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虽然灭亡了波斯帝国，但亚历山大显然也低估了世界的广阔。他最初的目标是击败波斯，但灭亡了波斯之后，却发现在波斯的背后（东方）还有那么多的土地和人口，于是他继续东进，进入了阿富汗的巴克特里亚地区（吐火罗），以及中亚的河中地区（粟特）。后来又挥师南下，翻越了位于阿富汗的兴都库什山，从古代著名的开伯尔山口进入了西北印度（现代的巴基斯坦境内），但由于军队的哗变而终止。
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公元前323年，亚历山大回师后不久就去世了，其身后庞大的亚历山大帝国也随即解体。解体之后，亚历山大帝国分裂成了许多小政权，大都是由马其顿人（广义的希腊人）控制的，政权形式也是希腊化的，这就将希腊文化和制度传遍了这些地区，所谓希腊化时期就指的是从亚历山大去世到罗马崛起这两百多年的时光。
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汉帝国和西方帝国在中亚的存在仿佛是一种东西方关系的预演。中亚地区距离东方更近，但西方的马其顿王国（亚历山大帝国）反而比汉帝国提前两百年率兵到来，并且在阿富汗北部（巴克特里亚）建立了长期政权。这种关系恰好说明，中亚虽然距离中国更近，却由于有着沙漠和高山的天然屏障，使中国人前往中亚并不容易，反而是西方世界更容易侵入这里，只要它们从南方借道波斯，或者从北方借道俄罗斯，就可以进入中亚了。地理上的封闭性，是中国文化中天生具有内敛性的原因之一。
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亚历山大帝国解体后，中亚地区又变成了许多波斯人的小国。在阿富汗北部的巴克特里亚，希腊人的火种保留得最长久，建立了一个由希腊人控制的巴克特里亚王国。巴克特里亚王国一直存续到大月氏人迁徙到这里之前不久，可能是被比大月氏人先一步到达的塞人或者吐火罗人灭亡的，吐火罗人随即又被大月氏人征服。[23]
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而在原本波斯的土地上，一个游牧民族却乘机夺取了政权。这个新的政权叫帕提亚帝国，被中国人称为安息。在伊朗，人们经常提到的古代波斯人的帝国有两个，分别是古代大流士的阿契美尼德帝国（公元前550—前330年，被亚历山大所灭），以及萨珊帝国（公元224—651年）。在这两个帝国之间，还存在过一个国家就是帕提亚帝国，但这个帝国在伊朗本土很少被提及，这是因为它是由一支叫帕提亚的游牧民族征服了波斯之后建立起来的。
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帕提亚帝国虽然不受研究者重视，但在历史上却很强大。它不仅是从希腊化的废墟中重建，而且到了罗马共和国时代，著名的“罗马三巨头”之一——将军克拉苏，就是死在了进攻帕提亚的战争之中。克拉苏被帕提亚击败于公元前53年，已经是张骞出使西域八十多年之后了。
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张骞的记述中提到安息是一个大国。而在安息的远方，还有两个国家被张骞提到，他们都是西方亚历山大大帝征服的遗存。公元前323年亚历山大去世后，他的国家分成了三个主要部分，分别是埃及的托勒密王国、位于叙利亚的塞琉古王国（又称塞琉西王国），以及位于欧洲的安提柯王国（又称马其顿王国）。欧洲的王国由于离亚洲较远，消息传不到中国，但剩下两个王国却被张骞听说了。[24]
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张骞时代，埃及的托勒密王国被称为黎轩，而叙利亚的塞琉古王国被称为条支[25]。张骞对这两国的印象是，它们都有一种巨大的鸟类，实际上就是现代人所说的鸵鸟；另外，两国人都善于表演杂技。[26]
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难以到达的印度
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在张骞的记述中，还有一个非常特殊的国家叫“身毒”，现在我们称这个国家为印度。张骞并没有去印度，却因为在大夏的一件物品，对印度印象深刻。
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他在大夏时，看到了一件产自蜀地（今四川省）邛崃山的竹杖。在西汉时期，四川本来就是一个偏远地带。现代人们要进入四川可以有许多路选择，既可以从陕西，也可以从甘肃、湖北、湖南等地，但在汉代要想从中原去往四川，只有一条路可走，就是先到长安，再前往长安西面的大散关（位于今陕西省宝鸡市），从那儿有一条路到汉中，从汉中向南，过剑门关，走一条遥远又艰辛的道路，人们称之为蜀道（最早开通且最重要的一条称“金牛道”），才能到达四川。[27]那么，如此遥远的四川的物产，怎么会出现在更加遥远的大夏呢？
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当地的原住民告诉他，这件竹杖是从东南面的身毒运过来的，身毒是一个热带国家，人民喜欢乘坐大象打仗。
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张骞计算，大夏距离汉地西南方1.2万里，身毒又在大夏东南方数千里，这样算下来，应该有一条路可以直接从蜀地前往身毒，并且不算太远。
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从汉地经过西域到大夏实在太难走了，如果能发现一条好走一点儿的从蜀地到身毒再到大夏的路，就可以取代西域道。
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张骞没有到达身毒，这使他和一个世界性的宗教失之交臂。在当时，印度已经是佛教的天下。据文献记载，佛教诞生于公元前6世纪，印度在公元前4世纪开始的孔雀王朝时期，将佛教立为国教，并传播到了巴基斯坦和阿富汗的东南部，却没有越过兴都库什山。在兴都库什山以南，人们信奉的是佛教，兴都库什山以北的巴克特里亚（大夏）由于是希腊人建立的王国，信奉的是希腊教，巴克特里亚王国被大月氏人取代之后，佛教还没有来得及进入这里。
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如果张骞能够越过兴都库什山，就可能遇到佛教，从而让中国接触印度佛教的历史提前一两百年。张骞时代，孔雀王朝刚刚灭亡（公元前184年）不久。在张骞走后，贵霜王朝时期，佛教才越过了兴都库什山，进入了中亚，更有了进入汉地的基础。
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张骞的一切目的都是外交与合纵连横。当他回到长安，也是从外交的角度，请皇帝考虑打通从四川前往印度的通道，这件事就产生了一系列的后果。
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汉武帝听了汇报，决定派人从西南方寻找前往印度的通路，让张骞负责此事。由于不知道这条路在哪里，张骞采取了广撒网的做法，以蜀地的犍为（大约在现在的四川省宜宾市一带）为中心，派遣了四路使者去寻找通路。
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这四路分别是：从駹地出发，从冄地[28]出发，从徙地出发，从邛地和僰地出发。駹地、冄地在成都西北的茂县、汶川一带，徙地在成都以南的汉源一带，邛地和僰地位于四川南部及云南北部。
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四路使者出发了一两千里，却都受到了阻挡。北面的使者被堵在了青藏高原边缘地带的羌地，无法通行。根据现代的地理可以知道，四川向西就进入了青藏高原的地界，在汉代是没有条件穿越青藏高原和喜马拉雅山进入印度的，这一条路显然不通。
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向南的使者则进入了现在的云南省境内。但在汉代，这里也并不好走，使者在“昆明”受到了阻隔。汉代时“昆明”这个词已经进入了人们的视野，不过当时并不指现在的昆明市，而是指四川西南和云南西北的交界地区居住的一个少数民族。汉代使者在这里曾多次被当地昆明人杀害，于是这条路也没有走通。[29]
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不过，汉朝并非毫无收获，因为这些探索将西南夷也就是云南和贵州一带，纳入了汉朝的视野。
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战国之前，西南的云南地区就已经有了较为发达的土著文化。[30]但它进入中原视野，还是从楚威王时将军庄蹻的进军开始。[31]庄蹻是楚庄王的苗裔（后代子孙），他率军顺长江而上，经过重庆，到达了滇池。他征服了周边的部落，获得了数千里的富饶土地，于是准备回楚国报告这个消息。但当他回国时，恰好是公元前280年（秦昭襄王二十七年），此时的王位已经移交给了楚威王的孙子顷襄王。这一年，秦国大将司马错从巴蜀出发，攻克了楚国的黔中郡，[32]这就隔断了云南地区与楚国首都郢城（今湖北省荆州市）的交通联系。庄蹻只好回到了滇池，在这里他受到众人拥戴，于是他改换了服饰，自称滇王。
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秦朝时，在滇国的东北方，也就是现在的四川宜宾、云南昭通一带，开通了一条小小的栈道，称为五尺道。这表明滇国已经和秦朝有了一定的隶属关系。但秦朝并没有来得及进一步控制滇国，就灭亡了。
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