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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584345]
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范·撒普的超级交易员训练法 成功的基本要素
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有一个鲜为人知的事实：不论何时，市场上都有四五成的人做多头寸，另外四五成的人做空或解除头寸。每个人都可能拥有不同的交易系统，秉持不同的交易理念，结果是创造共赢的局面。虽然交易理念不尽相同，但他们都相信自己的理念风险较小，并基于该理念进行交易。所谓低风险理念是指期望值为正，相应的头寸规模水平能承受最坏的短期行情，并在长期内达到期望值的理念。但必须强调的是，这些理念风险较低的前提是在合适的市场类型中交易。
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就算交易理念、交易系统有所差别，就算是同一头寸的对手盘，只要交易系统包含以下10个特征，赢利对每个交易员而言就都有可能。
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他们均拥有一个经反复测试证明能在设定市场中获利的正期望值交易系统。其中的缘由前文已经加以解释。该交易系统既非机械化系统，也非自由裁量型系统。
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他们均拥有适合自身及自身理念的交易系统。他们相信该系统恰能与自己匹配，因而能为自己带来收益。
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他们能透彻理解自己的交易理念，并掌握这些理念缘何带来低风险。
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他们都明白，交易时必须时刻监控自己何时犯错，并适时割肉止损。如前文所述，这一点决定了交易的1R。
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他们每次交易时都会对收益风险比进行评估。对于使用机械化交易系统的交易员而言，这一点就是其系统的组成部分之一。对自由裁量型系统而言，这是他们交易前的评估内容之一。很多情况下，他们会在整个交易过程中对收益风险比进行追踪，确保该比率维持在1∶1以上。
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你现在是否开始明白上述五个要素如何引导交易员取得成功？不过，还有五个要素与它们同样重要，在某些情况下甚至更为重要。首先，请重新阅读前几个部分，看看自己能否猜出是哪五个要素。
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他们均设定了指导交易的商业计划。多年来我一直在强调商业计划的重要性。大多数企业设定了筹集资金的计划，同样，你也要像做生意一样为自己的交易设定一项计划。
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他们均奉行某种头寸调整策略。与大多数投资者不同，他们设定了清晰的书面目标，深知头寸调整策略是实现这些目标的关键，而且已经设定一套头寸调整规则达成目的。后面将对此加以讨论。
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他们都明白个人心理会影响交易结果，因而会花大量时间进行自我修炼。我曾经投入多年时间专攻这一领域，教会交易员如何成为高效而非低效的决策者。
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他们愿意对自己的交易结果负全部责任，而不会推卸责任或归咎于外在因素。他们不会为失败找借口，也不会因此过分自责。他们会认定是自己引发了既定结果，并相信自己能通过避免错误创造更好的结果。
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第10个要素是：明白不遵循交易系统或商业计划规则是一种错误。如前文所述，一个普通的错误最多可能为投资者带来4R的损失。此外，哪怕每个月犯错一次，你也可能将一个赢利的系统转变为亏损连连的系统。由此看来，提高效率的关键在于避免犯此类错误。
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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584346]
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范·撒普的超级交易员训练法 “无用论”心理
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在深入市场研究的过程中，最大的忌讳就是抱怨“这根本行不通”。我经常给客户布置研究任务，让他们对某个有意思的领域进行了解。我再次问及此事时却发现他们研究的全然不是我之前要求的领域。当被问及这一领域的问题时，他们的回答通常是，“这根本行不通”。
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“无用论”心理
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这一反应表明他们认为该领域毫无价值，因此直接放弃了可能非常有效的领域。“这根本行不通，因为……”的回答要好得多，因为该回答解释了行不通的原因，有时甚至能提出其他可选的研究方案。
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接下来，我将举例证明“无用论”心理的确会关上创造性研究的大门。
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我的一位客户曾经提出一个离场策略，我认为这个策略非常有效，能确保获利回吐。入市后，他一开始将止损点位设置得比较宽泛，只要市场持续走强，这个幅度就保持不变。不过，一旦市场开始盘整或涨速放缓，就要逐渐收窄止损点位。这种策略的结果是回吐大量获利的可能性很小。听上去很不错，对吗？我当时也这么想，尤其是发现一旦市场开始再度波动，该系统还会发出再次入场的信号后。然而，九个月后，该交易员陷入亏损。当被问及上述止损设置表现如何时，他回答说已经放弃了这一设置。我问及原因，他的回答是，“在纳入我的头寸调整规则之后，该止损设置就行不通了”。他没有解释具体原因，因而也就没有提出可供选择的其他方案。他的回答就是“行不通”这简简单单的三个字，然后一切照常进行。
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我曾经和另一位客户共同开发出一套不错的系统。我们就高风险倍数交易展开了讨论，他告诉我他已经找到能在所谈论条件下使用的一种设置。他指出，该设置会在收益风险比达到五倍时发出信号。而且，他认为这些信号带来收益的概率能达到40%～50%。这种信号听起来似乎非常有效，因此我建议他在一段时间内对此加以应用。此外，他还准备对信号的确切参数进行研究，并每天发送电子邮件通报进展。结果如何呢？他连一个信号都没有捕捉到。后来，他不再向我发送邮件，告诉我这一信号行不通。我让他把数据发给我，找出信号无效的原因。但他希望等自己找到头绪再说，此前他希望能独处一段时间。他告诉我：“毕竟，我已经告诉你这根本行不通了”。
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