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斯坦因于1月18日动身到尼雅。他写下：“距离市镇不足2英里的地方，我们再次进入北面大漠边沿那荒无人烟的黄沙之中。”尼雅本身也是一个古老的绿洲。在这里，当他们计划勘察北面大约70英里外的年代久远的古城遗迹的时候，他无意间得到了这个地方的确存在的证据。他的一个队员同村民闲谈时得知，这个人有两块来自古城的刻有文字的木板。检查后发现上面书写的是佉卢文，这是公元前后若干世纪在印度最西北端使用的一种古老文字。经过追问，他们找到了真正挖出这些木板的人，他是去年在古城一个废弃的房屋中试图挖宝时发现的。当时他还发现有很多类似的东西。他偶然发现了一些木板，扔了一部分，其中就有斯坦因看的那两个，其他的则当作玩具给小孩子。斯坦因给了那个从路边捡回扔掉的两件文物的人很丰厚的报酬。这使得最开始找到这些木板的那个人非常懊悔，他名叫易卜拉欣（Ibrahim）。然而，斯坦因请他担当自己的向导，许诺倘若能够带他们去之前发现木板的地点，会给他一大笔奖赏。与此同时，斯坦因告诉自己人时刻监视向导，避免他有可能想要把这笔潜在的巨大财富占为己有而改了主意溜掉。斯坦因解释说：“我所珍视的那些木板的价值，不大可能瞒得过他。他之后貌似十分懊悔没能自己全部带回那些挖掘出来的木板。”
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他们沿着冰封的尼雅河向下游又行进了五天，远方积雪覆盖的昆仑山脉在身后熠熠生辉。这时队伍看到了头两个房屋废墟，与幽灵般的丹丹乌里克没什么差异。但从这里（这里也称为尼雅，尽管位于现在同名城镇更北的地方）的一个房子中找到的精美木雕式样来看，斯坦因立即意识到这里比丹丹乌里克古老得多。这些木雕中早期犍陀罗的影响清晰可见。
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当第一天快结束时，斯坦因深知易卜拉欣没有带错路。仅仅在一个房间里面便发掘了85个刻字的木简。后来，又在其余清理掉沙子的房子里找到更多木简，大多保存完好。值得注意的是，这些均为木制品，当时纸（105年发明）还没传入这里。木简大多为楔形，长7～15英寸，靠绳线成对串联。在还连在一起的一对木简中，佉卢文段落朝内相对，墨水新鲜得像刚写完一样。和现在的信封一样，外面是简短的文字，这是地址。另外部分木简有陶土印，其中的奥秘日后才能揭晓。当天夜里斯坦因在帐篷里小心检查了这些神秘的文献后，判断这可能是行政指令或信函，是一种早期印度俗语，用佉卢文书写。
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这时斯坦因将注意力集中在最先经过的两座屋子。后面的一些天，他的人得到了南边最近的村子的人的支援，在这两个屋子里出土了一系列有趣的文物，其中包括一个雕刻精美的凳子，至今在大英博物馆还能见到。从这两个屋子和其余屋子里挖掘出的物件还包括一个古时候的捕鼠器、一个楦头、一个结实的拐杖、弹拨乐器的残片、一张上了弦的弓、一把带雕刻的凳子、色彩和谐且几何图案精美的地毯残片以及很多其他日常生活器物。但是，好像跟丹丹乌里克一样，斯坦因找到的东西除了富有历史价值，本身几乎没什么内在价值。这处遗迹看上去也好像是被逐渐废弃，而不是突遭大难。由此住在这里的人有充足的时间带走贵重物品。显然当地的猎宝者从不曾想过这种可能性，他们还在盼望着从遗迹中发现被匆匆遗弃的黄金或其他值钱的东西。
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挖掘那两座孤立的房屋时，斯坦因忽然意识到自己是伫立于一座古老的花园里。已经枯死了几百年的杨树干仍然伸出沙子外8～10英尺，构成了林荫道和小广场。他记述道：“我有某种奇怪的感觉，时间的概念近乎不复存在，我漫步在两条平行的篱笆之间，它们仍然围起一条乡间小路，与17个世纪之前的似乎没有多少不同。”除了白杨树的树干，发掘的人在沙子下面发现了果树的残骸，有苹果、李子、桃子、杏和桑树，他们通过与自己村里的树木对照认出了这些木头。
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接下来斯坦因转移工作重点到距营地北面2英里的地方。他已然发现方圆几英里内遍布至少六处遗迹。他看到一处破败遗迹周围的沙子上面散落不少木简，由于日晒，字已经褪色。他计划在这里开展挖掘，不久找出有汉文的窄木片。他很快发现自己挖开了一个古时候的垃圾堆。事后斯坦因记述：“整整三天的发掘，我不得不吸入它的臭气，这味道即使过了几百年仍旧刺鼻；还不得不吃进去好多古代的微生物，值得庆幸的是它们已经死了。”虽然坑里全是丢弃的碎陶器、烂布头、稻草、残缺的皮子和“不那么好闻的垃圾”，但是他仍旧找到一层层带文字的木简。
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斯坦因全然不顾冻得发麻的指头和冷风吹来的臭气，仔细标记每层沙子里出土的木片——总计200多个。虽然这不是什么愉快的差事，然而对那些翻译其文字并为之断代的人来说，这是非常必要的工作。除开木片，他还发现两沓书写在皮子上的佉卢文文献，都整齐地折叠在一起。他能看出这些是某种官方文件，大部分有日期，然而遗憾的是，上面仅标记了月份和日子，没有年份。
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另外还出土了带有陶土印的木简，数量可观，类似第一天他发现的那种。清理干净当中第一个木片后，斯坦因吃惊地认出帕拉斯·雅典娜的形象，带着雷霆和圣盾。另外的封印也描绘了希腊众神，其中有一个站姿的厄洛斯、一个坐姿的厄洛斯、赫拉克勒斯以及另一个雅典娜。部分木片有男女头像，采用古典风格描绘，但带有野蛮人特点。这是西方图像沿着丝绸之路往东发展并深入这个遥远的中亚角落的明证。似乎是为了象征这种东西方的融合，其中一个木制“信封”有两枚印章，其中一枚从上边的中文来看，归属于管辖东面遥远的罗布地带的中国官员；另一枚画着头像，明显是使用了西方古典样式来刻画。
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至今学者们仍在研究这批丰富的文件，其中包括了发给地方官和治安员的报告与指令：诉状、传票、逮捕令、劳役名录、账簿以及与这个消亡多时的社会相关的日常杂务等。据斯坦因判断，所有文件都是使用一种早期印度俗语，以佉卢文书写。今天在印度仍未发现这么早的与日常生活息息相关的文献。因而这批文件的出现多少为玄奘和古代西藏典籍中记述的当地传闻提供了一些证据，传闻称在前2世纪左右，和阗被呾叉始罗（今天在巴基斯坦）过来的印度人征服并殖民。他们发掘的大量钱币可以追溯到东汉时期，东汉于220年覆灭，与此同时还发现一份有明确日期的文件，相当于269年，那时候晋武帝统治西域。从中斯坦因得出结论，此处就是该时期过后没多久被废弃的。他记述：“政治经济的大混乱导致中国政府从这里撤离，这容易让人们将其与这片地方的废弃直接或间接地关联起来。”
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尽管掩埋的很多遗迹仍有秘密待诉说，然而在塔克拉玛干沙漠的寒冬持续工作十六天之后，斯坦因和手下的人精疲力竭。因此，派去寻觅那些未经发现、还在沙丘下面掩埋的房屋的人们什么也没发现，对此斯坦因并不见怪，他深知“这些人很显然有自己的理由”。沙暴的季节快来了，他意识到这是再次出发的时候。因为他在尼雅听说，位于丝绸之路更遥远的地方存在其他的遗迹。他计划在将大量宝藏最后带回国前，再去探索一番。
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他2月13日离开尼雅，穿越沙漠，向东面的安迪尔河（Endere）进发，这也是一条融雪形成、流进干旱的塔克拉玛干沙漠的河流。他们要去的新地点据称在河的另一边。一星期过后，他们抵达并跨越结冰的河流。斯坦因面前是已经熟悉的景色——古老的木桩一排排伸出沙子，这表明这个荒凉的地方昔日的繁华。除此以外，有巨大的沙土壁垒环绕着一些遗迹，高约17英尺，底下大约宽30英尺，上端还立起一面砖砌的防御墙，防御墙高5英尺。这明显是为防卫而建造的，然而，到底防御何人？斯坦因思虑的时候，他的雇工从120多英里开外的尼雅前来。与平常一样，他周密的规划获得了回报，这使他能够立即开始工作。接下来的七天当中他们紧锣密鼓地发掘，从大清早开始，到深夜靠着营火的光亮继续工作。
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清理古老壁垒内一座佛教寺庙的废墟便花费了快两天的时间。在这里，除了与真人等大的残破灰雕，斯坦因还发现了文字，之后，专家证实这是目前已知最为久远的藏文样本。后来伦敦方面通过仔细考证，发现这些书写在结实的黄纸上的文字是佛经。他在周边的墙面上也找到了藏文涂鸦，并谨慎地拍了照。
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另一处文字则令人困惑，这回是汉字，记载了719年一位汉人官吏到访。而70年前僧人玄奘在这附近旅行了10天，他记述称这里不见有人居住。但是玄奘却提到就在斯坦因现在进行挖掘的地点（即如今的安迪尔）存在荒废的定居点。为了解开谜团，斯坦因想要之后再到访这个遗址。来自古代垃圾堆的证据显示，被遗弃在沙漠中几百年后汉人又重回安迪尔，但这是玄奘来访之后的事了。此地修筑圆形壁垒明显是为了困住好战的吐蕃人。在壁垒之内找到的藏文涂鸦证实了中国史料记载的8世纪末吐蕃人最终将汉人赶出这一区域的事实。
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安迪尔是斯坦因第一次丝绸之路旅行的最东端。他对发现和学到的东西很是满足，觉得是时候动身回国了。然而他没有很急，还计划归途中再顺路参观一些原先就想前往的遗迹。他在克里雅得知绿洲之间早就满城风雨，谣传他在沙漠中失落的城镇里发现了什么。相传他的骆驼满载着金子和其他珍宝。值得庆幸的是斯坦因给当地中国官吏看了一些佉卢文文书，使他相信那些所谓的“宝贝”根本不是那么一回事儿。
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他接下来的目的地是废弃的城镇喀拉墩。它位于塔克拉玛干沙漠深处的克里雅河河口，这里也是他从赫定所著的《穿越亚洲》一书中了解到的。他们经过了一段特别不舒服的旅程才抵达那边，因为那个时候已经到了沙暴肆虐的季节。斯坦因发现哪怕戴了护目镜也没法防备无孔不入的沙尘。由于无法看清道路，斯坦因不得不寻找遮蔽物，同时让雇来的本地向导先行去找遗迹。很快向导带回了一片古陶片，说是从西边3英里左右的遗迹找到的。然而喀拉墩令人失望，是斯坦因为数不多的几次失败之一。尽管斯坦因跟他雇的人不停地发掘了两整天，但没有得到任何重要的东西，只发现少量古代的小麦、大米、燕麦，还有某种当地的粥，斯坦因发现这东西可以用来粘信封。这边大部分建筑早就被斯坦因所谓的“腐蚀的力量”彻底毁坏了，之后又过了很久才被起保护作用的沙漠掩盖。
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《沙埋和阗遗址》是斯坦因写的关于他第一次丝绸之路探险的书。他在书里面讲，如果说喀拉墩是一座古城，“那更多是出于想象，而非考古学家的认可”。对赫定来说，这样的观点或许听起来有点像是奚落他的意思，因为是赫定使得斯坦因去了喀拉墩，这趟旅程不仅完全空手而归而且还很难受。考虑到斯坦因要对赫定不胜感激才是（从丹丹乌里克那里算起），这些话就有些刻薄了，而且也不是很有斯坦因的风格。不过不久他的坏脾气就平复了，因为下一处遗迹——壮观的热瓦克（Rawak）将会弥补一切。
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当他要离开喀拉墩的时候，信使带来马继业的消息，粗略告知了他维多利亚女王去世的事。尽管斯坦因还没有正式成为英国人，但他早就是帝国忠诚的仆人。他称呼维多利亚女王为“我们的女王陛下……自她进行海外扩张以来，成为英格兰历史上最杰出的统治者”。紧接着斯坦因讲：“我向两位印度雇工转达这一悲惨的消息，那时他们肯定与我一样，发自肺腑地哀悼女王离世。”
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热瓦克位于和阗以北的沙漠里，意思是“大厦”。然而向导只是说有“一间老屋”半埋在沙漠里。不过斯坦因却马上认出这是一座孤零零矗立在沙丘之间的雄伟佛塔。这是他到目前为止看到过的最威严的建筑，其大部分塔身掩埋在沙子下面约莫25英尺深，但其他部分露在地表，依旧可见。让斯坦因十分震惊的是，周围地上四处散落着巨大的灰泥佛像的头，这是那些搜集金银财宝的本地猎宝人扔的。斯坦因意识到此处是重要的遗迹，马上派人去最近的村子（距离大概一天的路程），催促更多人赶来。
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斯坦因和他的人在接下来的九天之中挖出一排排高大的佛像和菩萨像。他们从沙丘里面总共发掘出91尊类似的雕像，还有不少小型的侍者造像和一些小型壁画。令斯坦因感到遗憾的是，碍于尺寸的缘故和现有条件，那些比真人还要高大的造像一个也运不走。他深知即使他事先知道在这儿能找到什么并准备特制的箱子，要安全运送这些巨大而精致的塑像一路去印度或是欧洲也是不可能的。因此他只好将它们拍下来，记下准确的方位，他在笔记中认为它们与犍陀罗早期作品关联紧密。
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从造像周围费劲挖走的沙子又被斯坦因细致地填回去。他记录：“这是令人忧伤的工作，让我想起真正的葬礼，我不愿见到被我发掘出的造像一个个又再次回到掩埋它们好几百年的沙漠棺木中。”然而后来证明，他试图保护这些在这个完全荒芜的地方存留1500多年的艺术珍品的努力全白费了。斯坦因希望有一天和阗建起一座自己的博物馆，用来珍藏和保护这些造像。然而他在五年以后又来到这个地方的时候，却失望地发现一伙中国盗墓者到访了佛塔，他们以为造像里面或许藏着宝物，于是毁坏了全部造像。
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至此斯坦因在中国新疆的首次探险结束了。尽管当时只是4月，但沙漠里已经如此酷热，没法进一步开展工作。但在带上骆驼和马运载的艺术品及历史文书回国之前，他还有一件事要做。这件事的结局引发了东方学者强烈的反响，特别是让一个人备感尴尬。斯坦因忍着沙漠的炽热和让人窒息的沙暴，朝南边的和阗走去。
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① 大历为唐代宗年号，仅有14年。779年唐德宗即位，780年改元建中，所以781年实际上是建中二年，学界推测此时西域唐军已经因吐蕃入侵与中原失去联系，因此不知道已经改元。
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