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交易圣经：系统交易赢利要诀 [:1703519829]
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交易圣经：系统交易赢利要诀 多种方法
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你可以考虑的另一种方法是创建两个独立的、互补的趋势和逆势（或波段交易）的方法。
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最理想的情况是，它们将是100%地客观和独立，且在所有市场条件下适用很多市场。他们会是有利可图的，并行之有效。但是当你结合他们的权益曲线时，你会看到账户的余额平稳增长。当在趋势交易方法惨遭不幸时，你会期望你的逆趋势的方法获得利润，反之亦然。
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创建和结合互补与独立的方法是你应有的目标。一旦实现了，你应该根据不同的时间周期使你的策略多样化。创建短期或长期的趋势和反趋势交易方法，这正是我要做的。在全球指数和货币市场上，我根据多样的时间框架，运用机械的趋势与反趋势相组合的方法进行交易。
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现在我要与你分享我的观点，即如此多的趋势交易方法惨遭失败的原因。现在看看我认为的制胜方法的基本属性。正如我所提及的，本章的其中一个目标就是教您提供制定交易方法。我希望你现今能够明白为何传统的趋势和回调工具没能帮到多数的交易者。下面让我们看看是什么促成了一个出色的策略。
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交易圣经：系统交易赢利要诀 制胜方法的基本属性
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出色的策略会满足两个简单的要求，包括：
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▶ 帮助交易者避免致命的错误
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▶ 具备成功交易的基本策略元素
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表9-6总结了大多数交易者的致命错误。
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一个出色的方法将确保交易者交易规模上的保守性，在任意单笔个人交易中，他们所冒的风险只占据账户的小部分。一个卓越的方法将会迅速退出亏损的交易。它通常会应用一个相对较小的初始止损位，从而在头寸顺利地按着交易者的意愿调整和顺应市场。通常而言，一种杰出的方法退出赢利交易的速度较慢，能够令市场知会方法何时可以赚取利润。一般而言，一个出类拔萃的方法不会设立利润目标。一个优良的方法通常会对多个市场起作用。一个良好的方法论通常是客观的，允许任何人凭此进行交易并享受同样的结果。通常，一个出类拔萃的方法不会包括一些包含主观变量的工具。
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依我个人经验，一些制胜之道具备共同特点。需要说明的是——我是指通常，因为总有例外。这些就是例外：我的确知道那些急于兑现利润的成功交易者；我的确认识运用那些只能在个别市场上发挥作用的方法的交易者；我的确见识过那些运用包含主观工具的方法的交易者；我还见过那些受制于利润目标的交易者。然而，如我所言，他们是例外。
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成功的方法也具备成功交易普遍原理的基本策略元素，如图9-20所示。
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制胜的方法不是基于随意所得的想法。它们具有一定的结构，一个关于市场如何运作的合乎逻辑的信念。回调趋势交易认为市场围绕着均值运动时会产生波动。虽然市场不会一直拥有趋势，当它们拥有趋势时，他们会冲高，然后暂停；当它们继续于原来的趋势方向时，它们通过回调工具在再度扩张之前扩张或收缩。回调趋势交易认为，一个交易者有很多机会把握趋势运动过程中的回调反弹。
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图 9-20 成功交易的属性
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作为另外一个例子，艾略特波浪理论认为，市场趋势通常由五个前进的波浪构成，而回调通常包含三个回拉的波浪。你还能在许多市场中看到大量这类例子。
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成功的方法往往很简单，它们并不复杂。简单可以保证尽量少出错。简单将确保某一获胜方法保持稳健运行，而复杂的策略拥有诸多变动部分，恰似很多球在空中，所以理论上而言，它们更有可能发生“跌球”，导致这个方法失去优势。复杂的策略更有可能导致出错。
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汤姆·德马克，一位备受尊敬的市场分析员和交易员，他曾经和金融怪杰保罗·都德·琼斯（Paul Tudor Jones）共事，目前为拥有16亿美元投资基金SAC的史蒂夫·科恩提供咨询，做出了一个我有史以来看到或听到的最好的观察报告。他在艾特·科林斯的《赢得市场》（Market Beaters）一书中说道：
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……17位程序员耗时四五年的测试表明，说到底还是最基本的四五个系统最管用……
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如果你能从我的书中学到些什么，你能做的是记录下汤姆的结论并张贴在交易屏前的墙上显眼处。这是汤姆给予交易者的一个令人惊异的贡献，分享一个重大研究和开发项目的结果。极少数的交易者喜欢像保罗·都德·琼斯那样，承担雇用17位程序员以及花费超过四五年的时间作这样的研究。许多交易者都不喜欢如此。仅仅雇用一位程序员就花费惊人，何况17位，甚至超过四五年时间。这是非常非常昂贵的。