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第五个例子是阿罗的不可能性定理（Arrow，1963），它主要为了分析个人偏好在多大程度上能以“令人满意”的方式加总成社会偏好序。他的分析框架也可以看成由以上五个组成部分所组成。经济环境：由参与者、参与者的偏好序，以及备选方案集所组成。行为假设：理性经济人最大化自己的效用。制度安排：决定加总规则。社会偏好序由个人偏好序来决定，社会偏好序决定加总规则。这样，制度安排在阿罗的分析框架中是内生决定的。均衡结果：所有参与者根据自己的偏好决定最佳备选方案，最佳社会备选方案由社会偏好序决定。阿罗不可能性定理的结论是，当假定社会偏好序满足以下四个条件时：（1）备选方案的数目至少有三个；（2）由个人偏好序组成的区域无限制；（3）满足帕累托原则，即一个方案对所有人是最优的意味着相对于社会偏好序也是最优的；（4）满足无关备选方案的独立性（independence of irrelevant alternatives），或称为成对独立性条件，即社会对于任意两个备选方案的偏好只取决于个人对这些方案的偏好，则唯一的社会总加偏好序是独裁制度安排，即某一个人的偏好决定了社会加总偏好。(12)评估比较：这一定理告诉我们，人们不可能在每件事上都称心如意，总要进行权衡取舍的选择。当经济环境的区域充分大且要求人们真实地显示自己的偏好时，则唯一的社会经济经济制度安排是独裁制度。它也说明了，没有一个经济理论对所有的经济环境和人的行为方式都成立，需要对不同的经济环境和行为方式给出不同的制度安排或游戏规则。
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三、现代经济学的基本研究方法和注意要点
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以上讨论了现代经济学分析框架的五个基本组成部分：界定经济环境、设定行为假设、给出制度安排、选择均衡结果，以及进行评估比较。任何一个经济理论基本上都是由这五个部分组成的。对这五个部分的讨论自然会引申到如何按科学的研究方法将它们有机地结合起来，逐步深入地研究各种经济现象，发出新的经济理论。这就是本节要讨论的现代经济学通常所采用的一些基本研究方法和注意要点。它包括提供研究平台、建立参照系、给出度量标尺、提供分析工具、注意经济理论的适用范围、区分充分条件和必要条件的重要性，以及弄清数学与现代经济学的关系等。
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1.研究平台、参照系和度量标尺
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现代经济学的研究方法是，首先提供各种层次和方面的基本研究平台，建立参照系，从而给出度量均衡结果和制度安排优劣的度量标尺。提供研究平台和建立参照系对任何学科的建立和发展都极为重要，经济学也不例外。提供研究平台和建立参照系有利于：（1）简化问题，抓住问题特征；（2）建立评估理论模型和理解现实的标尺；以及（3）理论创新。
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研究平台：现代经济学中的研究平台是由一些基本的经济理论或原理组成，它们为更深入的分析打下了基础。现代经济学的研究方法类似于物理学的研究方法，即先将问题简化，再抓住问题的核心部分。当有众多因素形成某种经济现象时，我们需要弄清每个因素的影响程度。这可以通过假定其他因素不变，研究其中某个因素对经济现象的影响来做到。现代经济学的理论基础是现代微观经济学，而微观经济学中最基础的理论是个人选择理论——消费者理论和厂商理论，它们是现代经济学中最基本的研究平台或奠基石。这就是为什么所有的现代经济学教科书基本上都是从讨论消费者理论和厂商理论着手的。它们为个人作为消费者和厂商如何作出选择给出了基本的理论，并且为更深入地研究个人选择问题提供了最基本的研究平台。
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一般来说，个人的均衡选择不仅依赖于自己的选择，而且也依赖于其他人的选择。为了研究清楚个人的选择问题，首先要弄清楚个人选择在不受他人影响时是如何作出决策的。现代微观经济学中标准的消费者理论与厂商理论就是按照这样的研究方法得到的。在这些理论模型中，经济人被假定处于完全竞争的市场制度安排中。这样，每人都把价格作为参数给定，个人选择不受他人选择影响，并且每个人的效用或收益只依赖于自己的选择，而不依赖于他人的选择。于是消费者的决策就是在给定价格参数和收入的条件下最大化自己的效用，从而个人的最优选择是价格和收入的函数而不是其他人选择的函数。通过完全竞争市场制度安排假设及没有消费外部性假设，可使得我们先考虑最简单的个人选择问题，而不需要考虑自己的选择对别人的影响，也不考虑别人的选择对自己的选择的影响。厂商理论也是从研究完全竞争市场下的企业是如何作出权衡取舍开始的。
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刚开始学现代经济学的人往往会对这种研究方法感到不解，认为这种简单情况离现实太远，理论中的假设和现实太不相吻合，从而认为现代经济学理论没有什么用。其实，这样的批评表明这些人对科学的研究方法还没有什么理解。这种将问题简化或理想化的研究方法为更深入的研究建立了一个最基本的研究平台。这就像物理学一样，为了研究一个问题，先抓住最本质的东西，从最简单的情况着手，然后再逐步深入，考虑更一般和更复杂的情况。标准的消费者理论和厂商理论就是按这个思路进行的，先研究最简单情况下的个人选择问题，以此建立一个研究个人选择的基本研究平台。从这个平台出发，人们可以考虑经济人之间相互影响这个更一般情况下的选择问题：个人效用或利润不仅依赖于他自己的选择，也依赖于他人的选择，从而个人的均衡结果是他人选择的函数。微观经济学中关于垄断、寡头、垄断竞争等市场结构的理论就是在更一般情况下——厂商间相互影响下——所给出的理论。为了研究经济人相互影响决策这更一般情况下的选择问题，经济学家同时也发展出博弈论这一有力的分析工具。
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一般均衡理论是基于消费者理论和厂商理论之上，属于更高一层次的研究平台。消费者理论和厂商理论为研究在各种情况下的个人选择问题提供了基本的研究平台，一般均衡理论则为研究在各种情况下所有商品的市场互动，从而达到市场均衡提供了一个基本的研究平台。例如，前面谈到的宏观经济学中大多数学派就是在一般均衡理论这个平台上展开的，用市场一般均衡来分析市场和研究宏观经济变量的相互作用关系和变化规律。
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最近三十年发展起来的机制设计理论又是更高一层次的研究平台，它为研究、设计和比较各种经济制度安排或经济机制（无论是公有制、私有制，还是混合所有制）提供了一个研究平台，它可以用来研究和证明完全竞争市场机制在配置资源和利用信息方面的最优性及唯一性。完全竞争的市场制度安排不仅导致了资源的有效配置，并且从利用信息量（机制运行成本、交易成本）的角度看，它利用的信息量最小，从而它是信息利用最有效的。研究平台也为评估各类经济制度安排而提供各种参照系创造了条件，为衡量现实与理想状态的差距制定了标尺。
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参照系或基准点：参照系或基准点指的是理想状态下的标准经济学模型，它导致了理想的结果，如资源有效配置等。参照系是一面镜子，让你看到各种理论模型或现实经济制度与理想状态之间的距离。一般均衡理论就提供了这样一种参照系，它主要论证完全竞争市场的最优性，认为它将导致资源的有效配置。将完全竞争市场作为参照系，人们可以研究一般均衡理论中假设不成立（信息不完全、不完全竞争、具有外部性、非凸的生产集、不规范经济环境等），但也许更合乎实际的经济制度安排（比如具有垄断性质或转型过程中的经济制度安排），然后将所得的结果与理想状态下的一般均衡理论进行比较。
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通过与完全竞争市场这一理想制度安排相比较，人们就可以知道一个（无论是理论或现实采用的）经济制度安排在资源配置和信息利用的效率方面的好坏，以及现实当中所采用的经济制度安排与理想的状态相差多远，并且提供相应的经济政策。例如，宏观经济学中的凯恩斯学派、后凯恩斯学派、新古典主义学派、货币主义学派等都是以一般均衡理论作为参照系，来研究宏观经济变量的相互作用关系和变化规律，讨论和辩论这些宏观经济理论和学派的优劣，评价所给出的经济政策的有效性，从而改进这些理论，给出更有效的经济政策建议，甚至发展出新的理论学派。这样，一般均衡理论也为衡量现实中所采用的制度安排和给出的经济政策的好坏建立了一个标尺。如钱颖一教授（2002）所指出的那样，除了一般均衡理论，产权理论中无交易成本和无收入效应的科斯定理，以及公司财务理论中的莫迪利亚尼－米勒定理等也都被经济学家用做他们分析的基准点或参照系。
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度量标尺：尽管作为参照系的经济理论可能有许多假定与现实不符，但是它们却非常有用，是用来作进一步分析的参照系。建立经济学中的参照系就像生活中树立榜样一样的重要，它们是评估理论模型和理解现实的标尺。这些参照系本身的重要性并不在于它们是否准确无误地描述了现实，而在于建立了一些让人们更好地理解现实的标尺。就像“学习雷锋好榜样”就是给出做人的标尺，将雷锋作为学习榜样的重要性并不在于它准确无误地描述了现实，实际上也根本没有——因为世界上绝大多数人都不是雷锋，如果都是雷锋，就没有必要学习雷锋了。树立雷锋作为好榜样就是树立了度量人的道德规范的一杆标尺，看每人离雷锋这个榜样有多大的差距，在哪些方面有差距，从而使人们有了一个追赶目标。因此，参照系本身的价值并非直接解释现实，而是进一步为解释现实的理论提供基准点或参照系。由于经济学中所讨论的许多问题与人们的生活息息相关，每个人都觉得自己似乎懂一些经济学，都想在上面发一番议论。然而受过现代经济学系统训练的经济学家和没有经过这种训练的非经济学家的区别在于，前者在分析经济问题时总是用一些经济理论作为参照系，从而在分析问题时具有系统性和一致性。
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2.分析工具
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对经济现象和经济行为的研究，光有分析框架、研究平台、参照系和度量标尺还不够，还需要有分析工具。现代经济学不仅需要定性分析，也需要定量分析，需要界定每个理论成立的边界条件，使得理论不会被泛用或乱用。这样，需要提供一系列强有力的“分析工具”，它们多是数学模型，但也有的是由图解给出。这种工具的力量在于用较为简明的图像和数学结构帮助我们深入分析纷繁错综的经济行为和现象。比如，需求供给图像模型、博弈论、研究信息不对称的委托代理理论、动态最优理论等。钱颖一教授（2002）还指出了另外一些具有分析工具的经济模型。由于钱颖一对这些分析工具的作用作了较具体的介绍，笔者在这里就不多讨论了。当然，也有不用“分析工具”的，如科斯定理，只要语言和基本逻辑推理来建立和论证所给出的经济理论。
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读者看到这里，读过钱颖一教授的《理解现代经济学》一文，也许会看出钱颖一教授和本文对现代经济学中分析框架划分不太一样。按笔者的理解，钱颖一教授是将整个现代经济学作为一个整体来讨论它的分析框架，并认为现代经济学的分析框架是由视角、参照系及分析工具三部分组成。他所指的视角基本上就是本文所定义的那五个组成部分，只是他没有展开讨论。而本文所给出来的分析框架基本上是现代经济学中每一个理论所具有的。一个经济理论基本上由以上五个部分组成，但它不见得提供了参照系或应用了某种“分析工具”。这样，将参照系和分析工具看成属于现代经济学研究方法的范畴，而不是属于分析框架的范畴也许更合理。
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3.经济理论的作用、一般性与相对性
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经济理论的作用：经济理论至少有三个作用。第一个作用是，它能够用来解释现实中的经济现象和经济行为，这是现代经济学主要讨论的内容。第二个作用是，它能够对给定的现实经济环境、经济人行为方式及经济制度安排下所可能导致的结果作出科学的预测和推断，并指导解决现实经济问题，这个作用也许更重要。只要理论模型中的前提假设条件大致满足，它就能得出科学的逻辑结论并据此作出科学、正确的预测和推断，而不一定需要通过实验才能知道最终结果。例如，哈耶克关于计划经济不可行的理论就有这样的洞察力。笔者十年前在《经济研究》上曾发过一篇文章（田国强，1994），论断中国的经济制度平稳转轨要经过三个阶段：自由化、市场化与民营（私有）化，并给出了每个阶段的大致时间长度。经过十年时间实际检验，文章中所给出的论断与中国经济转轨的方式基本一致。一个好的理论不用实验也能推断出最终结果，这在很大的程度上解决了经济学不能拿社会作实验的问题。人们需要做的只是检验关于经济环境和行为方式等方面的假设是否合理（近些年来非常热门的实验经济学主要就是从事检验经济人的行为方式假设等理论基础性方面的研究）。例如，社会不允许为了研究通货膨胀和失业率的关系而乱发货币。像天文学家和进化论生物学家一样，经济学家大多时候只能利用世界碰巧向他们提供的数据来发展理论和检验理论。第三个作用是，许多理论上的不可能性结果可以用来避免实施许多现实中不可行的目标和项目。这是因为如果一个结论在理论上不能成立，只要理论的前提假设条件符合现实，这个结果在现实中也一定不可能成立。
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经济理论的一般性：从以上对现代经济学的基本框架的讨论可以看出，经济学中每一个理论或模型都是由一组关于经济环境、行为方式、制度安排的前提假设以及由此导出的结论所组成的。一个理论的前提假设条件越一般化，理论的作用和指导意义就会越大。如果一个理论的前提假设条件太强，它就没有一般性，这样的理论也就没有什么用处。这样，成为一个好的理论的必要条件就是它要有一般性，越具有一般性，解释能力就会越强，就越有用。一般均衡理论就具有这样的特点，它在非常一般的偏好关系及生产技术条件下，证明了竞争均衡存在并且导致了资源的最优配置。笔者之所以在2002年所编的《现代经济学与金融学前沿发展》的前言中批评杨小凯的超边际分析理论，就在于在其理论框架下所定义的一般均衡模型需要施加一些非常不现实的假设，而不像一般均衡理论那样能在非常一般和现实的条件下成立。小凯等人在证明均衡存在性定理、第一福利经济学定理以及核和均衡集等价定理时都用到一个假定：决策者集合是无穷不可数的。对有限个消费者和生产者的经济环境来讲，一般均衡解一般不存在，它只对个别的效用函数和生产函数（参数都要具体给定）才能存在。换句话说，它只可能在一个勒贝格测度为零的经济环境集合上存在，这就意味着在他的模型下的均衡解对所有生产技术和偏好关系几乎处处（按概率1）都不存在。(13)
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经济理论的相对性：在希望一个理论具有更大一般性的同时，也必须要注意到它的适用范围、边界以及局限性。这样在应用一个经济理论时便可避免犯两种错误。第一种错误是高估理论的作用。经济学中的所有假设与结论基本上都不是绝对的，而是相对的。无论一个理论多么一般化，它只是相对正确的，并且有它一定的局限性和适用的范围。在讨论问题和运用某些经济学原理时，要注意这些原理后面的前提假设条件和它的适用范围，不能泛用，否则就会得出错误的结论。记住了定理的边界条件，你就不会轻易地下结论，否则就会误用某个定理，像误用科斯定理，弄不好会带来重大政策失误，如俄罗斯激进的私有化产权改革。
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许多人，包括许多经济学家忘掉了这一点，他们往往把自己的结果或某个原理的作用无限扩大，结果使本来是有新意或正确的东西成为错误结论或被误用。张五常教授经常将现代经济学的一两个经济学原理的作用绝对化，将其无限扩大，而不太考虑理论后面的基本假设；不了解现代经济学的发展就随意否定一门学科（如博弈论）的作用；更误导学生的是，他所最得意的地方是向学生宣称自己三十年不读书，还要学生少读书，所有的学生都能像他那样是天才吗？又有几个人能像科斯那样，不用数学模型就能发展出那么深刻的经济理论？即便如此，科斯的原定理还有那么多含糊和争议的地方。一个人不如先踏踏实实地学点现代经济学，然后再去给出一些让人信服的批评。在海外学习，从事研究与教学二十多年，给我印象最深的一点是，许多大师级的学者们（如赫维兹）在论述他们的学术观点时（即使是口头发言），往往非常注重强调结论成立的前提假设及具体约束条件。这样，在讨论经济问题和给出经济结论时，非常重要的是注意理论的边界、局限性，以及这个理论的应用范围。
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另外一个错误是低估理论的作用。不少人经常以现代经济学中某些假设或原理不太适合中国国情为由而否定现代经济学。事实上，世界上没有一门学科的所有假设或原理完全地合乎现实（像上面提到的没有空气阻力的自由落体等物理概念）。我们不应根据这一点来否定一门学科的有用性，对现代经济学也是如此。我们学习现代经济学，不仅仅是了解它的基本原理、它的有用性，更重要的是学习它思考问题、提出问题和解决问题的方法。有些经济理论本身的价值并非直接解释现实，而是为解释现实、发展更新的理论提供研究平台和参照系。借鉴这些方法，人们可以对如何解决现实中的问题得到启发。此外，如上节所述，由于环境的不同，一个理论对一个国家或地区也适合，不见得对另外一个国家或地区也适合，不能机械地生搬硬套，而需要修改或创新原有理论，根据当地的经济环境和人们的行为方式发展新的理论。
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经常听到有人宣称他们推翻了某个理论或经济结论。由于理论中的某些条件不符合现实，他们就认为这个理论错了，然后认为他们将这个理论推翻了。一般说来，这种说法不科学，甚至是错误的。没有任何一个假设条件完全地符合现实或覆盖了所有的情况，一个理论可能符合一个地方的经济环境，但不符合另外一个地方的经济环境。但是只要没有内在的逻辑错误，我们就不能说这个理论是错的，要被推翻。人们当然可以批评一个理论太具有局限性，或非常不现实，但我们需要做的是放宽或修改理论的前提假设条件，修改模型，从而改进或推广原有的理论，而不能说新的理论推翻了原有理论。其实，更恰当的说法应当是新的理论改进或推广了旧的理论，它可以运用到更一般的经济环境，或不同的经济环境。
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