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昆仑山的名字也就是在这时候从天上来到了地上。在汉代之前，人们一直传说有一个昆仑仙山，战国时期的一部小说中写到，周代的周穆王（西周第五位君主，大约生活在公元前10世纪）曾经周游世界，到达过昆仑山，在那儿和西王母喝酒。[20]根据传说，昆仑山的另一个特征是黄河的发源地。但传说中的昆仑山到底在哪里，却并没有人知道。这一次，既然张骞确定了黄河发源地是在塔里木河的上游，汉武帝就决定把塔里木河源头（其实是塔里木河的支流和田河的上游）、在西域南部的一列高山命名为昆仑山，久而久之，昆仑山就从神话落到了实处，直到现在，人们虽然已经知道黄河并不发源于此，却仍然把这列位于西藏和新疆交界处的高山称为昆仑山。[21]
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在大宛的西北面（乌孙的西面），是另一个叫康居的游牧民族建立的国家，它的风俗与大月氏相近，位置大约在现在锡尔河的北岸、咸海以东。在张骞时代，阿姆河与锡尔河之间的粟特地区（主要是撒马尔罕地区和布哈拉地区）也是臣属于康居的。康居本身是游牧民族，但粟特地区的定居人口也从属于康居。康居对粟特地区而言算是大国，可是国力比大宛小一些，夹在了大月氏和匈奴之间，采取了两头讨好的政策，既承认匈奴，也承认大月氏的领导地位。
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在康居的西北方，有一个国家叫奄蔡，也是游牧民族建立的。奄蔡的地理位置大约在现在的咸海沿岸，在南宋时期，这里属于一个叫花剌子模的国家。奄蔡并不在张骞途经的路线上，他只是道听途说，奄蔡在后来与中国的联系也并不密切。
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除了大宛、康居、乌孙、奄蔡这几个中亚国家，接着就是占据了阿姆河两岸的大月氏了。阿姆河在汉代被称为妫水。张骞时期，大月氏的主体还在阿姆河以北（今乌兹别克斯坦境内），而南方是被称作大夏的吐火罗。大夏人口很多，但不善于打仗，首都在现在的巴尔赫，《史记》中称之为蓝市城。大夏人从属于大月氏，却并非同一个人种。
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大夏是张骞到达的最远的地方，除此之外，他还听说了不少国家，并把它们一一记录了下来，这些记录，就构成了汉代中国人对世界认知的最远端。
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如果改用世界坐标系，那么，张骞了解到的西方世界是一个被称为“希腊化时期”或者“后亚历山大时期”的世界。
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事实上，以欧洲为代表的西方国家比中国更早地来到了中亚和阿富汗地区。早在中国战国时期的公元前4世纪，位于古希腊城邦国家东北方的马其顿王国在此时期迅速崛起，它武力强大，征服了古希腊地区，却继承了古希腊的文化，西方世界由此进入了一个马其顿主导的时期。
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公元前334年，马其顿国王亚历山大大帝向东方的波斯、埃及和印度发起了远征。[22]之前，亚洲的霸主是波斯人的阿契美尼德帝国，曾经数次入侵希腊（发生在公元前5世纪）。亚历山大大帝对波斯的进攻，可以看作西方帝国对东方帝国的第一次大规模军事行动。
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在行军中，亚历山大相继征服了位于土耳其的小亚细亚半岛、叙利亚，挥师南下征服了埃及，并到达了沙漠深处的绿洲锡瓦。之后他继续东进，灭亡了阿契美尼德帝国，烧毁了帝国首都波斯波利斯。这座城市的遗址至今仍然屹立在伊朗高原上，诉说着当年的战争灾难。
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虽然灭亡了波斯帝国，但亚历山大显然也低估了世界的广阔。他最初的目标是击败波斯，但灭亡了波斯之后，却发现在波斯的背后（东方）还有那么多的土地和人口，于是他继续东进，进入了阿富汗的巴克特里亚地区（吐火罗），以及中亚的河中地区（粟特）。后来又挥师南下，翻越了位于阿富汗的兴都库什山，从古代著名的开伯尔山口进入了西北印度（现代的巴基斯坦境内），但由于军队的哗变而终止。
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公元前323年，亚历山大回师后不久就去世了，其身后庞大的亚历山大帝国也随即解体。解体之后，亚历山大帝国分裂成了许多小政权，大都是由马其顿人（广义的希腊人）控制的，政权形式也是希腊化的，这就将希腊文化和制度传遍了这些地区，所谓希腊化时期就指的是从亚历山大去世到罗马崛起这两百多年的时光。
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汉帝国和西方帝国在中亚的存在仿佛是一种东西方关系的预演。中亚地区距离东方更近，但西方的马其顿王国（亚历山大帝国）反而比汉帝国提前两百年率兵到来，并且在阿富汗北部（巴克特里亚）建立了长期政权。这种关系恰好说明，中亚虽然距离中国更近，却由于有着沙漠和高山的天然屏障，使中国人前往中亚并不容易，反而是西方世界更容易侵入这里，只要它们从南方借道波斯，或者从北方借道俄罗斯，就可以进入中亚了。地理上的封闭性，是中国文化中天生具有内敛性的原因之一。
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亚历山大帝国解体后，中亚地区又变成了许多波斯人的小国。在阿富汗北部的巴克特里亚，希腊人的火种保留得最长久，建立了一个由希腊人控制的巴克特里亚王国。巴克特里亚王国一直存续到大月氏人迁徙到这里之前不久，可能是被比大月氏人先一步到达的塞人或者吐火罗人灭亡的，吐火罗人随即又被大月氏人征服。[23]
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而在原本波斯的土地上，一个游牧民族却乘机夺取了政权。这个新的政权叫帕提亚帝国，被中国人称为安息。在伊朗，人们经常提到的古代波斯人的帝国有两个，分别是古代大流士的阿契美尼德帝国（公元前550—前330年，被亚历山大所灭），以及萨珊帝国（公元224—651年）。在这两个帝国之间，还存在过一个国家就是帕提亚帝国，但这个帝国在伊朗本土很少被提及，这是因为它是由一支叫帕提亚的游牧民族征服了波斯之后建立起来的。
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帕提亚帝国虽然不受研究者重视，但在历史上却很强大。它不仅是从希腊化的废墟中重建，而且到了罗马共和国时代，著名的“罗马三巨头”之一——将军克拉苏，就是死在了进攻帕提亚的战争之中。克拉苏被帕提亚击败于公元前53年，已经是张骞出使西域八十多年之后了。
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张骞的记述中提到安息是一个大国。而在安息的远方，还有两个国家被张骞提到，他们都是西方亚历山大大帝征服的遗存。公元前323年亚历山大去世后，他的国家分成了三个主要部分，分别是埃及的托勒密王国、位于叙利亚的塞琉古王国（又称塞琉西王国），以及位于欧洲的安提柯王国（又称马其顿王国）。欧洲的王国由于离亚洲较远，消息传不到中国，但剩下两个王国却被张骞听说了。[24]
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张骞时代，埃及的托勒密王国被称为黎轩，而叙利亚的塞琉古王国被称为条支[25]。张骞对这两国的印象是，它们都有一种巨大的鸟类，实际上就是现代人所说的鸵鸟；另外，两国人都善于表演杂技。[26]
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难以到达的印度
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在张骞的记述中，还有一个非常特殊的国家叫“身毒”，现在我们称这个国家为印度。张骞并没有去印度，却因为在大夏的一件物品，对印度印象深刻。
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他在大夏时，看到了一件产自蜀地（今四川省）邛崃山的竹杖。在西汉时期，四川本来就是一个偏远地带。现代人们要进入四川可以有许多路选择，既可以从陕西，也可以从甘肃、湖北、湖南等地，但在汉代要想从中原去往四川，只有一条路可走，就是先到长安，再前往长安西面的大散关（位于今陕西省宝鸡市），从那儿有一条路到汉中，从汉中向南，过剑门关，走一条遥远又艰辛的道路，人们称之为蜀道（最早开通且最重要的一条称“金牛道”），才能到达四川。[27]那么，如此遥远的四川的物产，怎么会出现在更加遥远的大夏呢？
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当地的原住民告诉他，这件竹杖是从东南面的身毒运过来的，身毒是一个热带国家，人民喜欢乘坐大象打仗。
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张骞计算，大夏距离汉地西南方1.2万里，身毒又在大夏东南方数千里，这样算下来，应该有一条路可以直接从蜀地前往身毒，并且不算太远。
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从汉地经过西域到大夏实在太难走了，如果能发现一条好走一点儿的从蜀地到身毒再到大夏的路，就可以取代西域道。
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张骞没有到达身毒，这使他和一个世界性的宗教失之交臂。在当时，印度已经是佛教的天下。据文献记载，佛教诞生于公元前6世纪，印度在公元前4世纪开始的孔雀王朝时期，将佛教立为国教，并传播到了巴基斯坦和阿富汗的东南部，却没有越过兴都库什山。在兴都库什山以南，人们信奉的是佛教，兴都库什山以北的巴克特里亚（大夏）由于是希腊人建立的王国，信奉的是希腊教，巴克特里亚王国被大月氏人取代之后，佛教还没有来得及进入这里。
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如果张骞能够越过兴都库什山，就可能遇到佛教，从而让中国接触印度佛教的历史提前一两百年。张骞时代，孔雀王朝刚刚灭亡（公元前184年）不久。在张骞走后，贵霜王朝时期，佛教才越过了兴都库什山，进入了中亚，更有了进入汉地的基础。
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