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原来，在被乌孙击败后，大月氏只好继续向南，经过康居、大宛，向南方的阿富汗和乌兹别克斯坦交界地带逃亡。
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如今的阿富汗和乌兹别克斯坦之间有一条界河叫阿姆河，它是中亚的两条母亲河之一。阿姆河以北属于乌兹别克斯坦，河的南面属于阿富汗。在阿富汗境内，阿姆河以南到兴都库什山以北，是一片比较平坦的山脚地，这里的中心是一个叫巴尔赫（Balkh）的城市。
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巴尔赫之所以有名，是因为它是古代丝绸之路的枢纽，从西方的伊朗进入东方的中国、北方的中亚和南方的印度，几乎都要经过这座城市。据说，西方的亚历山大大帝东征时（公元前334年到前324年，比张骞出使西域早了大约200年），这座城市就已经很有名了。
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以巴尔赫为中心的这片地区有着许多名字，在西方，被称为巴克特里亚（Bactria），亚历山大大帝东征一直打到了中亚和印度境内，但当他死后，中亚和印度都没有保住，希腊人反而在巴尔赫建立了一个国家，叫巴克特里亚，这里就成了西方文明的最前沿。
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另外，它还有一个名字被人熟知，就是吐火罗。顾名思义，就是吐火罗人居住的地方。那么，什么又是吐火罗人呢？
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在八百多年后玄奘的《大唐西域记》中，记载了两个叫吐火罗的地方，第一个位于阿富汗北部的巴克特里亚地区，玄奘称之为“睹货逻国故地”（即吐火罗），之所以称为故地，是因为在玄奘时代，这里已经被突厥人占领了。除了这个故地，西域记中还有另一个更奇怪的地方，位于现在的新疆南部，且末以西600余里，那里被玄奘称为“睹货逻国故国”[10]。
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“睹货逻国故地”和“睹货逻国故国”之间相距数千里，一个在阿富汗，另一个在新疆，中间隔着巨大的帕米尔高原和喀喇昆仑山脉，到底二者之间是什么关系？玄奘并没有说明。
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根据后人的推测，作为印欧人种的吐火罗人曾经在新疆的塔里木居住，一度可能到达过河西走廊。但在月氏时代，吐火罗人被迫撤离，向着伊犁河谷和楚河河谷方向移动。随后，月氏人到达伊犁河谷时，吐火罗人再次迁移到了巴克特里亚地区，并永久性地将这里变成了家乡。[11]在塔里木地区还可能有少量的吐火罗人遗留，于是，造成了相隔数千里的两地都有吐火罗人的景象。
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吐火罗人也是一个迁移的民族，但历史更多记住的，却是他们位于阿富汗的最后的家乡，并将那儿称为吐火罗。中国对吐火罗还有另一个叫法——大夏。
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张骞时代，这片叫吐火罗的土地上除了（吐火罗人到达之前的）原住民和吐火罗人，还有亚历山大大帝带来的希腊人，以及最后到达的月氏人。
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月氏人来到阿姆河北岸定居了下来，并征服了阿姆河南岸的吐火罗。张骞到达大宛之后，听说了月氏人的方位。他立刻表示，未来可以请求汉朝赠送给大宛许多财宝，以此要求大宛将他送往月氏。
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大宛人立刻答应下来，派人将他送出。在大宛和吐火罗之间还有一片土地，位于现在的乌兹别克斯坦，这是中亚最重要的土地，位于两条河流阿姆河与锡尔河之间，历史上称为河中地区，两河中心地带还有一条扎拉夫尚河（Zeravshan），这条河周围又被称为粟特地区。此时的粟特地区居住的是伊朗种的居民，也称为粟特人。在张骞时代，这里的定居民族大都称臣于另一个游牧民族：位于更加北方的康居人。
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大宛将张骞送到了河中地区，再由康居人将张骞送到了阿姆河北岸的月氏人居住地。张骞从北岸转到了南岸，查看了月氏人的新领地。
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他发现，吐火罗是一个富庶的地区，月氏人到达这里后，已经不再怀念位于伊犁河与楚河的故地，更是忘了河西走廊那个更早的故乡，他们也不愿意回去与匈奴作战。更重要的是，由于吐火罗与匈奴并不接壤，其中隔着粟特、大宛、康居、乌孙人，即便想联合，也已经没有进攻基础了。
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简单说，在经过了十年的跋涉之后，张骞的使命失败了。
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但是，这次失败的使命却又成了一个新的契机，彻底改变了中国对于世界的认知，也改变了汉帝国的命运。
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那么，到底张骞的哪些发现，让中国的命运有了改变呢？
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西汉时的西域地理
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张骞回程的时候，为了避开匈奴人，采取了另一条线路。在汉代时，从河西走廊穿越新疆到达西域的道路有两条，一条是走天山北麓，从伊犁进入巴尔喀什湖流域的北道，另一条是走塔里木盆地南沿、昆仑山北麓的南道。
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北道在现代又被称为“草原丝绸之路”，是游牧民族竞逐的地方，南道却要经历一系列的绿洲，这些绿洲上居住的大都是伊朗种人，他们大都采取了定居生活。张骞出使时还不知道南道的存在，但返回时，由于已经从当地人那里了解了西域地理，于是他知道可以从大宛（费尔干纳谷地）直接进入现在的新疆喀什地区，并入南道，沿着昆仑山北麓经过于阗、且末等绿洲向东，从而避开匈奴人。
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不幸的是，南道到了最后，要重新在楼兰附近并入北道，而楼兰已经被匈奴控制住了，由此就卡住了南道的咽喉。张骞到达楼兰附近时，再一次被匈奴人抓住，滞留了一年多，等到军臣单于死后，才找到机会逃回了汉朝。也正因为这一次滞留，张骞反而找到了去程中在匈奴娶的妻子，把她带回了长安。[12]这时已经是公元前126年（元朔三年）。
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去程走北道，回程走南道，让张骞基本上摸清楚了西域的虚实。虽然这里还处于不断的小型变迁之中，但大的格局在整个汉代都没有出现巨变。
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总结起来，张骞了解到的汉朝以西是这样的：
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首先，匈奴人占据了中国长城以北的地方以及河西走廊，直到新疆北部的广大地区，它仍然是汉朝最强大的对手，但汉武帝已经开始对匈奴发动了强大的攻势。
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