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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584333]
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范·撒普的超级交易员训练法 第三部分 开发交易系统
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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584334]
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开发一个适合自己的交易系统
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杰克·施瓦格在《市场奇才》系列的头两本书中得出了一个主要结论，即所有出色的交易员都会开发适合自己的交易系统。我认为这就是成功的秘诀之一。以下是在开发一套适合自己的系统时可能需要考虑到的几个标准。
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系统如衣裤，适合自己的才是最好的
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（1）你必须知道自己是什么样的人。如果不了解自己，开发适合自己的系统从何谈起？
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（2）一旦知道自己是谁，就能确定自己的目标，并设计一个符合这些目标的系统。
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（3）你对总体市场有哪些看法，你的系统需要在多大程度上与这些看法契合？例如，如果你认为美元将在未来5～10年内崩溃，这种想法将对你的系统开发产生怎样的影响？如果你认为当前处于长期熊市，这种想法会怎样影响你对交易系统的看法？如何在对总体市场判断错误的情况下保证交易结果出众？
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（4）交易的对象其实就是你对市场的看法，所以了解这些看法至关重要。你对市场有哪些具体看法？这些看法如何为你带来交易优势？基于以上标准，你可以设计一套适合自己的具体交易系统。
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例如，假设你认为市场实际上并不是随机波动的，因为某些大趋势并不符合你对随机市场波动走势预测的趋势。你可能认为在市场赚钱的最佳方法是找到并利用这些趋势。基于这些基本想法，你认为自己是否可以做到以下几点：
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你能做到买入人气冷清的股票，逆他人之道而行吗？可能做不到，因为这不符合你认为可以赋予自己优势的想法。
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你能做到低买高卖吗？可能做不到，因为这是一种与众不同的套路。
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我还可以列出一大堆可能令你无法接受的做法和例子，因为它们都不符合你的想法。我希望现在你已经对这一观点有所了解。你必须确立能给予自己优势的市场看法，因为只有在符合自己想法的前提下，交易才能顺利进行。
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（5）接下来，你必须了解组成一个交易系统的各个部分，以及自己对这些组成部分的看法。例如，你对系统设置、建仓、止损、获利回吐及头寸调整策略有何看法？我必须再次强调，只有符合自己的想法，交易才能顺利进行。例如，假设你想要捕捉趋势但同时奉行严格的止损理念。这意味着你很可能频繁进出市场，而且总是扑空，然而一旦捕捉到了某个重大趋势，你的总体回报将较最初的风险高出数倍。
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（6）我认为交易系统的特点在于收益风险倍数的分布。R代表某项交易基准风险，R倍数以基准风险的比率表现利润或损失。后文将对此进行更为详细的介绍。收益风险倍数交易的分布结果会显示出均值和标准差，从而使交易变得更加简单。因此，你必须确定一个系统，它必须拥有何种均值和变量，以判定该系统是否适合自己。
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（7）此外，你还必须自问：“交易系统必须符合其他哪些条件，才能让我顺心地交易？”尽管我能就此提出大量的建议，但这说到底还是视个人需求而定，而且这是开发交易系统过程的重大步骤。以下列出了一些条件，仅供参考：
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这个交易系统是否与我的想法相符？
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我是否真正掌握了系统的运作方式？
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我是否了解该系统在不同市场类型下的运作方式？
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我是否相信系统的初步测试结果？
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我是否对系统的操作感到满意？是否对该系统能让自己按时无误、方便快捷地完成交易满怀信心？
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（8）你还必须自问：“我该如何通过头寸调整策略实现目标？在系统既有的风险倍数分布条件下，我实现目标的可能性有多大？”如果你有准确的风险倍数作为参考，以上问题就可以通过模拟交易得到解答。
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最后，你必须自问，你愿意为确保交易系统符合上述所有条件、能帮助你顺利完成交易付出哪些努力？如果交易系统不太符合部分条件，你会如何改善？你会对某些条件做出改动吗？
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