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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584346]
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范·撒普的超级交易员训练法 “无用论”心理
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在深入市场研究的过程中，最大的忌讳就是抱怨“这根本行不通”。我经常给客户布置研究任务，让他们对某个有意思的领域进行了解。我再次问及此事时却发现他们研究的全然不是我之前要求的领域。当被问及这一领域的问题时，他们的回答通常是，“这根本行不通”。
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“无用论”心理
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这一反应表明他们认为该领域毫无价值，因此直接放弃了可能非常有效的领域。“这根本行不通，因为……”的回答要好得多，因为该回答解释了行不通的原因，有时甚至能提出其他可选的研究方案。
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接下来，我将举例证明“无用论”心理的确会关上创造性研究的大门。
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我的一位客户曾经提出一个离场策略，我认为这个策略非常有效，能确保获利回吐。入市后，他一开始将止损点位设置得比较宽泛，只要市场持续走强，这个幅度就保持不变。不过，一旦市场开始盘整或涨速放缓，就要逐渐收窄止损点位。这种策略的结果是回吐大量获利的可能性很小。听上去很不错，对吗？我当时也这么想，尤其是发现一旦市场开始再度波动，该系统还会发出再次入场的信号后。然而，九个月后，该交易员陷入亏损。当被问及上述止损设置表现如何时，他回答说已经放弃了这一设置。我问及原因，他的回答是，“在纳入我的头寸调整规则之后，该止损设置就行不通了”。他没有解释具体原因，因而也就没有提出可供选择的其他方案。他的回答就是“行不通”这简简单单的三个字，然后一切照常进行。
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我曾经和另一位客户共同开发出一套不错的系统。我们就高风险倍数交易展开了讨论，他告诉我他已经找到能在所谈论条件下使用的一种设置。他指出，该设置会在收益风险比达到五倍时发出信号。而且，他认为这些信号带来收益的概率能达到40%～50%。这种信号听起来似乎非常有效，因此我建议他在一段时间内对此加以应用。此外，他还准备对信号的确切参数进行研究，并每天发送电子邮件通报进展。结果如何呢？他连一个信号都没有捕捉到。后来，他不再向我发送邮件，告诉我这一信号行不通。我让他把数据发给我，找出信号无效的原因。但他希望等自己找到头绪再说，此前他希望能独处一段时间。他告诉我：“毕竟，我已经告诉你这根本行不通了”。
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就这样，“行不通”三个字再次扼杀了一个可能引起巨大反响的想法。
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这种情况频频发生，上述两个例子不过较为典型罢了。但每个例子均说明了一个重要的道理：你对某件事情的看法可能导致你与某个想法的关系陡然转变，可能让你与重大机遇擦肩而过。据说，在发明电灯之前，爱迪生曾经经历了数以万计的失败，但他没有就此放弃。相反，他找出了失败的原因，并据此找到更好的方法。任何时候，他都不曾灰心丧气地说过一句“这根本行不通”！
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勇于承认错误
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当你拥有一套系统或一个想法时，必须知道什么情况下它真的行不通。这一点在逻辑上对上面的“无用论”心理分析进行了延伸。如果你对某件事情进行了充分的研究，清清楚楚地知道自己无法得到想要的结果，并了解自己无法达成结果的原因，就说明你已经向承认这一方法行不通迈进了重要的一步。通常而言，找出“失败”的原因能让你获取重要信息，从而推进下一步行动。
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以最大不利偏离（MAE）指标为例，该指标能防止亏幅过大。换言之，我们通过计算每笔赢利交易可能的MAE来防范风险。理论上而言，这一点有助于我们限制止损位，但如果应用到实际交易中，我们却可能遇到一连串问题。虽然一定程度上的确有助于增加收益，但与MAE指标使用的复杂性相比，收益增加的幅度可能略显微薄。假设你认定MAE指标行不通，因为MAE指标的确能过滤部分亏损交易，但如果能设定更宽泛的止损位，带来的损失还会小得多，而且MAE指标的使用导致某些风险倍数较大的赢利交易被中断，甚至蒙受亏损。由于无法再次入场，可能带来大规模赢利的交易无法实现。这两点足以抵消赢利交易风险倍数增加可能带来的提振作用。
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你或许会接受现实，并就此作罢。你发现MAE行不通，并找出了相应的原因。这未尝不是一件好事。
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但其实你也可以将“失败”的原因作为下一个研究计划的基石。例如，我就注意到在少数情况下，当风险倍数较大的交易被中断后，系统会发出重新入市的信号，并基本捕捉到机会。只要你进行了交易研究，并找出了失利的原因，总会得到某些启示。这些其实可能引导你走向硕果累累的丰收试验田。
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范·撒普的超级交易员训练法 [:1703584347]
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范·撒普的超级交易员训练法 交易的实际检验
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在对交易过程、系统设计、头寸调整策略及个人财富开发等诸多领域进行了大量成功模拟之后，我惊奇地发现每个人都会不可避免地犯错碰壁，就好像我们降生在这个星球就是为了想方设法把生活弄得一团糟。你对亏损作何反应？你是否对交易进行了模拟？你是否脚踏实地地进行了自我研究，并判断自己到底是一个怎样的人？你做出过哪些关于交易和自身的决定？
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让我举一个简单的例子。读到这里，你应该掌握了很多改善交易结果的方法。是不是应该立即花上一个月（或半年）的时间制定一项出色的商业计划，并实践其中部分方法呢？你很可能回答时机未到。原因何在？
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如果没有执行此项任务的紧迫感，说明你还必须做一些功课，找出那些自我挫败的想法和借口。我建议你坐下来，并围绕“如果没能在交易和自身的改变上达成重大成果，我会对自己如是说”写下几段话。你会为自己找哪些借口？
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你的借口可能是，“我很绝望。我手头的钱越来越少，但又急需用钱。我真的不想重返工作岗位，现在必须赚钱。所以，我实在没有时间制定适当的商业计划，就这样一头栽进市场开始交易”。
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你还可能对失败或错失目标进行各种辩解，并将自己的行为合理化，诸如此类。如何进行辩解呢？你的第一句话可能是，“看了本书之后，我没有采取任何行动推动交易结果的改善，因为……”，还可能出现更糟糕的回答，“为了改善交易结果，我买了20本书，结果却一本也没看，因为……”。
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原地踏步的原因可能是没有制定计划，甚至没有想清楚自己需要做什么。但是，希望你能花30分钟时间来静心思考、真诚坦然地面对自己。如果自我欺骗，你永远无法取得进步。希望你通过这一过程弄明白自己到底是如何自我欺骗的。一定要诚实，一定要实话实说；决不能编造借口、自我毁灭。
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