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交易圣经:系统交易赢利要诀 短期波段交易
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表5-3总结了短期波段交易的重要特性。
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资金管理
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组合
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短期波段交易只需要单个市场就可以运作。这对想在单个市场交易的小型个人交易商来说是很不错的。自然地,你可以在多个市场交易;然而,短期波段交易不要求多个市场。
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账户缩水
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既然短期波段交易可以在单个市场中运作,那么账户缩水是可以控制的。在单个市场中交易还是会让你感到不适,但这种不适感至少不会被多个市场放大。
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另外,账户缩水持续的时间较短。短期波段交易通常产生一条相对光滑的权益曲线,因为短期交易结果并不依赖于每年几次的巨大盈利机会。光滑的权益曲线意味着账户缩水幅度和持续时间有限。
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财务保证
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短期波段交易的财务要求较低。在单个市场中交易需要的资金比在多个市场中交易要少得多。
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方法
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时限
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短期波段交易者通常在1~5天内就清仓。他们通常只是抓住市场中短暂的“波段”,并不会一直追踪至新趋势的最高点。
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准确率
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短期波段交易准确率一般都在50%以上,比趋势交易要高,不过它的平均收益-平均损失报酬率较低。
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平均收益-平均损失报酬率
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因为短期波段交易者在市场中交易的时间很短,所以他们的平均收益-平均损失报酬率较低,通常在1.0~2.0之间。
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期望
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如果准确率和报酬率能够恰当地组合,短期波段交易的预期依旧是积极的。短期波段交易方法若可以有55%的准确率和1.3的报酬率,那么可以预期,每1美元风险资金可以赚26.5美元[(55%×1.3)-(45%×1.0)]。当然,预期可以随着准确率或者报酬率的提高而提高。
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机会
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短期波段交易者拥有相对多的机会,因为市场85%的时间在盘整中。短期波段交易者可以找到大量的支撑线和压力线,这意味着有大量的交易机会。
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交易成本:佣金和亏损
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