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接下来我们讲实证。你首先要知道你想看什么、你模型背后的理论基础是什么，这些决定了你放什么变量。因为在不同的理论机制下，可以有不同的解释变量，这完全取决于你想看什么。我特别强调，要注意阅读文献，了解文献中的变量是怎么设置的、怎么度量的，这十分重要。千万不要不知所以地往模型塞变量。接着是数据，数据可以截面的，可以是面板的；数据来源可以是公开的，可以是调查的。
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实证模型的设定要跟着理论走。在实证研究里，经常被大家提到的问题就是内生性问题，这主要就是说你观察到的一个变量对另一个变量的影响并不一定完全是它对另一个变量的影响。比如，教育程度高的人收入水平也高，但收入水平高是不是因为受教育程度高？不一定。因为教育程度高的人能力也高，所以这里面就存在一个估计偏误问题，属于遗失变量的内生性问题。我前面讲到的劳动力流动和公共信任之间的双向关系，就是联立性的内生性问题。两个实际变量有共同时间趋势，放在一起看来是相关的，但这只是因为它们有共同时间趋势而已，这是伪回归问题。再接下来是不显著变量的处理问题，很多人喜欢把不显著变量扔掉，但如果这个不显著的变量是应该控制的，那么把它扔到了残差项里的话，就可能导致遗漏变量偏误。
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那么最后一个问题是，R平方高不高是不是问题？很多同学在做实证文章的时候常常问，我的R平方只有0.08到0.09，也就是说我的模型只能解释数据的8%到9%。我说恭喜你，已经不错了，因为在实证文章里有时R平方只有0.05。R平方是什么意思？这是说，我们的模型能解释数据的variance的多少。可能对于绝大部分的variance的解释，经济学家是不知道的。
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6.案例
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我要特别强调案例研究，案例研究被经济学家忽略得太多了。有的时候去研究一个问题，你会发现对某些特定问题而言，它的事实可能是不清楚的。它的机制是什么，也不清楚。计量结果里，到底是什么样的机制在起作用，也不知道。那么，为什么选择的案例能解决我们问的问题呢？这也需要我们仔细考虑。
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有时有的研究者做的案例跟他的理论逻辑不一致。比如说我在一次硕士论文答辩的时候发现，有位同学用案例研究的方式研究浙江中小企业集群创新的例子。在他的文章里列举了大量数据说明浙江的中小企业如何集群，而他要说明的是中小企业之间有一种在创新过程中的相互作用和外部性，导致了集聚效应。他列举再多产业集聚的例子、数据，都没办法说明在现实中存在着由于企业集聚在一起就可以在创新活动中存在正效应。所以我就建议他去看浙江的中小企业是不是一直在联合开发课题，是不是这些科研人员在一起进行培训，这些说明企业聚集的机制在何处。在我们作的研究中，我们就通过铜陵的案例说明过度的教育均等化可能得不偿失。我们在企业转制和腐败的案例里，说明了被内生选择的拍卖并不能防止企业转制过程的资产流失问题。
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我再来讲讲在研究“结束”以后的事。注意，我在“结束”上打了引号，很多同学认为做完理论模型和实证模型就结束了。我要说的是，你在所谓的研究“结束”以后，你要对研究和发现有特别充分的解释，特别是数学模型中的经济学机制。换句话说，我们除了在数学上证明一个变量与另一个变量的关系以外，你还要告诉我这个变量的关系代表了什么样的经济学机制。对于实证研究而言，同样也要注意，一个好的实证研究蕴涵着一个故事。比方说农村劳动力流动和公共信任的问题，我们要说明的是，农村劳动力流动进城以后，他人进城了，但他的精神上实际上还依赖着原来的农村社区。
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经济学正在回归，因为经过了一个长时期的发展，特别是第二次世界大战以后，经济学理论的发展已日趋成熟，大家越来越不去做放之四海而皆准的理论了，因为放之四海而皆准的理论讲完了，然后就要研究现实中的细节问题了。如果大家去回顾最近几届克拉克奖得主的研究，基本上都是应用微观的研究。而应用微观的主要研究方法就是微观计量经济学。所以，注重事实本身越来越重要。
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7.结论与政策建议
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在论文的结论部分，我建议大家的是，要准确，不能夸大。你不能总结出一个你的模型没有说明的结论。政策含义最好有，但不一定必要。如果有，一定要是严格基于理论发现的结论。不基于理论发现的结论，哪怕是正确的也不要说。因为你是在做科学的论文，而不是政策建议的报告。如果是后者，没问题，你可以基于别人的理论。有一个误区就是我们很多作者写文章，写了一大堆的政策结论，每一句话都对，但真正跟他有关系的没多少。
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最后也可以提出若干未解决的问题，这在写文章时起到的作用有两个：（1）在自己写完以后告诉读者这篇文章什么问题没解决；（2）如果你的文章里存在缺陷，自己讲出来要比审稿人讲好，与其让审稿人讲，不如主动交代。此外，不要迷信别人在文章中提到的没有解决的问题，道理很简单，如果这个问题是可以解决的，作者早就解决了。不要因为别人提到这是个有待研究的方向你就去做，因为作者这样写，可能是解决不了审稿人认为应该解决的问题，就跟审稿人讲：您说的是对的，但这个问题已超出了本文研究的范围，我已经在文章的结尾将这个问题作为未来研究的方向提出来了。我想经济学家都是这么做的。你在理解别人提出的未来研究方向时，一定要小心，听听在这个领域专家的看法非常重要，那些专家可以告诉你这些问题是否真的可以做。下面我再举一个结论的例子：
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本文利用一个我们自己收集的包括社会资本信息的中国农村家庭调查数据库，研究了公共信任与劳动力流动之间的关系，以及收入差距和市场化进程对信任的影响。我们发现：（1）社区层面的劳动力流动将增加农村社会的公共信任，而农村社区层面的公共信任会减少劳动力流动的倾向；（2）收入差距的扩大对于公共信任有负面影响（但这一结果对不同的收入差距指标并不稳健）；（3）省级的市场化进程与公共信任之间是U型的关系。
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你可以看到，结论里提到了我们自己搜集的数据，包括我们发现了什么，有三个结论。这段把我们研究什么、发现什么讲清楚了。接下来看我们教育文章的例子：
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中国出现的教育不均等的现象，本质上不是因为中国采取了教育市场化改革的方向，而是因为教育市场化改革的方式没有经过科学的设计。本文的理论研究说明，教育财政的分权、地区间和学校间的竞争以及合理的价格机制是有效利用教育资源的必要条件。但是，简单的教育市场化并不能保证教育资源的有效利用，政府通过政策的干预或者机制的设计进行适度的均等化能够实现教育公平和效率兼得。因此，中国进行的教育市场化改革，不是方向的问题，而是方式的问题。
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我们也作了简单的总结：中国的教育市场化改革不是方向问题，而是方式问题。观点鲜明。
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8.参考文献
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参考文献的通常写法如下，要注明作者、年份、题目、杂志（或出版社）、期号、页码。参考文献的列法一定要规范，一定要注意你的参考文献的格式要统一。按照姓名来排序，把姓放在前面；正文里有的文献全要列，正文里没有的文献全都不要列。
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例如：
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Blanchard，O.and L.Summers，1987，“Hysteresis in Unemployment，”European Economic Review，31，288-295.
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Fudenberg，D. and J. Tirole，1992，Game Theory，Cambridge，Mass.：MIT Press.
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Sen，A.，1999，“The Possibility of Social Choice，”American Economic Review，89，3，349-378.
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克鲁格曼，1999，《萧条经济学的回归》，朱文辉等译，北京：中国人民大学出版社。
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张军，1994，《社会主义的政府与企业：从“退出”角度的分析》，《经济研究》第9期，第72—80页。
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