”）工作，并得到了同事们的帮助，在此表示感谢。本章是首次公开发表。
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社会和经济生活中有一个一般规则：给定任何一个系统，总会有人找到一种利用它、剥削它的方法。或者说得更简洁一些，所有系统都会被玩弄。我这样说，并不是因为我愤世嫉俗。恰恰相反，我在这里指出的是一个有普遍意义的观察结果，即任何政府制度、任何法律制度、任何监管制度、任何企业制度、任何选举制度、任何政策组合、任何组织规则、任何国际协议，人们都能够以你意想不到的方式，利用它来谋取自己的私利。2005年，亚利桑那州州长珍妮特·纳波利塔诺（Janet Napolitano）在谈到美国和墨西哥边境的非法移民问题时，模仿非法移民的口气说：“你们把边境墙砌到15米高，我们就会造出16米高的梯子来。”说的就是这样的情况。
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能预见到非法移民会造出16米的梯子，也许并没有什么了不起。毕竟，纳波利塔诺只是在表明自己的政治观点。但是，要一般性地预测给定的政策体系中，剥削行为是如何出现却是极具挑战性的。要“剥削”各种系统，方法有很多，其中有些是非常不明显的。但是，我们确实极度需要预见到各种可能的操纵，因为它们有时会造成灾难性的后果。例如，读者不妨回忆一下俄罗斯1990年从社会主义计划体制向资本主义体制过渡的后果。在那个时期，少数“精英”攫取了国家新释放出来的资产的控制权。或者，想一想加利福尼亚2000年开放能源市场的后果，当时少数能源供应商操纵了市场，损害了整个州的利益。又或者，考虑冰岛2008年的银行体系，一些控制了该国各大银行的所谓金融家，挪用存款人的资产到海外房地产市场上投资，将银行拖入了破产的陷阱。当然，读者很可能仍然对2008年华尔街崩盘记忆犹新，当时对抵押贷款支持证券市场的监管非常宽松，贷款唾手可得，而衍生品则越来越复杂，以至于形成了一个高度不稳定的结构，最终令人震惊地塌陷了。所有这些系统都被操纵了，或者用一个更强、更触目的术语，有些市场被“玩弄”了。现在回顾起来，不难看出，所有这些系统都提供了强大的激励，使得它们非常容易被操纵，而且很多最终都难逃系统崩溃的悲剧。
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这就提出了一个不容回避的问题。经济学已经发展得如此精巧复杂，事前又有无数经济学家对拟议中的政策体系进行了细致的研究，怎么还会发生这些经济灾难呢？在前面我提到的那些例子中，确实有若干经济学家提前预见到了未来发生悲剧的可能性并发出了警告。但是这种警告通常并没有什么效果。原因在于，目前大行其道的那种经济学隐含着一种偏见，它会使经济学家选择性失明，因而无法看到经济系统未来被“剥削”的可能性。标准经济理论假定要研究的系统是均衡的，而根据定义，在均衡中没有任何行为主体有动力偏离自己的当前行为。由此而导致的结论只能是，在标准经济学研究的任何一个系统中，侵入性行为或破坏性行为永远不会发生。如果系统可能被侵入，那么某些行为主体将会发起新的行为，并且系统将不能继续处于均衡状态。均衡经济学的基本假设决定了，它的研究目的不是探索各种系统被剥削的原因和结果，因此对于系统是如何失败或被利用的系统性研究，不是这个学科思考的核心问题。[1]
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在本章中，我将摒弃均衡假设，并以一个完全不同的非均衡假设为基础来进行分析：任何时候、任何政策体系都会为相关各方提供某些激励，而且这些激励反过来可能会促使各相关方发现一些政策设计者没有想到的、能够用来增进自己私利的途径。在这个假设的基础上，我们就可以探索：“剥削”政策系统的行为是怎么出现的，我们如何对这种行为进行建模和分析，并提前预见到它们或者预先提出警告。
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为了便于分析，我把怎样才能预见到各种系统可能被“剥削”这个问题分成4个子问题依次考察。第一，这种剥削行为的原因是什么，它通常是怎么出现的？第二，考虑给定的特定经济系统或政策，我们如何预测它（们）可能会在什么地方归于失败，以及我们可以从结构工程学等学科中学到一些什么？这些学科都试图预测潜在的失败模式，因此应该可以在这方面帮助我们。第三，我们如何为被玩弄或被利用的系统构建模型，以及我们怎样预测这些模型中的行为主体“发现”“剥削”这些系统的方法？第四，构造人工智能模型来自动预测经济和社会如何被剥削，这种方法在未来的前景如何？当然，我在这里不可能给出这些问题的完全确定的答案，但是我希望本文至少能提供一个辩论的主题。
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在展开具体分析之前，我先给出我在下文中将会使用的一些术语的定义。“剥削”（exploitation）这个术语有两层含义。第一层含义是“为了获得利益而使用某种东西”，第二层含义是“自私地或不公平地利用某人或某种情势，而且通常是为了个人私利”。[2]第一层含义适合我们的讨论，但注意这种意义上的“剥削”一词不一定是贬义的。第二层含义也涵盖了我将要谈论的许多情况。“玩弄”（gaming）这个术语，本身就带有一个更加“有害”的含义：它表示人们为了实现自己的目的而操纵性地使用一个系统，通常会背弃他人对他们的信任，并会伤害他人。[3]我也会讨论“政策体系”（policy system）这个术语，意指在给定一整套政策的情况下，随着时间的推移而渐次展开的经济系统、社会系统、军事系统、商业系统或政府系统。例如，奥巴马总统2010年提出的“负担得起的医疗保健制度”，就是一个政策体系。
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“剥削”的4种类型
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在我们分析如何对剥削行为建模之前，先讨论一下剥削行为的原因和机制，这些“预备知识”无疑是非常有用的。
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我们的第一个观察结论是，剥削行为并不罕见。之所以如此，并不是因为有的人天生是自私的，而是因为所有的政策体系，即所有的社会政策，都会产生一些激励。作为对这种激励的反应，由行为主体组成的某些群体会为了自己的利益而采取行动，这种反应往往是意想不到的、违背政策设计者的意图的。这样的例子比比皆是。例如，2003年美军对伊拉克展开军事行动。这是一个军事政策体系。它计划得很好，执行得也很好，但还是引发了叛乱。美国决策者关于伊拉克民众对美国在伊拉克驻军的反应预期不足，这种反应阻碍了美国在伊拉克的目标的实现。又如，美国在林登·约翰逊担任总统期间于1965年启动的医疗保险体系，目的是为老年人提供医疗保健、支付医疗服务费、补偿医院和医生的治疗费用。参加这个计划的医院和医生对它的反应是，购买昂贵的设备和提供不必要的医疗服务，因此在该计划推出后的短短5年之内，它的成本就几乎增加了3倍。12年后，美国向市场开放了医疗保健服务，目的是为了引入竞争和降低成本。但是事与愿违，结果却产生了这样一个系统：每个关键的参与者都能找到某种方法，来利用这个系统谋取自己的利益，从而有害于整个系统。马哈将它描述为一个“霍布斯式市场”，他这样写道：“医疗保健行业的所有博弈参与人都在相互对抗：医院与医院、医生与医院、医生与医生、医院与保险公司、保险公司与医院、保险公司与保险公司、保险公司与药物制造商、药物制造商与药物制造商。”
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上面举的这些例子都是一些“大规模的剥削行为”，其实剥削发生在所有尺度上。众所周知，公寓楼的管理人员，会溜进他们竞争对手的公寓楼窥探虚实，并在网上发布竞争对手的负面评价，以提高自己的竞争地位。无论剥削的规模如何，其发生频率之高已经足以让我们考虑暂停实施一些社会政策，而我们并没有仔细设想过这些政策被相关参与人利用的可能性。这个事实还警告我们，在接受那些旨在展示某个政策体系的“美好愿景”的经济模型的结果之前，一定要三思而后行。事实上，我们应该时刻保持警觉：在对它们的内在假设进行恰当质疑之前，任何政策模型的结果都不能贸然接受。
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那么，我们应该如何质疑政策体系的结果呢？我在上面给出的例子看起来是分散和独特的，要想从它们那里得出一般的洞见似乎并不容易。如果我们可以确定剥削行为的“通用类别”，即剥削的“标准技巧”，或者如果我们能够总结出各种情况下反复出现的剥削行为模式或激励模式，那么无疑会非常有用。换句话说，如果我们能够在经济学中开创一个用来评估政策体系的“失败模式分析”传统，那么将会非常有用。在其他一些学科中，这样的传统很早以前就存在了。在那些学科中，当生命或安全或面临危险时，就会进行这种“失败模式分析”。例如，在工程学中，失败模式分析或故障模式分析研究的是：结构在过去遭受失败的方式，或未来可能失败或无法按预期发挥作用的方式。又如，在预防医学和疾病控制学中，要研究疾病、死亡和流行病的原因，探索未来预防的方法。这些研究不仅要探析过去的失败，而且要建立一个有序的知识体系，以帮助预防未来可能出现的失败或崩溃。
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要想构建一门专门研究政策体系失败模式的经济学子学科，无疑是一个非常艰巨的任务。这种努力当然是非常有价值的，但是超出了本文的范围。我们现在能够做的是，细致地思考一下这门子学科怎样才有可能成功地建立起来。而一个很好的开端就是，考察各种系统在过去是如何被剥削或被玩弄的，并对这些发生的事件进行分类。下面，我将讨论4种类型的剥削，并用对应的原因命名。
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1．利用不对称信息。
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在许多社会系统中，系统各相关方可以访问不同的信息。经常发生的一种情况是，某一方根据自己对可得信息的理解提供某种服务或某种机会，然后另一方以自己所拥有的更详尽的信息为基础做出回应、采取行动，并依靠其优势信息利用系统从中获益。在金融行业和营销行业中特别容易出现这种行为。因为在这些行业中，推广自己产品的那一方非常了解他们正在推广的产品，而另一方潜在的投资者或客户则不然。2007年，高盛创设了一个抵押贷款债券资产包，向它的客户兜售。但它又请了一个著名的对冲基金经理约翰·保尔森（John Paulson），来为这个资产包选择债券。私底下，保尔森认为这个产品将会变得一文不值，于是以它为标的进行对赌。通过购买可以避免这种金融工具带来损失的保险，保尔森大发横财，高盛也小赚了一笔，但是投资者却损失了10亿多美元。这个资产包，即与次级住宅抵押贷款支持证券相关联的综合性抵押债务，是一个非常复杂的“套餐”，其设计者高盛和保尔森对它的前景非常了解，但是他们的客户却无法搞清楚。
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医疗保险行业也很容易出现信息不对称问题。医生和患者都比保险公司或为他们支付医疗费用的政府机构更了解疾病情况和何种治疗才是适当的。2006年，马萨诸塞州立法推进个人医疗保险计划。这个计划一开始似乎是有效的，但是短短几个月后，保险公司就发现他们亏钱了。原因在于，正如苏德曼（Suderman）所指出的那样，“成千上万个消费者都在‘猎杀’马萨诸塞州2006年健康保险计划，当他们需要支付昂贵的医疗护理费用，如生殖治疗和膝盖手术的费用时就参保，然后就迅速弃保”。这种行为不是非法的，也不是不道德的，但它确实是掠夺性的，是一种剥削。
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2．“裁剪”行为以符合特定标准。
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第二种类型的剥削，在这里也许称之为“操纵”更好一些，发生在必须根据严格的评估标准对行为主体的行为进行评判、监控或测度时。行为主体会“裁剪自己的行为”，以便符合这些标准的狭隘的条文，而不去考虑制定这些标准的更广泛的意图。换句话说，行为主体“玩弄”了标准。在2008年金融危机之前，金融评级机构如穆迪或标准普尔等，多年来一直在对投资银行创设的各种金融工具所固有的风险进行评估。但是在金融危机爆发前几年，在一个以增加透明度和信任感为名的行动中，它们将自己的评级模型提供给了华尔街各投资银行。对此，摩根森（Morgenson）指出：“华尔街的投资银行很快就学会了如何篡改这些模型，如改变一两个小小的输入项，然后得到更好的评级结果。也就是说，他们学会了如何利用评级机构的模型作弊，目的是保证在把质量更低的债券掺入投资组合后，仍然能够得到高评级，于是他们就可以把这些本来很可能卖不出去的垃圾卖出去了。”[4]
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