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现在我继续讨论图1.3下方模型与现实的关系问题。借用模型论的术语，那些为“现象”提供了解释的，都称为“模型”。现象因为模型而有意义，同一模型可以为许多现象提供意义。假设有一个全体现象的集合，假设有一个全体模型的集合，如图1.3左下方所示，建模的艺术（或解释的艺术）就是寻找合适的（既不过于特殊又不陷入套套逻辑的）映射，从现象的集合到模型的集合，使得映射的像即模型具有足够的普遍性，为足够多的现象提供解释。法玛（Eugene F.Fama）由于确立了金融市场有效性假设而分享诺贝尔经济学奖，他指出，一个理论被称为“好的”，如果它满足三项条件——简单性、统一性、可证伪性。
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同一现象可以有许多模型，从而可以有许多意义。例如，经济学家可以建立经济模型为现象提供经济学解释，心理学家可以建立心理模型为同一现象提供心理学解释。通常的情况是，在经济模型提供的解释中，心理模型提供了更特殊的意义。反之亦然，在心理模型提供的解释中，经济模型提供了更特殊的意义。现在，行为经济学家试图建立行为经济学模型，为这一现象提供行为经济学的解释。不过，至今为止，我没有见到令人满意的具有足够普遍性的行为经济学模型。目前流行的行为经济学教材，充斥着关于新古典经济学的各种假设的反例，以及为解释这些反例而设立的过于特殊的行为经济学假说。上述方法论的讨论表明，行为经济学真正需要的，是使它自己得以立足的一项核心假说。最好的情形是，这一核心假说可将新古典经济学的核心假说（需求定理）包容到它内部，成为一项特殊假说。也是基于这一意图，我将需求定理重新表述为更具普遍性的假说——“任何人选择任一可选方案的欲望与这一可选方案的代价成反比”。在贝克尔和斯蒂格勒代表的新古典经济学时代，欲望的量是不可观测的。又如果没有商品市场，可选方案的代价也很难观测。但是由于迅速发展的观测手段，在行为经济学的时代，欲望的量正在成为可观测的，并且哪怕没有商品及其市场，代价也正在成为可观测的。
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图1.5显示的，是我设想中的行为经济学基本框架，这张图的主旨是要表明，行为经济学家的核心工作应当是寻找能够满足法玛关于“好的理论”的三项条件的核心假设。在这样的假设下，图1.5列出的各专业领域的模型将转化为行为经济学意义上更特殊的模型。我在图1.5中列出两项弱化了的经济学假设，其一是弱化了的“理性”假设，其二是弱化了的“自利”假设。这是行为经济学家萨勒（Richard Thaler）在2005年的一篇文章里早已指出过的，他列出了行为经济学的四项基本假设：（1）bounded rationality（有限的理性能力）；（2）bounded selfishness（有限的自私程度）；（3）bounded will-power（有限的意志力）；（4）bounded resources（有限的资源）。显然，新古典经济学的基本假设——完备的理性能力、无限的自私程度、无限的意志力、有限的资源，不妨被视为上述四项行为经济学假设的特例。
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图1.5 行为经济学家可借助各专业领域的模型
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关于行为经济学的“有限理性”假设，我最常引用的两篇文献，其一是西蒙（Herbert A.Simon）在1955年发表的“理性选择的行为学模型”，其二是海纳（Ronald Heiner）1983年发表的“可预期行为的起源”。这两篇文献提供了基本的关于有限理性的思想，这些思想对我理解和运用行为经济学于一切可能的领域提供了丰富的启发。
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关于行为经济学的“有限自私”假设，我最关注的是哈佛大学的演化生物学和种群动力学理论家诺瓦克（Martin A.Nowak）自2000年至2014年在广泛领域内发表的几十篇研究报告——它们都试图解答这一核心问题：“合作为何可能？”
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行为经济学要义 二、行为经济学的基本模型
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我应首先介绍西蒙关于有限理性选择的行为学模型，不仅因为西蒙是公认的战前行为经济学和战后行为经济学之间承前启后的人物——在第二次世界大战期间培养的经济学家当中，他最早也最持久坚持了有限理性假设，而且因为西蒙的这一模型确实构成了行为经济学的逻辑开端。事实上，西蒙的另一篇文章“经济学与行为科学中的决策理论”，于1959年发表，与他1955年发表的这篇文章应同时研读。从不同角度，这两篇文章互补地阐述了西蒙的有限理性假设。西蒙是计算机科学家、认知心理学家、管理学家和政治学家，虽然，他于1978年获得的是诺贝尔经济学奖。
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在1955年的文章里，西蒙描述了一种寻优算法。我从我的《行为经济学讲义》第五讲转贴两页到这里，即图2.1和图2.2，提供了详细的解释。为了确定地讨论有限理性假设，我们可以想象一台计算机在一个预先设定的实数区间（通常就是[0,1]闭区间）寻找某一函数F（X）在这一区间上的最大值。如果计算机不能预先认知全局的最优，那么，它只能从特定的初始点X0逐渐寻找局部的最优。根据“淬火算法”，计算机管理者可以迫使计算机离开某一局部最优，试着寻找更优的局部最优，直到它在这一闭区间上找到全局的最优。不过，如果函数F非常复杂，那么，最聪明的计算机管理者（例如一位长期研究函数F的数学家）也未必知道它在哪里取得全局的最优。毕竟，哪怕数学家可以占有全体人类生命的时间之总和，他们（“可数无穷”的努力）也不可能检查一个足够复杂的函数在任一实数区间可能取得的全部数值（“不可数无穷”的可能取值）。
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所以，西蒙只需要假设寻优的是一台电脑，而不必假设人为的干预，并且，他提出了基于行为心理学的“令人满意的”，而不是基于新古典经济学的“全局最优的”优化过程的判据。后来，在1978年美国经济学会的演说“作为思考之产物和作为过程的理性”和发表于1986年的一篇文章“心理学与经济学中的理性”，西蒙将这样的寻优过程称为“过程理性”，而将新古典经济学的理性称为“实质理性”。在很大程度上，西蒙的过程理性概念对应于哈耶克的“演化理性”概念，也对应于晚近实验经济学家史密斯提出的“生态理性”概念。
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根据以上两图的解释，西蒙算法有四项参量：（1）初始点X0；（2）a，渴望或期待达到的某一状态；（3）德尔塔，允许的误差范围，只要电脑寻优进入这一范围，寻优就自动停止；（4）k，寻优算法的步长。
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图2.1 西蒙的有限理性假设及其寻优算法
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上列四项参量，各自都有社会科学含义。首先，很容易想象改革之为社会的寻优过程。其次，改革有两种方式，其一是渐进的，对应着足够小的k；其二，如果k很大，寻优过程就更可能是激进的。最后，改革或寻优的行为主体预先设定某些渴望达到的期待状态a，只要社会状态进入a的足够小的邻域（称为“德尔塔邻域”），改革就应告一段落。关于a，我们根据中国经验可说的就很多。假如改革的目标a太容易实现，行为主体通常要感到失望。为避免失望，行为主体通常要调高目标。另一方面，假如政治领袖们承诺的目标a太高，以致改革旷日持久而无法取得令人满意的效果，那么，他们应当调低目标。如果民众是行为主体，那么，调低目标其实是十分艰难的社会心理调整过程。相比之下，激发民众对未来美好生活的高度预期是更容易的事情。由于存在着这样的不对称性，政治心理学的研究表明，保守的政治领袖可能竞争不过激进的政治领袖。因为后者的心理结构使他们很容易向民众提出美好生活的承诺，尽管他们知道那些承诺是很难兑现的。那些保守的政治领袖，由于很难承受无法兑现自己承诺的心理压力，通常不愿意向民众提出这些承诺。注意，这样的社会心理学和政治心理学，也适用于中国以及其他并非民主政体的国家。
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图2.2 期待水平（aspiration）作为西蒙算法的重要参量
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西蒙算法的基本步骤，如图2.3，可概括为六步（注意：这里出现的字母a不是西蒙算法里的渴望实现的期待状态）。首先，行为主体想象自己的可选方案集合的结构——西蒙认为想象的A是真实的A的子集。
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其次，请回忆艾智仁1950年文章开篇所述的情形，在现实世界里，决策环境总是充满着不确定性。所以，每一可选方案可能导致许多后果，于是有行为主体想象的可选方案集的任一可选方案a的全部可能后果的集合S（a）。
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第三步，行为主体对他想象中的可选方案集合里全部可选方案的全部可能后果作出评估，并确定每一可能后果的概率。注意，任一可能后果可能通过不同的可选方案加以实现。于是，第四步，行为主体从导致这一后果的各种可选方案可估算这一后果发生的概率。
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西蒙在1959年文章里详细讨论了有限理性假设在真实世界中的依据，其中最重要的依据是“信息的代价”——实质理性假设要求决策者不考虑收集信息和处理信息的成本，可是这一成本显然太高，以致厂商和个人几乎从不等待信息完备之后才决策。认知心理学的研究表明，人类演化形成的情感定势，与人类在漫长经验中形成的许多“拇指规则”（旨在快速决策的简单方法）有相似的功能，它们倾向于增加行为主体适应环境的概率。
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