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既然张骞发现这里有宝马，这立刻提升了大宛在汉武帝心目中的地位。在汉武帝时期，汉朝出使最频繁的国家就是大宛，原因就在于汉武帝喜欢汗血马，不断地要求对方提供。
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最初，汉朝的使节在大宛所得到的待遇是和匈奴不一样的，由于当时大部分西域国家仍然属于匈奴，匈奴的使者只要持一封令信就可以通行无阻，并且受到很好的待遇。汉朝的使节却往往被当作商人对待，如果要得到补给，必须出钱购买而且价格不菲。
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这些事情长期积累下来，就产生了众多的矛盾。当汉武帝攻克了楼兰和车师之后，随着汉朝实力的增强，矛盾终于爆发了。
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冲突的焦点仍然是马匹。在现代的吉尔吉斯斯坦境内，费尔干纳谷地的东端，有一个城市叫奥什（Osh），在汉朝时期，它被称为“贰师”。有人告诉汉武帝，大宛地区最好的马匹出产于贰师。可是，每一次汉武帝要求大宛送马，大宛总是把别的地方的马送来，却不肯贡献贰师的马。
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汉武帝听说之后，决定派一位叫车令的壮士，带上千金和一匹黄金做的马，前去交换贰师的宝马。车令到了大宛之后，不仅没有得到宝马，反而送了命。当大宛王表示拒绝交换后，车令一怒之下砸碎了金马，并说了一些过分的话，使大宛王感觉受了羞辱。于是大宛王要求其东部城市郁成（现吉尔吉斯斯坦乌兹根市，在奥什东北50余公里外）埋伏杀手，等车令返回路上经过这里时截杀他，并抢走他的财物。车令就在这次袭击中被杀死了。
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使节被杀的消息传回了长安，汉武帝立刻派遣宠妃李夫人的哥哥李广利率领属国的六千兵马，又在郡国招募了数万当地的剽悍之徒，组成军队前去讨伐大宛。由于出兵的最终目标是前往贰师城取得宝马，所以李广利就得了个“贰师将军”的封号。
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公元前104年（太初元年），贰师将军率军出发。[69]出发前，将军从以前出使过西域的使节口中获得了情报，使节声称大宛是一个小国，兵力不多，只要汉军出三千兵马，利用强弩射杀对方的军队，就很容易取得胜利。
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汉武帝以前也曾经派七百人进攻楼兰而获胜，他也认为大宛是小国，利用一部分兵力进攻是有可能取得胜利的。
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但事实上，大宛的兵力虽然比不上乌孙等更大型的国家，却几乎是楼兰的20倍。巨大的差距，以及错误的情报，使得汉朝的军队患上了轻敌的毛病。
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贰师将军出发后，事情就开始变得不顺利。过了楼兰，他们先沿西域北道前行，经过孔雀河一路向西。数万人的军队需要给养很大，但在经过路上各个小国时，这些小国纷纷紧闭城门，不肯贡献补给。贰师只好命令士兵攻打这些城池，如果能攻克就吃一顿，但万一攻克不下，几天之后汉军缺乏补给，也只能被迫离开。这种方式导致汉军名声扫地的同时，还造成了大量的军士流失。
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当他们穿过了新疆，到达了大宛东部的郁成时，情况更糟了，军队就从数万人降到只剩几千人了。郁成是此行惩罚作战的目标之一，因为它曾经攻杀了汉朝使者。但是，这座小城显得非常顽强，不仅坚守城池，还在作战中打败了汉朝军队。
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由于作战失败又缺乏补给，贰师将军只好率领军队一路又穿过整个新疆，逃回了汉朝的西大门敦煌。到达敦煌时，人马已经只剩下了百分之一二十。
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在敦煌，贰师将军派人向汉武帝汇报失败的经过，并请求暂时罢兵，等以后兵马充足的时候再前往讨伐。汉武帝听了大怒，派人把守住玉门关，下令只要有人敢进入玉门关，立刻抓住斩首。贰师将军只好停留在敦煌，既不敢打仗，也不敢回来。
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公元前103年（太初二年），汉朝与匈奴之间发生冲突，损失了两万多人马。这时公卿们商量是否要在西域收缩战线，全力对付匈奴，而这就意味着要把进攻大宛的部队撤回来。
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但汉武帝却认为，在取得胜仗之前不能撤回，否则，会让整个西域轻视大汉。于是，一场为了得到几匹马的小冲突演化成了国家战略。那些劝说撤兵的人也由此被抓了起来。
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既然是国家战略，那么成本就已经不是问题了。汉武帝四处征兵，其中将一些二流子也编入了部队，七拼八凑地征集了6万名士兵，10万头牛，3万余匹马，其他牲口还有几万头。在天下骚动之中，大部队出发，指挥部队的校尉达到了50余人。而指挥官还是正在敦煌等候的贰师将军李广利。
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从敦煌出发时，由于人数太多，贰师将军意识到如果和上次一样走北道，那么没有一个国家能够供应得起这么庞大的军队，他决定将军队分成几部，分别从南北两道前往。
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这一次，由于兵力充足，路上的小国再也不敢和汉军抵抗，纷纷敞开城门，供应补给，只有一个叫仑头的小城市不识抬举，贰师将军下令攻克该城，将市民屠戮殆尽。这里以后成了汉军一个屯驻与屯田的地点，以轮台闻名于历史。
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汉军到达郁成，这次郁成也没有抵挡住攻势，城破，城主逃走后被追杀。
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当大军西进到大宛都城时，还剩下3万多人，大宛整个国家最大兵力大约有6万，但分散在各处。大宛军队与汉军接战后，战况不利，只好退回城市死守。汉军将大宛城围困了40多天，将水源断掉，又毁掉了它的外城。最后，大宛城内的贵族造了国王的反，将国王杀掉，投降了汉军。
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投降的一个重要步骤，是大宛将马匹开列于前，让汉军自行挑选。贰师将军负责挑选了数十匹上等宝马，再挑了其他等级的马三千余匹。
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吃住过后，汉军撤退，临走前从大宛的贵族中选择了一个新国王。这一次贰师将军终于可以回国了，武帝也得到了他想要的宝马。但汉军调动产生的财政负担却是沉重的，为了获得数十匹宝马，以及三千余匹其他的马，汉军却调动了6万人、10万头牛和3万余匹马。虽然缺乏具体的损失数字，但根据汉军6万只剩下3万的比例来估算，马匹的损失也应该在1万匹以上，这样的战争与其说是胜利，不如说是面子工程。
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大宛的新王并没有坐稳位置，老王的弟弟联合其他的贵族杀掉了新王，自己当了国王。汉朝与大宛产生了一种特殊的关系，表面上，大宛每年向汉朝进贡两匹“天马”，[70]同时在名义上成了汉朝的属国。但事实上，由于距离太远，花费太大，汉武帝也知道不能再组织另一次远征，他采取了贿赂的办法，也就是以赏赐的名义贿赂国王，让他乐于维持这种关系。事实上，国王仍然保持着完整的独立性。但毕竟，大宛已经是汉朝权威能够到达的极限了。
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汉朝与大宛关系的建立，也为中央帝国与属国关系提供了一个重要的蓝本。事实上，截至清代的历代政府与海外打交道，往往是一种亏本买卖，也就是用丰厚的赏赐和贸易机会，吸引对方表示臣服。大宛用每年两匹马，换取西汉提供的大量的赏赐。到了明清时期，皇帝的赏赐同样是对方进贡的数倍，也正因为此，几乎所有的小国都争先恐后来中国进贡，使中国产生了强烈的财政负担，并不时引起一次次灾难。
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比如，明朝的土木堡之变和倭寇，从本质上说都是一种由于进贡产生的矛盾，瓦剌人和日本人为了获取中国物资，过分热衷于进贡（事实上是变相的不平等贸易），导致与明朝产生冲突，并演化为战争。[71]
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