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投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） [:1703619332]
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投资组合绩效测评实用方法（原书第2版） Ankrim和Hensel法
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Ankrim和Hensel法承认货币收益率由两部分组成：不可预测的“货币惊喜”和可预测的利率差别或货币之间的“远期升水”。
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假设 =货币i在时间t的即期汇率， =货币i在时间t确定的在时间t+1交易的远期汇率。则货币i的收益率是：
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扩展式（6-1）：
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我们可以将货币收益率分解为：
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和
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货币收益率是货币惊喜和远期升水或利率差的和。
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我们可以将式（5-1）扩展为：
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如果在投资组合中包含货币远期合约，则这些合约可以按式（6-7）所示分割开来：
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式中 ——在货币i中货币远期合约的权重。
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货币远期合约的收益率是：
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