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但事实上，大宛的兵力虽然比不上乌孙等更大型的国家，却几乎是楼兰的20倍。巨大的差距，以及错误的情报，使得汉朝的军队患上了轻敌的毛病。
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贰师将军出发后，事情就开始变得不顺利。过了楼兰，他们先沿西域北道前行，经过孔雀河一路向西。数万人的军队需要给养很大，但在经过路上各个小国时，这些小国纷纷紧闭城门，不肯贡献补给。贰师只好命令士兵攻打这些城池，如果能攻克就吃一顿，但万一攻克不下，几天之后汉军缺乏补给，也只能被迫离开。这种方式导致汉军名声扫地的同时，还造成了大量的军士流失。
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当他们穿过了新疆，到达了大宛东部的郁成时，情况更糟了，军队就从数万人降到只剩几千人了。郁成是此行惩罚作战的目标之一，因为它曾经攻杀了汉朝使者。但是，这座小城显得非常顽强，不仅坚守城池，还在作战中打败了汉朝军队。
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由于作战失败又缺乏补给，贰师将军只好率领军队一路又穿过整个新疆，逃回了汉朝的西大门敦煌。到达敦煌时，人马已经只剩下了百分之一二十。
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在敦煌，贰师将军派人向汉武帝汇报失败的经过，并请求暂时罢兵，等以后兵马充足的时候再前往讨伐。汉武帝听了大怒，派人把守住玉门关，下令只要有人敢进入玉门关，立刻抓住斩首。贰师将军只好停留在敦煌，既不敢打仗，也不敢回来。
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公元前103年（太初二年），汉朝与匈奴之间发生冲突，损失了两万多人马。这时公卿们商量是否要在西域收缩战线，全力对付匈奴，而这就意味着要把进攻大宛的部队撤回来。
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但汉武帝却认为，在取得胜仗之前不能撤回，否则，会让整个西域轻视大汉。于是，一场为了得到几匹马的小冲突演化成了国家战略。那些劝说撤兵的人也由此被抓了起来。
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既然是国家战略，那么成本就已经不是问题了。汉武帝四处征兵，其中将一些二流子也编入了部队，七拼八凑地征集了6万名士兵，10万头牛，3万余匹马，其他牲口还有几万头。在天下骚动之中，大部队出发，指挥部队的校尉达到了50余人。而指挥官还是正在敦煌等候的贰师将军李广利。
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从敦煌出发时，由于人数太多，贰师将军意识到如果和上次一样走北道，那么没有一个国家能够供应得起这么庞大的军队，他决定将军队分成几部，分别从南北两道前往。
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这一次，由于兵力充足，路上的小国再也不敢和汉军抵抗，纷纷敞开城门，供应补给，只有一个叫仑头的小城市不识抬举，贰师将军下令攻克该城，将市民屠戮殆尽。这里以后成了汉军一个屯驻与屯田的地点，以轮台闻名于历史。
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汉军到达郁成，这次郁成也没有抵挡住攻势，城破，城主逃走后被追杀。
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当大军西进到大宛都城时，还剩下3万多人，大宛整个国家最大兵力大约有6万，但分散在各处。大宛军队与汉军接战后，战况不利，只好退回城市死守。汉军将大宛城围困了40多天，将水源断掉，又毁掉了它的外城。最后，大宛城内的贵族造了国王的反，将国王杀掉，投降了汉军。
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投降的一个重要步骤，是大宛将马匹开列于前，让汉军自行挑选。贰师将军负责挑选了数十匹上等宝马，再挑了其他等级的马三千余匹。
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吃住过后，汉军撤退，临走前从大宛的贵族中选择了一个新国王。这一次贰师将军终于可以回国了，武帝也得到了他想要的宝马。但汉军调动产生的财政负担却是沉重的，为了获得数十匹宝马，以及三千余匹其他的马，汉军却调动了6万人、10万头牛和3万余匹马。虽然缺乏具体的损失数字，但根据汉军6万只剩下3万的比例来估算，马匹的损失也应该在1万匹以上，这样的战争与其说是胜利，不如说是面子工程。
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大宛的新王并没有坐稳位置，老王的弟弟联合其他的贵族杀掉了新王，自己当了国王。汉朝与大宛产生了一种特殊的关系，表面上，大宛每年向汉朝进贡两匹“天马”，[70]同时在名义上成了汉朝的属国。但事实上，由于距离太远，花费太大，汉武帝也知道不能再组织另一次远征，他采取了贿赂的办法，也就是以赏赐的名义贿赂国王，让他乐于维持这种关系。事实上，国王仍然保持着完整的独立性。但毕竟，大宛已经是汉朝权威能够到达的极限了。
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汉朝与大宛关系的建立，也为中央帝国与属国关系提供了一个重要的蓝本。事实上，截至清代的历代政府与海外打交道，往往是一种亏本买卖，也就是用丰厚的赏赐和贸易机会，吸引对方表示臣服。大宛用每年两匹马，换取西汉提供的大量的赏赐。到了明清时期，皇帝的赏赐同样是对方进贡的数倍，也正因为此，几乎所有的小国都争先恐后来中国进贡，使中国产生了强烈的财政负担，并不时引起一次次灾难。
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比如，明朝的土木堡之变和倭寇，从本质上说都是一种由于进贡产生的矛盾，瓦剌人和日本人为了获取中国物资，过分热衷于进贡（事实上是变相的不平等贸易），导致与明朝产生冲突，并演化为战争。[71]
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遥远的国度
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除了乌孙和大宛两个大国，其余的大国由于距离遥远，汉武帝鞭长莫及。但汉朝仍然希望能够实现某种程度的干涉。
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最明显的是位于现代克什米尔地区的罽宾国。
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大月氏撤离河西走廊一带时曾经引起了一系列的连锁反应，在现代的哈萨克斯坦巴尔喀什湖和伊犁河谷地区，原本有一群塞人居住，大月氏到来后，塞人不得不南下来到了吐火罗人居住的大夏（吐火罗）地区。但不久，大月氏又被乌孙人从北方赶走，让乌孙人永久性占领了伊犁河谷。大月氏人则开始了南下行程，最后也来到了大夏。在大夏的塞人只好再次迁徙，继续向东南方，越过兴都库什山，来到了巴基斯坦控制的克什米尔地区，在这里建立了罽宾国。
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与其他更遥远的国家相比，罽宾国与中国仍然容易发生联系。在如今的新疆塔什库尔干，有一条著名的中巴友谊公路（也称喀喇昆仑公路），这条路现在是中国和巴基斯坦经济带的主要载体，从巴基斯坦首都伊斯兰堡出发，经过崇山峻岭直达中国边界的红其拉甫口岸，再从红其拉甫到达塔什库尔干，翻越西昆仑山到达喀什。[72]
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这条路在古代就已经存在，当时的人们从塔什库尔干进入巴基斯坦的吉尔吉特地区（也就是难兜国所在地），再走几天就可以到达罽宾。
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另外，罽宾也是古代交通的一个重要岔路口，除了通往中国，还可以向南去往身毒（印度）、向西去往安息（波斯）等地区，同样也可以北上大月氏（阿富汗）。不管是法显、玄奘还是后来的马可·波罗、奥雷尔·斯坦因等人都利用过附近的通道来往于周边地区。
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罽宾虽然与汉朝有交通，但并不担心自己的安危。由于与汉朝之间隔着著名的关口悬度[73]，汉朝几乎不可能攻克这里，也就无法得到罽宾。正因为这样，国王乌头劳有恃无恐，数次杀死汉朝使节。
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