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投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） 本书的结构
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本书的章节是按照投资绩效测评过程来排序的，即：
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第2章 计算投资组合的收益
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第3章 同适当的基准比较
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第4章 适当的评估从所承担风险中获得的收益
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第5~10章 超额收益的归因分析
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第5章 归因分析的基础
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第6章 多货币种类的归因分析
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第7章 固定收益归因分析
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第8章 多时段的归因分析
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第9章 归因分析中的问题
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第10章 衍生品的归因分析
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第11章 展现和沟通分析结果
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本书的第1版由于受到时间限制不可避免地没有全部完成，在第2版，我有足够的时间去增加和改进内容。
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第2章中增加了“怎样”进行绩效测评，即介绍了很多计算收益率的方法，同时介绍了这些方法的相对优点和计算实例。
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单独计算组合的收益率是没有任何意义的，我们必须将它同合适的基准比较。第3章介绍了好的和坏的比较基准的特点，同时也揭示了如何计算商业指数及定制指数的详细步骤。我增加了对随机组合的介绍、注释和比较基准的统计数据，同时扩展了绩效费的章节。
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第4章增加了对冲基金的风险测量。这些改进主要是将绩效分析中用到的风险指标分类，并提供一致性的定义。
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第1版中第5章可能太冗长了。归因分析是一个很广泛的课题，新版的第5章关注归因分析的基础内容，主要是Brinson模型及其算术和几何算法的变形。
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第6章关注了多货币的归因分析，包括Karnosky和Singer的重要成果，同时也详细介绍了几何算法多货币归因分析。
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第7章是一个新的内容，主要包括固定收益归因分析。因为固定收益投资经理的投资决策过程同股票投资决策过程有本质的区别，如果采用未调整的Brison模型是不合适的。
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归因分析不仅可以用来分析最近时段的投资绩效，也可以通过将多个时段的归因分析结果链接起来，从而分析长时间段的投资绩效。在第8章讨论了多时间段的归因分析。
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第9章是一个新内容，主要讨论了很多归因分析的技术问题，其中包括证券层次的归因分析、偏离比较基准的投资以及平衡的和多层级归因分析。
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第10章是一个新内容，包括了衍生品投资的绩效测量和归因分析，同时也包含了对于另类投资策略（例如市场中性和130∶30基金）的归因分析。
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最后，第11章我们转向如何展现绩效分析的结果，并探讨了绩效展示标准在全球的发展。第2版根据2006年发布的最新的GIPS标准进行了更新。
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