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范·撒普的超级交易员训练法 第三部分 开发交易系统
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开发一个适合自己的交易系统
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杰克·施瓦格在《市场奇才》系列的头两本书中得出了一个主要结论,即所有出色的交易员都会开发适合自己的交易系统。我认为这就是成功的秘诀之一。以下是在开发一套适合自己的系统时可能需要考虑到的几个标准。
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系统如衣裤,适合自己的才是最好的
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(1)你必须知道自己是什么样的人。如果不了解自己,开发适合自己的系统从何谈起?
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(2)一旦知道自己是谁,就能确定自己的目标,并设计一个符合这些目标的系统。
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(3)你对总体市场有哪些看法,你的系统需要在多大程度上与这些看法契合?例如,如果你认为美元将在未来5~10年内崩溃,这种想法将对你的系统开发产生怎样的影响?如果你认为当前处于长期熊市,这种想法会怎样影响你对交易系统的看法?如何在对总体市场判断错误的情况下保证交易结果出众?
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(4)交易的对象其实就是你对市场的看法,所以了解这些看法至关重要。你对市场有哪些具体看法?这些看法如何为你带来交易优势?基于以上标准,你可以设计一套适合自己的具体交易系统。
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例如,假设你认为市场实际上并不是随机波动的,因为某些大趋势并不符合你对随机市场波动走势预测的趋势。你可能认为在市场赚钱的最佳方法是找到并利用这些趋势。基于这些基本想法,你认为自己是否可以做到以下几点:
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你能做到买入人气冷清的股票,逆他人之道而行吗?可能做不到,因为这不符合你认为可以赋予自己优势的想法。
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你能做到低买高卖吗?可能做不到,因为这是一种与众不同的套路。
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我还可以列出一大堆可能令你无法接受的做法和例子,因为它们都不符合你的想法。我希望现在你已经对这一观点有所了解。你必须确立能给予自己优势的市场看法,因为只有在符合自己想法的前提下,交易才能顺利进行。
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(5)接下来,你必须了解组成一个交易系统的各个部分,以及自己对这些组成部分的看法。例如,你对系统设置、建仓、止损、获利回吐及头寸调整策略有何看法?我必须再次强调,只有符合自己的想法,交易才能顺利进行。例如,假设你想要捕捉趋势但同时奉行严格的止损理念。这意味着你很可能频繁进出市场,而且总是扑空,然而一旦捕捉到了某个重大趋势,你的总体回报将较最初的风险高出数倍。
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(6)我认为交易系统的特点在于收益风险倍数的分布。R代表某项交易基准风险,R倍数以基准风险的比率表现利润或损失。后文将对此进行更为详细的介绍。收益风险倍数交易的分布结果会显示出均值和标准差,从而使交易变得更加简单。因此,你必须确定一个系统,它必须拥有何种均值和变量,以判定该系统是否适合自己。
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(7)此外,你还必须自问:“交易系统必须符合其他哪些条件,才能让我顺心地交易?”尽管我能就此提出大量的建议,但这说到底还是视个人需求而定,而且这是开发交易系统过程的重大步骤。以下列出了一些条件,仅供参考:
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这个交易系统是否与我的想法相符?
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我是否真正掌握了系统的运作方式?
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我是否了解该系统在不同市场类型下的运作方式?
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我是否相信系统的初步测试结果?
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我是否对系统的操作感到满意?是否对该系统能让自己按时无误、方便快捷地完成交易满怀信心?
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(8)你还必须自问:“我该如何通过头寸调整策略实现目标?在系统既有的风险倍数分布条件下,我实现目标的可能性有多大?”如果你有准确的风险倍数作为参考,以上问题就可以通过模拟交易得到解答。
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最后,你必须自问,你愿意为确保交易系统符合上述所有条件、能帮助你顺利完成交易付出哪些努力?如果交易系统不太符合部分条件,你会如何改善?你会对某些条件做出改动吗?
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