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机械式交易系统：原理、构建与实战 推荐序
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本书将带你展开一段揭秘交易系统之旅。人们一直对交易系统心存畏惧，但小布鲁斯·巴布科克将为读者解读充斥其内的秘密和艰涩知识。
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股票和商品交易系统几乎和这些市场本身一样古老。在我的藏书中，最早的交易系统来自1858年，因此小布鲁斯谈论的主题历史颇为悠久。但在这本书之前，没有人如此条分缕析地将其公之于众。
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小布鲁斯首先将引导你掌握商品交易的基础知识，然后解释交易系统的原理、开发和构建。他将向你演示如何创建多种简单及高级的系统，然后传授资金管理的方法——这是任何成功系统的画龙点睛之笔。因此，本书既适合新入门者，也适合资深的商品交易者、交易系统使用者以及交易系统开发者。
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尽管我曾向许多人讲授过商品交易系统，而且人数之多或许超过金融市场历史上的任何其他人，然而阅读小布鲁斯的书仍令我受益匪浅。有些构想令人耳目一新，系统开发及应用的技巧让人豁然开朗。我也正在通过电脑使用这些成果。
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小布鲁斯翔实的研究成果一贯属于业内翘楚，本书自然也不例外。他提供了数以百计的实例，文字平实，深入浅出，让所有人都能理解交易系统的构建过程。更重要的是，你可以看到实际的交易结果，也就是在实时交易中追随系统所产生的战绩。这一点极具价值。本书会帮助你分辨出哪些类型的系统在哪些市场中表现最好以及哪些为公众认可的交易系统无法奏效。这本书肯定会激发新的理念并孕育新的方法，使你能开发出新的商品交易系统。
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我希望你特别留意小布鲁斯讨论资金管理和净值管理的章节。我不带一丝怀疑地绝对相信，我们需要好的交易系统，大多数情况下账户很快爆仓并不是交易系统造成的，而是由其所交易的市场类型决定的。所以，你必须反复阅读相关的内容，然后运用正确的资金管理方法。
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问题的实质是：在市场波动幅度不大且资金管理不善的情况下，即使运用本身设计极佳的交易系统也不会获得多好的成绩。然而，在大幅波动的市场中，运用良好的交易系统和优秀的资金管理方法，便能取得非凡的成绩。我认为，结合以下3点，你才能实现最大的收益：锁定高度波动的市场，使用适当的交易系统，使用明智的资金管理方法。
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小布鲁斯将向你逐一传授这三个重要方面——交易系统、市场和资金管理的知识。当你阅读完本书后，你就会知道应该什么时候交易、交易什么品种以及如何交易。
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在本书写成之前，美国可能只有20~100人真正懂得如何构建交易系统。现在几乎人人都能了解系统的构建，这要归功于小布鲁斯·巴布科克。如果你决定购买商用系统或计算机程序，那么读罢此书，你会成为更好的交易系统开发者和更明智的交易系统购买者。
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我一直在想，在交易系统方面，如果小布鲁斯·巴布科克写了书，我最好还是一睹为快。本书也不例外。我希望你阅读本书时能享受到的乐趣和我一样多。
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拉里·威廉斯（Larry Williams）
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机械式交易系统：原理、构建与实战 前言
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商品期货交易者总是对机械式交易系统如痴如醉。股票市场的短线交易者也迫不及待地要将该技术应用于股市。交易系统之所以一直备受欢迎，就是因为投机性交易操作起来非常困难、令人沮丧。彼特·安（Peter Ann）将投机性交易描述为：“就像传送带上放满了面额1000美元的钞票，你坐在传送带旁边的椅子上想抓住钞票，但总是差一点才能够着。”
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因为普通交易者认为投机交易难度大，所以猜想：极少数的成功投机者必定知道一些市场运行的内幕秘密。这样一来他们又得出个想当然的结论：交易系统多少能揭示并利用市场密码。
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事实上，根本就不存在什么市场密码，也不存在所谓只有专业人士才知道的内幕秘密。其实，成功交易的基本原则众人皆知，只是少有人持续一致性地贯彻执行而已。因为交易会受到情绪的干扰且极难克服。
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我对此早有领悟。我从1975年开始独立交易，最早开始研究交易系统是在1976年。在我遵循纯粹机械的交易方法之前，已经有过多年成功的交易经验。从1983年起，我就编撰和出版《商品交易者消费者报告》（Commodity Traders Consumer Report）。得益于这种条件，我有机会评估几乎所有重要的交易系统以及可公开获得的电脑软件程序。我自己也设计并创建了许多交易系统。我知道该怎么构建交易系统，也知道该怎么评价其他人所构建的系统。
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尽管有不少书籍描述各式各样的商品交易方法和系统，却很少有人尝试展示其有效性。我怀疑，部分原因是因为从长期看来它们大多无法奏效。交易者一直使用这些方法，原因是他们想当然地认为，只要是书上写的，就一定有效。说实话，这些方法有时的确有效，但也可能使得情况更加复杂。
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我们已经处于这样一个年代——任何有足够资金考虑从事商品投机的人，都能使用强大的电脑技术。所以，不要再找借口使用未经测试的方法交易。
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即使你以前从未交易过商品，本书也会告诉你那些为了解决所面临的问题而要掌握的知识。书中会向你解释为什么大比例的交易者最终都是赔钱的。书中也会解释，为什么完全机械式的方法才是你最佳的赚钱路径。本书将一步步指导你创建属于你自己的交易系统，并教会你如何评估别人所创造的系统。
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除了描述创建和测试交易系统的理论，我首次在这类书中纳入了一个检验交易系统是否有效的体系。你将看到用10个市场的5年时间的历史数据对各种交易系统进行测试的结果。我还会教给你一个特别为本书所创建的简单有效的长线系统。
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不过，我必须提出警告，阅读本书并不能保证交易就会致富，也不能保证能让你提早退休。我们测试过去的系统，为了获得未来的盈利而交易，这一点正如有人说的那样，“未来是不同的，但这一点和过去一样”。市场行为的随机性比比皆是，使得交易一直是件难事。尽管这是一项挑战，却很有趣，不会让人感觉无聊。你要有充裕的资金，足够的耐心，充分的自律，鼓足勇气，勇往直前，才能获胜。最重要的是，如果你能主宰自己，你就能主宰市场。
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小布鲁斯·巴布科克
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